Overspread milano 05/07/2014

[Apocalips]

Con alcuni amici incontrati sabato a Milano facevamo alcune riflessioni che giro a Tiziano perchè chiarisca questo aspetto in quanto non ne siamo venuti a capo o quantomeno non siamo riusciti a dare una spiegazione logica.

il fatto è questo:

Dal momento in cui apriamo posizioni in Overspread a me interessa monitorare nei giorni seguenti l\'evoluzone dello z-score in particolare il suo movimento verso lo zero che determina la chiusura della posizione in essere.

Ma se io apro il trade oggi, i successivi aggiornamenti verranno sempre fatti su una finestra di lunghezza fissa scorrevole in avanti di 1500 barre e questo fa si che gia dal secondo giorno non ho piu traccia del mio punto di origine cioe della barra in cui è partito tutto il calcolo che alla fine ha generato il mio trade. In poche parole piu vado avanti e piu perdo pezzi della mia storia.

questa cosa quanto influisce sul risultato finale?

intendo dire che nel backtest leggiamo i risultati su una finestra variabile crescente che parte da zero fino ad arrivare a un max di 1500 barre mentre nel reale questa finestra è sempre fissa a 1500 e scorrevole in avanti perchè ogni giorno che passa scarto la prima barra e ne aggiungo una nuova.

Ora questi 2 modelli di testing( back test e front test) perchè, pur molto differenti, sono destinati a fornire mediamente i medesimi risultati ?

perdonaci ma di matematica ne sappiamo ben poco

grazie Tiziano e complimenti per la giornata riuscitissima.

Apo

[Claudio61]

salve,
leggo su un post incontro giorno 18 a Rovigo.....è una anticipazione a cui seguirà programma o mi è sfuggita la comunicazione ???
Grazie
Elio

Senti da Denis.

[familytaz]

Ciao Tiziano
studiando il pdf "L\'Overspread batte il mercato" a pag.28 parli della stagionalità riferita allo "Spread Pacf".
Potresti postare i sottoelencati esempi:

1) Ripetizione di picchi nel correlogramma ed indicare dove si legge il periodo temporale (mese/anno) la presenza di stagionalità.
2) La combinazione di presenza di trend e di stagionalità.

Grazie anticipatamente.

[CIVT]

Ciao Tiziano
studiando il pdf "L\'Overspread batte il mercato" a pag.28 parli della stagionalità riferita allo "Spread Pacf".
Potresti postare i sottoelencati esempi:

1) Ripetizione di picchi nel correlogramma ed indicare dove si legge il periodo temporale (mese/anno) la presenza di stagionalità.
2) La combinazione di presenza di trend e di stagionalità.

Grazie anticipatamente.

Ciao a tutti e bentrovati! Ma come hai fatto a scaricare il pdf?? Io non ho nessun link attivo nella sezione prodotti!?!?!?



Forse sabato mi è fuggito ma sbaglio oppure non si è parlato dei piani B? Cosa facciamo quando lo spread perde la cointegrazione??? Ho proprio un caso simile in portafoglio messo in piedi il 9 Jun

Cointegrazione Z-Score = 0,8 al 9 Jun



Cointegrazione Z-Score = 0,2 al 2 Jul

[familytaz]

Ciao a tutti e bentrovati! Ma come hai fatto a scaricare il pdf?? Io non ho nessun link attivo nella sezione prodotti!?!?!?

[ATTACH=CONFIG]15723[/ATTACH]

Forse sabato mi è fuggito ma sbaglio oppure non si è parlato dei piani B? Cosa facciamo quando lo spread perde la cointegrazione??? Ho proprio un caso simile in portafoglio messo in piedi il 9 Jun

Cointegrazione Z-Score = 0,8 al 9 Jun
[ATTACH=CONFIG]15724[/ATTACH]


Cointegrazione Z-Score = 0,2 al 2 Jul
[ATTACH=CONFIG]15725[/ATTACH]

Ciao Civt
Leggi post 13 della presente discussione.
Leggi da pag.56 in poi della guida pdf.

[CIVT]

Ciao Civt
Leggi post 13 della presente discussione.
Leggi da pag.56 in poi della guida pdf.

