Calendar spread su FTMib

[Claudio61]

In pratica è la stessa cosa: se il trader è specializzato in alcune tecniche cerca il titolo per applicarle, se invece è padrone della materia ad ogni titolo può confezionare la strategia opportuna.

Di cero c\'è che comunque e per entrambe le strade, deve essere superato il primo esame:
ci sono abbastanza soldi (volatilità implicita) per il rischio che vado ad assumere, per i costi delle coperture e per quelli di eseguito?

Ennesimo grazie Tiziano !!

[fab62]

Grazie infinite a tutti.

Mi metto subito a fare un po\' di prove.

Saluti Fab.

[livioptions]

Il succo della strategia è in sostanza quello di incassare il premio della opzione venduta in scadenza sapendo che quella comprata avrà ancora molto valore residuo, a questo punto mi domando se non sia più profittevole apreire la strategia nell\'ultima settimana del mese per sfruttare al massimo il time decay ?!

[Sanarica]

Il succo della strategia è in sostanza quello di incassare il premio della opzione venduta in scadenza sapendo che quella comprata avrà ancora molto valore residuo, a questo punto mi domando se non sia più profittevole apreire la strategia nell\'ultima settimana del mese per sfruttare al massimo il time decay ?!

Avresti ragione se negli ultimi 2-3 giorni i MM non incominciano a fare le carogne e se devi vendere qualcosa glie la devi regalare, mentre se la devi acquistare la devi pagare a peso d\'oro.

Per non considerare poi le disfunzioni ( ma e\' possibile che capitano sempre negli ultimi giorni ) tipo quella di stamattina ( 12-11-13 ) diove i book sul Dax 8800 Put, 8950 Put e 9000 Call di novembre non funzionavano ed anche se mettevi un ordine non compariva nel book.

[fab62]

Il succo della strategia è in sostanza quello di incassare il premio della opzione venduta in scadenza sapendo che quella comprata avrà ancora molto valore residuo, a questo punto mi domando se non sia più profittevole apreire la strategia nell\'ultima settimana del mese per sfruttare al massimo il time decay ?!

Ciao Livio
Non vorrei dire una castronata ma quello che dici tu è da fare con il calendar normale dove vendi la vicina e compri la lontana. Per il reverse si dovrebbe tentare di incassare il piu\' presto possibile la venduta lontana prima che scada la comprata vicina.
Spero di aver capito giusto

Fab

[livioptions]

Infatti io mi riferivo al calendar normale!

[fab62]

Infatti io mi riferivo al calendar normale!

Ha ok grazie ... stavo entrando in confusione

[livioptions]

Ha ok grazie ... stavo entrando in confusione

Scusa io stavo riferendomi ai video di Tiziano per cui non avevo letto che sopra si era iniziato a parlare di reverse calendar

[fab62]

Quando la volatilità misurata a 30 giorni ha appena superato quella calcolata a 60 e a 90. Come una serie di tre medie mobili, la più corta deve avere incrociato la coppia più lunga, in ordine dal valore basso al valore alto ti trovi quella a 90 e poi quella a 60 e infine quella a 30.
Ottimo abbinarlo al sistema incrociato bande di bollingere e keltner che ha citato marcos

Quindi come l\'esempio mostrato da Claudio .... la rosa a 30gg che supera dal basso verso l\'alto la verde a 60gg che a loro volta superano la violetta a 90gg. Non è che potreste cortesemente farmi un esempio di come si abbina questa condizione al template citato da Marcos ?

Grazie mille a tutti

Fab

[fab62]

A prescindere dalla strategia che vuoi applicare io lo uso in accoppiata con la volatilità storica. Cerco di trovare quei titoli che hanno le volatilità 30/60/90 in scala con 30> di 60 > di 90 e quelli con la volatilità storica maggiore. Come vedi dallo screen Google l\'ho tralasciata. Infine apro i grafici per valutare l\'andamento delle volatilità nel periodo precedente.

Ma mi chiedo? è così corretto cercare un titolo per una strategia e non una strategia per titolo? Magari sbaglio io.

Ciao Claudio

Posso chiederti se quei 3 indicatori v 30-90 , v 30 60 ( nella whacth list ) e Historical volatility 30 60 90 ( sul grafico ) sono di tua creazione ?

Grazie Fab

[Cagalli Tiziano]

Quindi come l\'esempio mostrato da Claudio .... la rosa a 30gg che supera dal basso verso l\'alto la verde a 60gg che a loro volta superano la violetta a 90gg. Non è che potreste cortesemente farmi un esempio di come si abbina questa condizione al template citato da Marcos ?

Grazie mille a tutti

Fab

Quando la bande di Bollinger entrano nel canale di Keltner (trovi il template in Fiuto Beta e PRO) allora ci si aseptta un aumento di volatilità.
Il set up migliore sarebbe quindi con le condizioni di vola a 30 maggiore delle altre e le bande di bollinger inside le keltner.

[livioptions]

Se ho capito bene, quando le BB si stringono ed entrano dentro il K, significa che la vola si stà comprimendo e quindi si avrà da lì a poco un aumento anche considerevole della vola ed è qui che piazziamo il nostro reverse calendar? Ho detto giusto?

[nuvola998]

Quando la bande di Bollinger entrano nel canale di Keltner (trovi il template in Fiuto Beta e PRO) allora ci si aseptta un aumento di volatilità.
Il set up migliore sarebbe quindi con le condizioni di vola a 30 maggiore delle altre e le bande di bollinger inside le keltner.

Ho messo questi indicatori sul nostro indice e il set up è positivo, direi di aprire un bel reverse.

[Cagalli Tiziano]

Se ho capito bene, quando le BB si stringono ed entrano dentro il K, significa che la vola si stà comprimendo e quindi si avrà da lì a poco un aumento anche considerevole della vola ed è qui che piazziamo il nostro reverse calendar? Ho detto giusto?

Esatto Livio, se guardi bene è un segnale che è sempre in anticipo. Naturalmente la vola si muoverà come vorrà ma il significato è che quel pattern è un segnale instabile...un pò come lo squeeze.

[Mash]

Ho messo questi indicatori sul nostro indice e il set up è positivo, direi di aprire un bel reverse.

Ciao, ho provato a fare una prova per montare il reverse put, ma con i prezzi della put atm (19000) a circa 520 non mi sembra molto conveniente anche perchè la venduta su gennaio prezza circa 635. Il range di perdita è molto ampio e l\'indice dovrebbe fare un movimento moto forte.
Ciao
Antonio