Discussione dedicata ai partecipanti del meeting operativo di venerdì 18 luglio 2014

[fab62]

Buongiorno
dato che lunedì è il "primo" giorno in cui potrebbe scattare il piano B sul Backspread DJ Eurostoxx ho fatto alcune prove seguendo quanto dettoci da Tiziano a Rovigo e seguendo il PDF.
I risultati non mi sembrano esaltanti ..... quindi sbaglio qualcosa ..... ma non riesco a trovare soluzioni che si avvicinino agli schemi previsti.
Chi ha messo a mercato la strategia il 18/07 ha trovato altre soluzioni?
Grazie

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Buondi\'

Il problema di questa strategia ,per me, credo sia il tempo residuo. Anche se mancano piu\' di 120 giorni alla scadenza siamo costretti , purtroppo , a decidere se chiudere o attuare il piano B. In tutto questo tempo lo stoxx potrebbe salire o scendere tantissimo e portare la strategia in guadagno pero\' , se non si interviene adesso , c\'è il rischio di restare incastrati nella fossa se il sottostante si ritrova li\' a scadenza .
Per quanto riguarda le soluzioni anche io ho provato qualche simulazione ma , come per Claudio , i risultati sono gli stessi. Per ora non ci resta che vedere cosa succede nei primi giorni della prossima settimana.

Saluti Fab

[tuttle]

in effetti, visti i risultati dei piani B, forse è anche il caso di chiudere subito e incassare la perdita, se la differenza è poca rispetto a una perdita comunque a scadenza.
non posto le mie simulazioni perchè non l\'ho fatta a Rovigo ma una settimana dopo e quindi, oltre al tempo differente, l\'ho anche montata sullo strike superiore perché atm in quel momento.
però, non potrebbe funzionare un piano B che contempli -1P atm (3100) +1P con strike adiacente alla put venduta (per me 2750) e -1C con delta=0.2 (3300) ?

[Claudio61]

Dato che sembrano ancora in ferie penso che la sistemerò così .... anche se non è proprio il piano B/C che era stato descritto.
Non trovo altre soluzioni.


chiudo le comprate, raddoppio la 2750 e prendo 2 coperture a 2350.
Se mi venisse contro a 2950 rollerei a 2650 (+ o - 4 contratti) ... a 2850 mi sposterei di scadenza per non aumentare i contratti.

[Cagalli Tiziano]

Ma scherziamo: chiudere in perdita perchè? ... dato che ci sono 1000 modi di portarla in guadagno? Solo perchè la vola è scesa? Vediamo una serie di mosse dato che il piano B risulta poco efficace.

Mossa1: vedi immagine, il PayOff è quello di colore viola e a scadenza è positivo nell\'area compresa sino a infinito se salisse e fino a - 11 se dovesse scendere.

Per realizzarlo basta vendere due serie di opzioni
la prima coppia di call allo strike subito maggiore a quello comperato
la seconda coppia di put allo strike subito inferiore a quello comperato

Mossa2: vedi immagine. Si restringe l\'area di perdita e la si dimezza. Si lascia aperto verso la salita e si tiene la perdita verso la discesa ad una distanza del 15%

Per realizzarlo si chiude in guadagno una put delle due comperate e si vende 1 call a strike subito maggiore delle due comperate


Mossa3: vedi immagine. Guadagno verso la salita e sino al 10% nella discesa

Qui basta chiudere entrambe le comperate in guadagno e vendere le solite due Call allo strike appena superiore.