Ooops sorry non mi ero accorto di non essere loggato ora funziona!!! Leggo subito, vediamo se trovo una risposta sul piano B

[achatzi]

Saluti a Tutti
Grazie Tiziano per il Tour è stato molto interessante e ne valeva la pena di perdere una settimana di Vela nel Egeo.
Adesso per completare l\'opera per noi che ci occupiamo di Commodities mancano due Indicatori sui COT.
Sarebbe anche gradito un Approfondimento a Ottobre solo sulle Commodities.
Complimenti ancora
Angelo

P.s. Anche io non ho potuto scaricare il PDF

[Cagalli Tiziano]

Saluti a Tutti
Grazie Tiziano per il Tour è stato molto interessante e ne valeva la pena di perdere una settimana di Vela nel Egeo.
Adesso per completare l\'opera per noi che ci occupiamo di Commodities mancano due Indicatori sui COT.
Sarebbe anche gradito un Approfondimento a Ottobre solo sulle Commodities.
Complimenti ancora
Angelo

P.s. Anche io non ho potuto scaricare il PDF

Grazie caro,
per il PDF sei a posto per gli indicatori che dici ..per l\'OverSpread non manca nulla. E\' nato per le commodities..
mi dici quali indicatori vorresti che magari te li aggiungo...

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano
studiando il pdf "L\'Overspread batte il mercato" a pag.28 parli della stagionalità riferita allo "Spread Pacf".
Potresti postare i sottoelencati esempi:

1) Ripetizione di picchi nel correlogramma ed indicare dove si legge il periodo temporale (mese/anno) la presenza di stagionalità.
2) La combinazione di presenza di trend e di stagionalità.

Grazie anticipatamente.

Il periodo temporale dipende dal time frame che hai usato. Nell\'esempio che ti posto ho usato il TF a settimana.
Per il trend c\'è l\'esempio nel pDF e comunque ti metto quà l\'immagine.

[bradipo]

Con alcuni amici incontrati sabato a Milano facevamo alcune riflessioni che giro a Tiziano perchè chiarisca questo aspetto in quanto non ne siamo venuti a capo o quantomeno non siamo riusciti a dare una spiegazione logica.

il fatto è questo:

Dal momento in cui apriamo posizioni in Overspread a me interessa monitorare nei giorni seguenti l\'evoluzone dello z-score in particolare il suo movimento verso lo zero che determina la chiusura della posizione in essere.

Ma se io apro il trade oggi, i successivi aggiornamenti verranno sempre fatti su una finestra di lunghezza fissa scorrevole in avanti di 1500 barre e questo fa si che gia dal secondo giorno non ho piu traccia del mio punto di origine cioe della barra in cui è partito tutto il calcolo che alla fine ha generato il mio trade. In poche parole piu vado avanti e piu perdo pezzi della mia storia.

questa cosa quanto influisce sul risultato finale?

intendo dire che nel backtest leggiamo i risultati su una finestra variabile crescente che parte da zero fino ad arrivare a un max di 1500 barre mentre nel reale questa finestra è sempre fissa a 1500 e scorrevole in avanti perchè ogni giorno che passa scarto la prima barra e ne aggiungo una nuova.

Ora questi 2 modelli di testing( back test e front test) perchè, pur molto differenti, sono destinati a fornire mediamente i medesimi risultati ?

perdonaci ma di matematica ne sappiamo ben poco

grazie Tiziano e complimenti per la giornata riuscitissima.

Apo

Ciao Apo è un dubbio che è venuto anche a me. purtroppo non sono potuto essere dei vostri sabato, avrei chiesto lumi in merito ma vedo che non avete avuto modo di porla all\'incontro presumo che il Tiziano sarà stato un fiume in piena .
Aggiungo un altro dubbio mi è capitato di vedere dei over spread bellissimi con cointegrazioni a 1 confidenze superiori a 0,9 e z score oltre i 2 per ambe due i titoli oggi, ma completamente cambiati nell\'indomani con solo i z score simili,utilizzando un time frame di H1 il dubbio è se sono sempre validi gli over spread pur con caratteristiche così diversi da un gg all\'altro?

Saluti max

[Cagalli Tiziano]

Ooops sorry non mi ero accorto di non essere loggato ora funziona!!! Leggo subito, vediamo se trovo una risposta sul piano B

Il piano B è di aver fatto bene il piano A!!
Se hai uno spread che perde 1 e guadagna 7 a che ti serve il piano B?

Nel caso invece di perdita di cointegrazione vai direttamente alle ultime due pagine.

Grazie per ieri...ho capito solo ora che eri CIVT

[Cagalli Tiziano]

Con alcuni amici incontrati sabato a Milano facevamo alcune riflessioni che giro a Tiziano perchè chiarisca questo aspetto in quanto non ne siamo venuti a capo o quantomeno non siamo riusciti a dare una spiegazione logica.

il fatto è questo:

Dal momento in cui apriamo posizioni in Overspread a me interessa monitorare nei giorni seguenti l\'evoluzone dello z-score in particolare il suo movimento verso lo zero che determina la chiusura della posizione in essere.

