OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[familytaz]

Ho collegato 100 titoli, cioè il paniere SP100, con barchart. Se può essere utile a qualcuno non ho problemi a condividerlo.

Volentieri e grazie TFiutoT384

Condivido la proposta di Claudio61.

[Claudio61]

Ho collegato 100 titoli, cioè il paniere SP100, con barchart. Se può essere utile a qualcuno non ho problemi a condividerlo.

Io ci sono.

Se si riuscisse ad organizzare un "contenitore" liste simboli e raccolta dati comune si guadagnerebbe tempo tutti.
Magari a disposizione solo di chi ha offerto un suo contributo al "magazzino" virtuale e che sia quindi abbonato a FiutoPro/BeeTrader.

[TFiutoT384]

..

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti, io invece vorrei approfondire il concetto del bilanciamento, questo viene calcolato in base alla sola volatilità oppure considera anche la forza relativa dei due titoli?

La forza relativa è funzione di 1 grado della volatilità. Aumenta la vola, diminuisce la forza relativa.

Se ad esempio compro Apple su Intel (quindi long A e short B) ed esce una macro che innesca un trend long di lungo periodo solamente su Dell se non correggo il rapporto di forza tra i due potrei accusare una perdita causata dallo scostamento di Dell tanto elevata quanto più ampia sarà la divergenza tra i due titoli che potrebbero anche non tornare mai al punto di partenza?!

Proprio per questo motivo beeTrader ti proporrà di quanto devi correggere le pesature

Che piani B potremmo mettere in campo per prevenire queste casistiche non poi così rare?

Questa è la norma, basta bilanciare e se il livello di Z-Score viene oltrepassato, potremmo mediare la posizione in base al rapporto proposto in quel momento da BeeTrader ottenendo così sempre una coppia in overspread con le caratteristiche indispensabili affinchè il ritorno a zero sia un guadagno.

Grazie e complimenti per l\'ottimo webinar capibile anche da persone comuni!!!

Grazie, mi fa piacere. Ho pensato che la matematica sottostante al sistema fosse di minor utilità e non ne ho parlato perchè il sapere come viene calcolata la tal cosa non serve per guadagnare ... con il Trading.

[Cagalli Tiziano]

Ciao ragazzi
complimenti per il web seminar / Overspread :cheerful:

Complimenti a voi per l\'attenzione!

- La spezzattura del peso dell\'Asset A con l\'Asset B, quando prendo il future, la gestisco con le azioni ? Nel caso evidenziato 1 future + 23 azioni (Asset A) / - 1 future (Asset B).

Esatto.

- Relativamente allo Z-Score allegato come esempio, in questa fase potrei già entrare con un parte di contratti che ho deciso di mettere a mercato per fare l\'Overspread (Buy Asset A / Sell Asset B ) gisuto ?

Esatto.

- Quali caratteristiche minime hardware deve avere il computer dedicato per l\'Overspread ?

Windows Vista, 2 giga di Ram...

Lo scrivo per chi non avesse presenziato al webinary:

Quello a cui mi riferivo ieri sera era di non impegnare 1 monitor con degli overspread ..che sono una parte delle operazioni che il trader dovrebbe avere e sono "lente".
Destinare quindi un pc per questa operatività, ti lascia le mani libere per le normali attività di trading, sperimentazioni di trading sistem, ricerche, gestioni con Fiuto Pro...ecc..già impegnano molto spazio.

[Cagalli Tiziano]

Salve Maestro,
mi sorge un dubbio dopo il webinar, ma se, per esempio, dovessi lanciare una lista di titoli su cui calcolare la cointegrazione e la stessa dovesse restituirmi una coppia di titoli che abbia un ottimo livello di cointegrazione con un valore superiore al -2 o 2 , sempre a titolo d\'esmpio il valore -3 o 3 non capisco perchè non potrei vendere o comprare lo spread subito e dover aspettare che cmq il valore scenda a 2 o -2 .
Se ho capito bene lo z score rappresenta la campana gaussiana con le sue deviazioni standard, quindi partire sin da subito con un valore superiore a 2 o -2 non ci darebbe un ulteriore vantaggio probabilistico ?
Grazie
Un abbraccio

Distinguiamo i passaggi:
1) la cointegrazione c\'è oppure non c\'è, nel caso ci sia ha un valore che varia da 0,1 a 1. Noi ovviamente terremo in considerazioni robuste, oltre lo 0,5 e se l etroviamo a 1 ancora meglio.

2) lo Z-score è il numero di deviazioni standard a cui si entra in posizione.

3) una volta ottenuta la coppia e quindi rilevata la cointegrazione, beeTrader fa un\'analisi dell\'overspread nelle 1500 barre passate. Calcola a quali livelli di Z-score si sarebbero ottenuti i migliori risultati e quindi potrebbero essere a 3 e -3

4) sappiamo che c\'è una grande differenza tra 2 z- score e 3 z-score per cui se usiamo la regola NEL FUTURO di 3 Z-Score potrebbe succedere che nemmeno ci arrivi. Infatti il calcolo è stato fatto NEL PASSATO.
Oltretutto signiifca che quella coppia NON si è comportata come ci si aspettava all\'interno della Gaussiana.


Conclusioni: se i valori di guadagno ottenuti con l\'ottimizzazione sono più vicini possibili a quelli delle 2 Z-score, significa che la coppia cointegrata ha un comportamento di distribuzione normale e quindi fa al caso nostro.
Se poi, una volta entrati in posizione, se ne va a 3 allora possiamo aspettare, fare la mediazione, ecc...