Mossa4 : vedi immagine

Guadagno più alto nella salita e comunque piccolo gain in discesa sino ad un 9%

Si chiudono le Put comperate in buon guadagno e le put vendute in leggera perdita
Ci si sposta di un paio di strike con le due vendute OTM portandole meno OTM
Si costruisce uno spread di PUT 3200 comperato e 3225 venduto


Queste alcune mosse per rimanere su mosse sulla stessa scadenza.

in effetti, visti i risultati dei piani B, forse è anche il caso di chiudere subito e incassare la perdita, se la differenza è poca rispetto a una perdita comunque a scadenza.
non posto le mie simulazioni perchè non l\'ho fatta a Rovigo ma una settimana dopo e quindi, oltre al tempo differente, l\'ho anche montata sullo strike superiore perché atm in quel momento.
però, non potrebbe funzionare un piano B che contempli -1P atm (3100) +1P con strike adiacente alla put venduta (per me 2750) e -1C con delta=0.2 (3300) ?

[Cagalli Tiziano]

I prezzi delle simulazioni sono quelli attuali alle ore 14

[Cagalli Tiziano]

Dato che sembrano ancora in ferie penso che la sistemerò così .... anche se non è proprio il piano B/C che era stato descritto.
Non trovo altre soluzioni.


chiudo le comprate, raddoppio la 2750 e prendo 2 coperture a 2350.
Se mi venisse contro a 2950 rollerei a 2650 (+ o - 4 contratti) ... a 2850 mi sposterei di scadenza per non aumentare i contratti.

Siamo rientrati dalle ferie ma abbiamo anche qualche operazione da sistemare, cosa che abbiamo fatto e ora, visto che questa sull\'eurostoxx giorno più, giorno meno, nulla cambia, posto alcune soluzioni.

Non sono quelle del piano B perchè avevo pensato che la volatilità già bassa, sarebbe salita.
Ed invece ho sbagliato perchè è scesa.
In compenso non ho sbagliato sul Dax dove vedo che chi ha voluto si è preso ben 600 punti di discesa. (Non io!)

E dico del Dax perchè se avevo previsto giusto la discesa è starno che l\'eurostoxx non abbia aumentato la volatilità.
Pensate bene a questa ultima frase perchè è una cosa strana e contro la logica.

[Claudio61]

Siamo rientrati dalle ferie ma abbiamo anche qualche operazione da sistemare, cosa che abbiamo fatto e ora, visto che questa sull\'eurostoxx giorno più, giorno meno, nulla cambia, posto alcune soluzioni.

Non sono quelle del piano B perchè avevo pensato che la volatilità già bassa, sarebbe salita.
Ed invece ho sbagliato perchè è scesa.
In compenso non ho sbagliato sul Dax dove vedo che chi ha voluto si è preso ben 600 punti di discesa. (Non io!)

E dico del Dax perchè se avevo previsto giusto la discesa è starno che l\'eurostoxx non abbia aumentato la volatilità.
Pensate bene a questa ultima frase perchè è una cosa strana e contro la logica.

Ciao Tiziano,

viste le alternative. Grazie
Per il DAX ne ho goduto un po\' anch\'io ... troppo poco rispetto al possibile ... pazienza.
Sì il movimento delle volatilità è stato anomalo ... anche se il DAX è calato di più del DJ Eurostoxx .... da parte forte di uno spread classico a parte debole.

[DICECC]

Ciao Tiziano
bentornato e grazie per le indicazioni che ci hai fornito.

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano
bentornato e grazie per le indicazioni che ci hai fornito.

grazie a te !

[Savius]

grazie a te !

Bentornato Tiziano!
Grazie per questa miniera di suggerimenti, ci hai dato le armi segrete per toglierci da situazioni a rischio! Abbiamo materiale per studiare giorni interi.
Buona ripresa del lavoro.
P.S. in autunno magari un tour o un\'altra giornata stile Rovigo?