Ma se io apro il trade oggi, i successivi aggiornamenti verranno sempre fatti su una finestra di lunghezza fissa scorrevole in avanti di 1500 barre e questo fa si che gia dal secondo giorno non ho piu traccia del mio punto di origine cioe della barra in cui è partito tutto il calcolo che alla fine ha generato il mio trade. In poche parole piu vado avanti e piu perdo pezzi della mia storia.

questa cosa quanto influisce sul risultato finale?

intendo dire che nel backtest leggiamo i risultati su una finestra variabile crescente che parte da zero fino ad arrivare a un max di 1500 barre mentre nel reale questa finestra è sempre fissa a 1500 e scorrevole in avanti perchè ogni giorno che passa scarto la prima barra e ne aggiungo una nuova.

Ora questi 2 modelli di testing( back test e front test) perchè, pur molto differenti, sono destinati a fornire mediamente i medesimi risultati ?

perdonaci ma di matematica ne sappiamo ben poco

grazie Tiziano e complimenti per la giornata riuscitissima.

Apo

Grazie caro Apo, comunque il merito della riuscita è sempre da dividere tra chi parla e chi ascolta.
Ho la grande fortuna di avere sempre un pubblico molto appassionato e competente, ieri mi sono divertito1 Stare assieme a tante persone così interessate è stata una sensazione che tutti abbiamo percepito!

Per la risposta:
un conto è lo spread e un conto è lo Z Score. Infatti lo ZScore è calcolato su 250 barre per cui anche se se ne vanno via le alte...non succede nulla allo Zscore.
Facciamo l\'esempio delle 1500 barre:
lo Zscore occupa le ultime 250 che lui avrà sempre.
Mentre lo spread inizia a perdere la storia e ad avere sempre più dati nuovi, sino a quando, passate le 1500 barre, non avrà nulla della "vecchia storia" che a noi non interessa più...ma avrà la storia NUOVA, quella che ci interessa perchè è quella che ci vede coinvolti.

[Cagalli Tiziano]

Ciao Apo è un dubbio che è venuto anche a me. purtroppo non sono potuto essere dei vostri sabato, avrei chiesto lumi in merito ma vedo che non avete avuto modo di porla all\'incontro presumo che il Tiziano sarà stato un fiume in piena .
Aggiungo un altro dubbio mi è capitato di vedere dei over spread bellissimi con cointegrazioni a 1 confidenze superiori a 0,9 e z score oltre i 2 per ambe due i titoli oggi, ma completamente cambiati nell\'indomani con solo i z score simili,utilizzando un time frame di H1 il dubbio è se sono sempre validi gli over spread pur con caratteristiche così diversi da un gg all\'altro?

Saluti max

Ciao caro,
hai scaricato l\'ultimaversione?
Vai nell\'area download dei software e scarica la versione beta.

[Apocalips]

Grazie caro Apo, comunque il merito della riuscita è sempre da dividere tra chi parla e chi ascolta.
Ho la grande fortuna di avere sempre un pubblico molto appassionato e competente, ieri mi sono divertito1 Stare assieme a tante persone così interessate è stata una sensazione che tutti abbiamo percepito!

Per la risposta:
un conto è lo spread e un conto è lo Z Score. Infatti lo ZScore è calcolato su 250 barre per cui anche se se ne vanno via le alte...non succede nulla allo Zscore.
Facciamo l\'esempio delle 1500 barre:
lo Zscore occupa le ultime 250 che lui avrà sempre.
Mentre lo spread inizia a perdere la storia e ad avere sempre più dati nuovi, sino a quando, passate le 1500 barre, non avrà nulla della "vecchia storia" che a noi non interessa più...ma avrà la storia NUOVA, quella che ci interessa perchè è quella che ci vede coinvolti.

grazie Tiziano, in pratica mi sembra di capire che per così come è costruito lo z-score perdere alcune delle 1500 barre di quelle iniziali è ininfluente ai fini del risultato.

ps: Nel tread che rimarrà aperto su l\'Overspread si potrà parlare liberamente con esempi pratici di applicazioni delle tecniche di selezione e gestione viste a Milano? o sarà riservato solo agli utenti che hanno partecipato?

grazie

[tuttle]

Ecco, dovevo immaginarlo... E\' il primo tour (da quando ho iniziatio io) che manco e tutti dite che è stato il più interessante

Tiziano, ma replicherai prima o poi?