Siamo nel campo della statistica: più rimaniamo all\'interno dei valori attesi e meglio dimostriamo il sistema.

[pernotron]

Direi proprio di si, anzi il Maestro diceva che se entri a -2 e scende a -3 , -4, raddoppia la posizione!

Buongiorno civvic,
a me non sembra così scontato visto che parliamo di un valore statistico che esprime una probabilità .
Aspetto fiducioso il commento di Tiziano .

[CIVT]

Buongiorno a tutti, io invece vorrei approfondire il concetto del bilanciamento, questo viene calcolato in base alla sola volatilità oppure considera anche la forza relativa dei due titoli? Se ad esempio compro Apple su Intel (quindi long A e short B) ed esce una macro che innesca un trend long di lungo periodo solamente su Dell se non correggo il rapporto di forza tra i due potrei accusare una perdita causata dallo scostamento di Dell tanto elevata quanto più ampia sarà la divergenza tra i due titoli che potrebbero anche non tornare mai al punto di partenza?!

Che piani B potremmo mettere in campo per prevenire queste casistiche non poi così rare?

Grazie e complimenti per l\'ottimo webinar capibile anche da persone comuni!!!

[familytaz]

Ciao ragazzi
complimenti per il web seminar / Overspread :cheerful:

Tiziano, desideravo porti alcune domande:
- La spezzattura del peso dell\'Asset A con l\'Asset B, quando prendo il future, la gestisco con le azioni ? Nel caso evidenziato 1 future + 23 azioni (Asset A) / - 1 future (Asset B).

- Relativamente allo Z-Score allegato come esempio, in questa fase potrei già entrare con un parte di contratti che ho deciso di mettere a mercato per fare l\'Overspread (Buy Asset A / Sell Asset B ) gisuto ?

- Quali caratteristiche minime hardware deve avere il computer dedicato per l\'Overspread ?

Grazie anticipatamente.

[cristian_100]

No, quella scritta ti dice solo che nel data base non sono stati inseriti gliorari di negoziazione per cui non sa dirti in maniera automatica quando il tiolo è chiuso dalle contrattazioni

Ti ringrazio,pensavo di aver sbagliato il point value o altro valore,grazie ,saluti cris.

[civvic]

Salve Maestro,
mi sorge un dubbio dopo il webinar, ma se, per esempio, dovessi lanciare una lista di titoli su cui calcolare la cointegrazione e la stessa dovesse restituirmi una coppia di titoli che abbia un ottimo livello di cointegrazione con un valore superiore al -2 o 2 , sempre a titolo d\'esmpio il valore -3 o 3 non capisco perchè non potrei vendere o comprare lo spread subito e dover aspettare che cmq il valore scenda a 2 o -2 .
Se ho capito bene lo z score rappresenta la campana gaussiana con le sue deviazioni standard, quindi partire sin da subito con un valore superiore a 2 o -2 non ci darebbe un ulteriore vantaggio probabilistico ?
Grazie
Un abbraccio

Direi proprio di si, anzi il Maestro diceva che se entri a -2 e scende a -3 , -4, raddoppia la posizione!

[pernotron]

Salve Maestro,
mi sorge un dubbio dopo il webinar, ma se, per esempio, dovessi lanciare una lista di titoli su cui calcolare la cointegrazione e la stessa dovesse restituirmi una coppia di titoli che abbia un ottimo livello di cointegrazione con un valore superiore al -2 o 2 , sempre a titolo d\'esmpio il valore -3 o 3 non capisco perchè non potrei vendere o comprare lo spread subito e dover aspettare che cmq il valore scenda a 2 o -2 .
Se ho capito bene lo z score rappresenta la campana gaussiana con le sue deviazioni standard, quindi partire sin da subito con un valore superiore a 2 o -2 non ci darebbe un ulteriore vantaggio probabilistico ?
Grazie
Un abbraccio

[Cagalli Tiziano]

https://www.youtube.com/watch?v=m-Wqzdf_Ba0

Tiziano, secondo me c\'e\' correlazione con Overspread.
Ogni volta che chiude l\'8 chiude un ciclo, quando passa per il centro siamo nella mediana dello zero,
arrivare ad avere lo stesso 8 richiede un tot di cicli
La durata di ogni ciclo ?
Quello che non capisco è come calcolare il fattore tempo .
Forse ho bisogno di ferie.

Correlazione nella coitegrazione ?
Se ti sentono i due premi Nobel Engle Granger che l\'hanno dimostrata....:laughing:

Il fattore tempo è calcolato dal software.

[hawking]

c\'e\' correlazione?

https://www.youtube.com/watch?v=m-Wqzdf_Ba0

Tiziano, secondo me c\'e\' correlazione con Overspread.
Ogni volta che chiude l\'8 chiude un ciclo, quando passa per il centro siamo nella mediana dello zero,
arrivare ad avere lo stesso 8 richiede un tot di cicli
La durata di ogni ciclo ?
Quello che non capisco è come calcolare il fattore tempo .
Forse ho bisogno di ferie.

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti.una domanda sul setting:se viene la sessione in giallo vuol dire presumo che è settato male?anche se viene visualizzato lo stesso il grafico magari non viene la giusta cointegrazione??grazie ciao.Cris

No, quella scritta ti dice solo che nel data base non sono stati inseriti gliorari di negoziazione per cui non sa dirti in maniera automatica quando il tiolo è chiuso dalle contrattazioni