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Sei sicuro che ti sfugga? -
Per adesso quota 20 regge, vedi sopra Claudio.Comment
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Se aveste venduto qualche opzione capireste al volo il problema
La quota 20.000 è sta venduta incassando mediamente 600 punti mentre ora ne vale mediamente (242 a 1 mese + 1300 a 1 anno = 1542/2=) 770.
Quindi a comperarla, se l\'indice sale ci si rimettono 170 punti a contratto.
La cosa più semplice è quindi shortare future (170*2 = 340 punti a diposizione) e vedere di andare a scadenza con più scadenze possibili e aspettare che la vola ed il theta riducano il costo e cogliere l\'inerzia per riportarsi ai 15.000.
Altrimenti, e non c\'è altra soluzione, ci si deve mettere super Long!!
Ovvero trasormare le Call in Put e fare filotto portando l\'indice a 25.000 in modo che tutta la gaussiana (1 deviazione) venduta venga sintetizzata in put senza costringere al copri scopri classico delle fasi laterali...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Salve,
mi sembra strano che non ci siano posizionisu sp500 e neanche sul minisp500, in effetti ho controllato sul cme, e cosi non e\'...
Saluti!File AllegatiComment
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Non l\'ho capita! potresti spiegare meglio le condizioni di causa-effetto? e le mosse da fare? GrazieSe aveste venduto qualche opzione capireste al volo il problema
La quota 20.000 è sta venduta incassando mediamente 600 punti mentre ora ne vale mediamente (242 a 1 mese + 1300 a 1 anno = 1542/2=) 770.
Quindi a comperarla, se l\'indice sale ci si rimettono 170 punti a contratto.
La cosa più semplice è quindi shortare future (170*2 = 340 punti a diposizione) e vedere di andare a scadenza con più scadenze possibili e aspettare che la vola ed il theta riducano il costo e cogliere l\'inerzia per riportarsi ai 15.000.
Altrimenti, e non c\'è altra soluzione, ci si deve mettere super Long!!
Ovvero trasormare le Call in Put e fare filotto portando l\'indice a 25.000 in modo che tutta la gaussiana (1 deviazione) venduta venga sintetizzata in put senza costringere al copri scopri classico delle fasi laterali.... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...Comment
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Ciao,
per me descrive quello che e\' la situazione di un\'istituzionale sulle mibo, in pratica ha una montagna di call itm, ora o o aiuta il mercato a farle andare otm vendendo future, o le porta tutte itm, sintetizando in put vendute ma evitando fase laterale, perche\' non ha molti soldi per fare togli e metti.Comment
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Qui mi sono perso, la parte evidenziata. Mi unisco alle altre richieste.Se aveste venduto qualche opzione capireste al volo il problema
La quota 20.000 è sta venduta incassando mediamente 600 punti mentre ora ne vale mediamente (242 a 1 mese + 1300 a 1 anno = 1542/2=) 770.
Quindi a comperarla, se l\'indice sale ci si rimettono 170 punti a contratto.
La cosa più semplice è quindi shortare future (170*2 = 340 punti a diposizione) e vedere di andare a scadenza con più scadenze possibili e aspettare che la vola ed il theta riducano il costo e cogliere l\'inerzia per riportarsi ai 15.000.
Altrimenti, e non c\'è altra soluzione, ci si deve mettere super Long!!
Ovvero trasormare le Call in Put e fare filotto portando l\'indice a 25.000 in modo che tutta la gaussiana (1 deviazione) venduta venga sintetizzata in put senza costringere al copri scopri classico delle fasi laterali.
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A chiudere i contratti ci rimetterebbero 170 punti.
E\' quindi più logico che shortino future per difendere lo strike attivamente: fare scendere l\'indice.
Oltretutto ogni indice comanda 2 opzioni per cui i punti che salverebbero per ogni contratto sono il doppio.
Io farei così se fossi "Mani Forti" oppure, se non mi sento comunque tanto forte allora faccio il contrario ma cercando di proteggere in un colpo solo tutti gli strike Call che ho venduto.
Compero con una forza tale da coprirli tutti e portare il prezzo così in alto da poter chiudere quelli più bassi...ad esempio il 20 000, 21 000 ...ecc...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Riguardando il video
Ciao a tutti,
riguardando il video prodotto da Tiziano a fine 2013, lo stesso diceva di provare a vedere cosa sarebbe cambiato a distanza di un mese.
Ebbene, la situazione sull\' S&P500 ad oggi è la seguente:
Quantomeno anomala e preoccupante a mio parere, voi che ne pensate?
Un saluto ed un buon week-end a voi.File AllegatiComment
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..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Grazie Tiziano per l\'intervento, sempre preciso ed esaudiente.
In effetti al filtro non ci avevo pensato.....
Guardando la tavola dell\'O.I. sono stato colpito dal fatto che in un mese non abbiano ancora deciso il da farsi e questo mi suona veramente strano.
A tua memoria ricordi in passato una situazione analoga?Comment
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