[tuttle]

Grazie Tiziano!
Ora mi sorge un dubbio: ho iniziato non il venerdì 18 ma il giovedì successivo. Con questo non voglio dire che se aspetto ancora 3 giorni cambierà il trend, però al momento mi trovo con l\'at now più svantaggioso possibile. Forse aspettare un po\' di movimento potrebbe essere di aiuto o è meglio attuare ora il piano B?
Posto le mie simulazioni sulla base delle indicazioni che hai dato (il tutto è traslato allo strike 3200 invece del 3150 perché 3200 era ATM quando ho messo in piedi la strategia). La 2 non è per me proponibile perché non ho 2 opzioni per acquisto/vendita ma solo 1. Ho sempre aggiunto la put comprata per i margini e ho fatto una variante alla 1.
Quale potrebbe essere la più conveniente da fare? (io sarei per la 1 o la 1b)

[wally]

Bentornato e grazie per le alternative di intervento.

Ho però un piccolo problema ... posto la mia situazione che presenta una call in più rispetto alla strategia doc ...
(solo perché avevo erroneamente acquistato una call 3200 e per riallinearmi, osservando le oscillazioni della quotazione, ho poi acquistato una call 3150 pensando di rivendere la 3200 al primo rimbalzo ... naturalmente da quel momento è solo scesa!)




Con la mossa 3 potrei intervenire sulla strategia di base con la situazione seguente ... ma mi resterebbe ovviamente aperta la ..."scommessa" con la call 3200




Tiziano, vedi qualche possibilità diversa?

grazie in anticipo

Luigi

[Cagalli Tiziano]

Bentornato Tiziano!
Grazie per questa miniera di suggerimenti, ci hai dato le armi segrete per toglierci da situazioni a rischio! Abbiamo materiale per studiare giorni interi.
Buona ripresa del lavoro.
P.S. in autunno magari un tour o un\'altra giornata stile Rovigo?

Grazie a te!

P:S vedremo cosa ci lascerà di tempo questa situazione altalenante e sempre più in equilibrio, da questa mattina alle 9 mi sono preso ora qualche minuto di relax e nel frattempo il nostro indice ha già fatto, pur essendo al prezzo di apertura, circa 250 punti e di conseguenza ecco che si consuma una pila del mouse

Non è più il trading di una volta...

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano!
Ora mi sorge un dubbio: ho iniziato non il venerdì 18 ma il giovedì successivo. Con questo non voglio dire che se aspetto ancora 3 giorni cambierà il trend, però al momento mi trovo con l\'at now più svantaggioso possibile. Forse aspettare un po\' di movimento potrebbe essere di aiuto o è meglio attuare ora il piano B?
Posto le mie simulazioni sulla base delle indicazioni che hai dato (il tutto è traslato allo strike 3200 invece del 3150 perché 3200 era ATM quando ho messo in piedi la strategia). La 2 non è per me proponibile perché non ho 2 opzioni per acquisto/vendita ma solo 1. Ho sempre aggiunto la put comprata per i margini e ho fatto una variante alla 1.
Quale potrebbe essere la più conveniente da fare? (io sarei per la 1 o la 1b)

Quello che volevo scrivere era solo che chiudere in perdita NON era una soluzione da attuare dato che se ne potevano fare tante altre.
Non volevo dare tempistica anche perchè giorno più o giorno meno, cambia poco o nulla.
Sono tutte e 4 soluzioni buone dipende da quella che tu preferisci.

[Cagalli Tiziano]

Bentornato e grazie per le alternative di intervento.

Ho però un piccolo problema ... posto la mia situazione che presenta una call in più rispetto alla strategia doc ...
(solo perché avevo erroneamente acquistato una call 3200 e per riallinearmi, osservando le oscillazioni della quotazione, ho poi acquistato una call 3150 pensando di rivendere la 3200 al primo rimbalzo ... naturalmente da quel momento è solo scesa!)




Con la mossa 3 potrei intervenire sulla strategia di base con la situazione seguente ... ma mi resterebbe ovviamente aperta la ..."scommessa" con la call 3200




Tiziano, vedi qualche possibilità diversa?

grazie in anticipo

Luigi

In questo momento sei nel punto più favorevole dell\'at Now, sta per andare in gai. Io non farei nulla oggi.