OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[Cagalli Tiziano]

Finalm son riuscito a far partire il tutto

Ottimo!

Avrei qcl domanda:
1) Succede che una volta deicis i titoli da osservare, durante il calcolo appare questo messaggio:
REQUESTING HISTORY: TIME OUT DELL\'OPERAZIONE
e poi in effetti mi apre si eno una decina di coppie quando io avevo selezionato 20 titoli

O il provider dati è lento o è lenta la tua linea di connessione.
Fai una prova di velocità della linea e prova a scaricare i dati delle coppie da Yahoo.

2)Come mai mi apre solo una decina di coppie, per il problema precedente?

Appunto, se i dati non arrivano beeTrader smette di attendere e processa i dati pervenuti

3) Guardando tf a minuti, come faccio a capire qual\'è stato l\'orario preciso incui lo Z Score segnava un determ valore?
Grz mille

fai di download della nuova release a questo indirizzo al post N° 77 dove abbiamo aggiunto anche l\'orario..tra le altre cosette.

[fnet]

[QUOTE=Cagalli Tiziano;74269]

Interessante, però non è proprio così perchè vorrebbe anche dire che:

estimate bars to zero = average spread crossing interval - bars from zero

ottenendo una equazione con un risultato certo e quindi NON probabilistico, mentre l\'half life (Estimate bars to zero) è solo probabilistico.

Questo che ti dico lo puoi misurare dall\'indicatore di fase, il sine wave che vedi sotto lo spread, se fosse come dici tu, lui sarebbe in fase e misurerebbe sempre un\'onda sinusoidale.

Onda sinusoidale che indicherebe la cointegrazione perfetta, a ciclo continuo, prevedibile con certezza matematica al 100%

grazie della spiegazione !


chiedo cortesemente, se lo riterrete opportuno, di inserire l\'indicatore sine wave nel menu indicatori di beeTrader ...

[pierpy]

Qui c\'è un bel caso di NQ contro ES...cointeg 0.8 e confid l 84 mi sembrano buoni valori , ma non capisco come mai mi dia colore giallo anzichè verde pieno.
NQ è sceso all improvviso e lo zscore è sceso fino a -6, ora sto seguendo il recupero, siamo a -3.8 circa...
Domanda: il ratio mi dice 1.948
Invece secondo i miei calcoli è 1.28
Chi si sbaglia?

[pierpy]

Finalm son riuscito a far partire il tutto
Avrei qcl domanda:
1) Succede che una volta deicis i titoli da osservare, durante il calcolo appare questo messaggio:
REQUESTING HISTORY: TIME OUT DELL\'OPERAZIONE
e poi in effetti mi apre si eno una decina di coppie quando io avevo selezionato 20 titoli

2)Come mai mi apre solo una decina di coppie, per il problema precedente?

3) Guardando tf a minuti, come faccio a capire qual\'è stato l\'orario preciso incui lo Z Score segnava un determ valore?

Grz mille

[stefano p]

IwBank ha il future continuous, basta che crei il simbolo con C1 finale, per esempio:

Live Cattle = LEQ4 (scadenza agosto) -> LEC1

Grazie

[alex69]

Io uso IWBank, nella sezione Currencies...
nello specifico i simboli sono:

BPSSM4
UROM4

Grazie.

[Andrea Cagalli]

Grazie Andrea

:cheerful:

[MazzDX]

MI sono posto la stessa domanda con Iwbank

IwBank ha il future continuous, basta che crei il simbolo con C1 finale, per esempio:

Live Cattle = LEQ4 (scadenza agosto) -> LEC1

[Claudio61]

BeeTrader non sa che cosa sono glistrumenti che gli fai calcolare...lui legge e fa i calcoli sui close.
Sulle commodities puoi usare quello che vuoi, tanto il future a scadenza o il continuo sono correlati a 1...
La cosa importante è non scendere troppo dalle 1500 barre altrimenti perdi il valore statistico.
Diciamo che sotto le 1000 NON ha più significato.

Grazie Andrea

[stefano p]

Ciao Tiziano,

per le comodities come ci si deve regolare? Lo Scanner con cosa si deve fare?

Se si parla di 5 min il Fut in scadenza dovrebbe coprire le 1500 barre .... ma con TF più alti come trovo le 1500 barre (continuos?)


Grazie

MI sono posto la stessa domanda con Iwbank

[chrisbasetta]

Noi non possiamo farlo sulle valute perchè il boss non vuole :laughing:
però con i test che abbiamo fatto in diversi anni di storico i risultati sono simili alle normali securities.

So che Tiziano non ama molto tradare le valute... ma c\'è un motivo specifico?
Capisco se lo si fa su un mercato OTC, quindi sul "Forex per tutti...belli e brutti" :cheerful:
Ma con i Futures credo sia fattibile, almeno sulle 3/4 valute principali...

[Andrea Cagalli]

Overspread ottimo anche sulle valute!

Giusto per impratichirmi ho seguito ieri e stamattina la coppia Sterlina/Euro (Futures)
e ci sono state a 5 minuti ben 3 occasioni, tutte andate a buon fine, con circa 15 tick di guadagno, usando il +2 e -2 quindi i valori standard

Noi non possiamo farlo sulle valute perchè il boss non vuole :laughing:
però con i test che abbiamo fatto in diversi anni di storico i risultati sono simili alle normali securities.

[chrisbasetta]

Complimenti!
Sto cercando di inserire i titoli sulle valute che hai utilizzato ma non so dove andarli a cercare.:dizzy:
Mi potresti gentilmente dire dove li posso trovare?
Grazie.

Alex

Io uso IWBank, nella sezione Currencies...
nello specifico i simboli sono:

BPSSM4
UROM4

[Andrea Cagalli]

Ciao Tiziano,

per le comodities come ci si deve regolare? Lo Scanner con cosa si deve fare?

Se si parla di 5 min il Fut in scadenza dovrebbe coprire le 1500 barre .... ma con TF più alti come trovo le 1500 barre (continuos?)


Grazie

BeeTrader non sa che cosa sono glistrumenti che gli fai calcolare...lui legge e fa i calcoli sui close.
Sulle commodities puoi usare quello che vuoi, tanto il future a scadenza o il continuo sono correlati a 1...
La cosa importante è non scendere troppo dalle 1500 barre altrimenti perdi il valore statistico.
Diciamo che sotto le 1000 NON ha più significato.

[Andrea Cagalli]

Buongiorno Tiziano, una domanda

gli indicatori di analisi tecnica MACD, RSI, SIN WAVE vengono calcolati sul grafico Sperad e sullo Zscore ?

Sullo Z-Score...però sarebbero uguali anche se calcolati sullo spread.

altra domanda:
il peso assegnato ai 2 assets, tiene conto solo del controvalore o mette dentro anche la volatilità ?

volatilità e media del valore