Variazione gamma

[Apocalips]

Ciao Andrea,Tiziano, una cortesia

potreste farmi vedere come varia il gamma di questa strategia al variare del sottostante ?
Si tratta di una strategia di theta, delta neutrale, controllata mediante hedging istituzionale con minidax

Controllo del gamma.PNG

grazie

Apo

[Cagalli Tiziano]

Ciao Andrea,Tiziano, una cortesia

potreste farmi vedere come varia il gamma di questa strategia al variare del sottostante ?
Si tratta di una strategia di theta, delta neutrale, controllata mediante hedging istituzionale con minidax

[ATTACH=CONFIG]19420[/ATTACH]

grazie

Apo

Ora sei nel punto massimo per cui diminuirà sia in salita che in discesa di sottostante e quindi coincide al contrario con il Theta.

[Apocalips]

Ora sei nel punto massimo per cui diminuirà sia in salita che in discesa di sottostante e quindi coincide al contrario con il Theta.

grazie Tiziano

quindi secondo te con questi rapporti tra greche, e delta 1% costantemente inferiore al theta ( hedging ), è ipotizzabile
nei giorni a venire una situazione di vantaggio in cui il theta mi riporti sopra lo zero in modo da chiuderla anticipatamente prima della scadenza?

oppure l\'erosione del compro alto e vendo basso unita all\' impatto della volatilità in caso di discesa fa si che questa ipotesi sia solo una speranza ?

grazie

[Cagalli Tiziano]

grazie Tiziano

quindi secondo te con questi rapporti tra greche, e delta 1% costantemente inferiore al theta ( hedging ), è ipotizzabile
nei giorni a venire una situazione di vantaggio in cui il theta mi riporti sopra lo zero in modo da chiuderla anticipatamente prima della scadenza?

oppure l\'erosione del compro alto e vendo basso unita all\' impatto della volatilità in caso di discesa fa si che questa ipotesi sia solo una speranza ?

grazie

Credo che si arriverà con un buon premio residuo.

Io,se vedo che degrada velocemente nei primi giorni (superando la media che mi consentirebbe di portare a casa gain), aggiungo subito qualche contratto..prima che il tempo eroda il premio.
In pratica se "consumi " più di 700 euro/giorno nei primi giorni..rinforza le quantità.

[Apocalips]

Credo che si arriverà con un buon premio residuo.

Io,se vedo che degrada velocemente nei primi giorni (superando la media che mi consentirebbe di portare a casa gain), aggiungo subito qualche contratto..prima che il tempo eroda il premio.
In pratica se "consumi " più di 700 euro/giorno nei primi giorni..rinforza le quantità.

grazie Tiziano, disponibile come sempre

mi preme sottolineare, nel nuovo software, la strabiliante possibilità di visualizzare le greche , direttamente sul payoff. Tutto diventa piu chiaro ed immediato così come la gestione della strategia e il business plain da applicargli.

Complimenti !

PS: le 2 linee verdi che vedo sul grafico, rappresentano una o due deviazioni standard ?
sono calcolate in maniera convenzionale o tramite algoritmi proprietari ?

Apo