FTSEMIB alla fine del trend

[Opzionibus]

Buon dì ragazzi,

allora, vediamo se ci danno un massimo entro il primo pomeriggio e poi si vede. Sono tutti rilassati sui mercati, in pace ...ci sarà una sveglia

[Opzionibus]

insomma hanno preso fischi per fiaschi

grazie Denis

O forse hanno bevuto troppi sfiaschi

[Fabio]

Buongiorno ragazzi,

penso ci sia un errore (al 99%) nella compilazione del foglio excel dei settlement.

Ma noi possiamo fare qualcosa? Anche a me sembrava alto quel prezzo. Personalmente avevo alcune call in assegnazione, quindi questo prezzo mi ha bruciato un po\'.
Io ho chiesto chiarimenti al mio broker, che però mi conferma i 18118. Ma la sua risposta è stata molto superficiale. Poi ho provato a mandare una mail anche alla CC&G (l\'unico indirizzo che sono riuscito a trovare) tanto per conferma, ma figuriamoci se risponderanno.
Comunque temo che per quanto strano sia corretto. Il numero non si spiega, però il future il giorno di scadenza non dovrebbe essere uguale all\'indice?

[Apocalips]

Ma noi possiamo fare qualcosa? Anche a me sembrava alto quel prezzo. Personalmente avevo alcune call in assegnazione, quindi questo prezzo mi ha bruciato un po\'.
Io ho chiesto chiarimenti al mio broker, che però mi conferma i 18118. Ma la sua risposta è stata molto superficiale. Poi ho provato a mandare una mail anche alla CC&G (l\'unico indirizzo che sono riuscito a trovare) tanto per conferma, ma figuriamoci se risponderanno.
Comunque temo che per quanto strano sia corretto. Il numero non si spiega, però il future il giorno di scadenza non dovrebbe essere uguale all\'indice?

Questa mattina ho interpellato direttamente l\'ufficio market analysis di Borsa italia e la dottoressa Melissa Desanctis mi ha risposto con questa mail che pubblico :



Gentilissimo,

l’anomalia sul prezzo di settlement che vede è dovuta al metodo di calcolo del prezzo. Per Borsa il prezzo di settlement è calcolato come segue

“prezzo di liquidazione è pari al valore dell\'indice FTSE MIB calcolato sui prezzi di asta di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono rilevati l\'ultimo giorno di contrattazione” art. IA.9.1.1 comma 6 (http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/istruzioni/istr01072013senza_pdf.htm)

Si intende quindi rilevato su tutti i prezzi di apertura dei titoli componenti l’indice. Il valore a cui lei fa riferimento è quello diffuso da Bloomberg, che calcola il settlement all’apertura in negoziazione continua, anche se non tutti i titoli hanno fatto prezzo.

Spero le sia di aiuto
Cordiali saluti
Melissa



Apo

[jeremy75]

Questa mattina ho interpellato direttamente l\'ufficio market analysis di Borsa italia e la dottoressa Melissa Desanctis mi ha risposto con questa mail che pubblico :



Gentilissimo,

l’anomalia sul prezzo di settlement che vede è dovuta al metodo di calcolo del prezzo. Per Borsa il prezzo di settlement è calcolato come segue

“prezzo di liquidazione è pari al valore dell\'indice FTSE MIB calcolato sui prezzi di asta di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono rilevati l\'ultimo giorno di contrattazione” art. IA.9.1.1 comma 6 (http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/istruzioni/istr01072013senza_pdf.htm)

Si intende quindi rilevato su tutti i prezzi di apertura dei titoli componenti l’indice. Il valore a cui lei fa riferimento è quello diffuso da Bloomberg, che calcola il settlement all’apertura in negoziazione continua, anche se non tutti i titoli hanno fatto prezzo.

Spero le sia di aiuto
Cordiali saluti
Melissa



Apo

Quindi se lo decidono loro e basta!Sti trader...vogliono lucrare utili ...a noi che gestiamo soldi non nostri !

[Fabio]

Grazie Apo per aver condiviso la risposta. Peccato..... un po\' ci speravo in un errore.
Certo che comunque noi italiani siamo proprio diversi in tutto.....iniziando dall\'orario di chiusura.

[jesse]

Grazie Apo per aver condiviso la risposta. Peccato..... un po\' ci speravo in un errore.
Certo che comunque noi italiani siamo proprio diversi in tutto.....iniziando dall\'orario di chiusura.

Detto questo ritiro la battuta sugli aperitivi... Buono a sapersi...

Jesse

[Nicola]

Il nostro ftse si trova su una resistenza importante e in ipercomprato di rsi.
Aggiungi che anche i dpd dicono 18100.
Mi chiedo e vi chiedo ma che ci vuole per farlo scendere?

[poket9]

Mi permetto di far notare che da 3 giorni gli strike put che vanno da 16800 a 17650 si sono alzati insieme formando un muretto ancora medio basso come altezza ma per me indicano lateralità forte......quindi a scendere sarà dura in quanto ogni ritracciamento seguito da una risalità non fa altro che fare il gioco dei venditori di put!!!
saluti

Il nostro ftse si trova su una resistenza importante e in ipercomprato di rsi.
Aggiungi che anche i dpd dicono 18100.
Mi chiedo e vi chiedo ma che ci vuole per farlo scendere?

[pierluigimarseglia]

info strategia

Buona sera, in data 16/09/2013, utilizzando fiuto beta, ho ipotizzato di creare uno spread ribassista di call, con break even a 18150 (come da immagine 1), i prezzi da qualche giorno sono lì, e non essendo sicuro del relativo movimento, oggi utilizzando la strategia "il paracadute di opzione" ho comprato put 18000 e shortato put 18500, ed in pratica il payoff ora è neutrale al mercato. Chiedo ai più esperti nell\'eventualità i prezzi dovessero salire quale mossa è più adatta, viceversa se si dovesse scendere quale opzione togliere. Grazie

[Opzionibus]

Mi permetto di far notare che da 3 giorni gli strike put che vanno da 16800 a 17650 si sono alzati insieme formando un muretto ancora medio basso come altezza ma per me indicano lateralità forte......quindi a scendere sarà dura in quanto ogni ritracciamento seguito da una risalità non fa altro che fare il gioco dei venditori di put!!!
saluti

Il pericolo vine dall\'America e dal DAX mentre Noi oltre a quello, se succede, ci mettono pure il carico da 90 e allora sai come corrono.



PS: sempre negata l\'operatività lunga e a parte i 18.100 credo che i 300 saranno i veri...sempre che ci arrivino ovviamente.

[TomEFord]

Buona sera, in data 16/09/2013, utilizzando fiuto beta, ho ipotizzato di creare uno spread ribassista di call, con break even a 18150 (come da immagine 1), i prezzi da qualche giorno sono lì, e non essendo sicuro del relativo movimento, oggi utilizzando la strategia "il paracadute di opzione" ho comprato put 18000 e shortato put 18500, ed in pratica il payoff ora è neutrale al mercato. Chiedo ai più esperti nell\'eventualità i prezzi dovessero salire quale mossa è più adatta, viceversa se si dovesse scendere quale opzione togliere. Grazie

Potresti utilizzare il what if di Fiuto Pro in questi casi è proprio fenomenale!

p.s.
un consiglio non postare le immagini con il PDF ci ritorna scomodo a noi che vogliamo vedere la stratagia. Postala come semplice immagine.

[Nicola]

Il pericolo vine dall\'America e dal DAX mentre Noi oltre a quello, se succede, ci mettono pure il carico da 90 e allora sai come corrono.



PS: sempre negata l\'operatività lunga e a parte i 18.100 credo che i 300 saranno i veri...sempre che ci arrivino ovviamente.

scusami ma non ti seguo...
che intendi per carico da 90?
ritieni la vera resistenza a 18300?

[Apocalips]

scusami ma non ti seguo...
che intendi per carico da 90?

Intendeva che se viene giu Wally ( vedi smile vola del Vix ), trascina dietro tutta l\'europa e in particolar modo il nostro indice che in preda agli speculatori sprofonderà sotto il peso dei bancari.


Apo

[poket9]

Il pericolo vine dall\'America e dal DAX mentre Noi oltre a quello, se succede, ci mettono pure il carico da 90 e allora sai come corrono.



PS: sempre negata l\'operatività lunga e a parte i 18.100 credo che i 300 saranno i veri...sempre che ci arrivino ovviamente.

al momento l\'indicatore macd non mi sembra possa indicare un brusco rialzo del vix ma semmai di una blanda continuazione della lateralità americana......poi le cose cambieranno ovviamente