Strategia Inversione FTSEMib - ha senso?
Buongiorno,
ho bisogno di un\'informazione sulla Vendita di Opzioni sul ns. FTSEMib che sono di stile Europeo e perciò durante il periodo non rischio di venire assegnato ed in più io posso chiudere comunque la posizione tornando a mercato.
Passatemi l\'esempio che sto per farvi, mi serve per capire, ma soprattutto per avere un vostro parere.
Esempio:
Questo mese voglio incassare 1.000 euro. Ho una visione ribassista del Mercato.
Vendo Opzione Call con Strike OTM (per la Put non cambia il concetto) scadenza il mese prossimo.
Guadagno cioè Incasso il Premio e me lo tengo se il Sottostante scende o rimane inferiore al mio Strike, perdo se lo supera. (Ma ho 2 su tre di imbroccarla).
Se il prezzo dovesse salire, arrivare al livello (Strike) della mia Call, non faccio altro che chiuderla (pagando ovviamente un importo di perdita) e aprire cioè Vendere in questo caso tante Put sempre OTM per pagare sia la perdita che re-incassare il Premio che voglio per quel mese ( i 1.000 Euro).
Questa volta faccio questa operazione perché vuol dire che il Sottostante sta andando Long perciò mi posiziono in Vendita di Put proprio per essere dall\'altra parte cioè creare le due situazioni su tre di avere ragione.
Intanto passa il tempo si avvicina la scadenza e ho più possibilità di andare in Profit.
Certo è una specie di Martingala (Orrore!) ma in teoria funziona cosi? E\' solo questione di Capitale da investire e da come il Broker vuole marginare le Vendite? Dico questo perché potrei trovarmi a ribaltare la posizione e avere 10/15 Opzioni in portafoglio per incassare tanto da coprire la perdita e tornare in profitto.
Sono sincero, non vi farei questa domanda se avessi i dati storici sui quali fare da solo i conteggi. Mi sono tenuto nota dei dati solo da Febbraio e avrebbe funzionato, ma una rondine… e poi non credo che sia possibile questo giochetto perciò chiedo lumi a tutti voi.
Grazie a chi vorrà contribuire con le sua risposta.
ho bisogno di un\'informazione sulla Vendita di Opzioni sul ns. FTSEMib che sono di stile Europeo e perciò durante il periodo non rischio di venire assegnato ed in più io posso chiudere comunque la posizione tornando a mercato.
Passatemi l\'esempio che sto per farvi, mi serve per capire, ma soprattutto per avere un vostro parere.
Esempio:
Questo mese voglio incassare 1.000 euro. Ho una visione ribassista del Mercato.
Vendo Opzione Call con Strike OTM (per la Put non cambia il concetto) scadenza il mese prossimo.
Guadagno cioè Incasso il Premio e me lo tengo se il Sottostante scende o rimane inferiore al mio Strike, perdo se lo supera. (Ma ho 2 su tre di imbroccarla).
Se il prezzo dovesse salire, arrivare al livello (Strike) della mia Call, non faccio altro che chiuderla (pagando ovviamente un importo di perdita) e aprire cioè Vendere in questo caso tante Put sempre OTM per pagare sia la perdita che re-incassare il Premio che voglio per quel mese ( i 1.000 Euro).
Questa volta faccio questa operazione perché vuol dire che il Sottostante sta andando Long perciò mi posiziono in Vendita di Put proprio per essere dall\'altra parte cioè creare le due situazioni su tre di avere ragione.
Intanto passa il tempo si avvicina la scadenza e ho più possibilità di andare in Profit.
Certo è una specie di Martingala (Orrore!) ma in teoria funziona cosi? E\' solo questione di Capitale da investire e da come il Broker vuole marginare le Vendite? Dico questo perché potrei trovarmi a ribaltare la posizione e avere 10/15 Opzioni in portafoglio per incassare tanto da coprire la perdita e tornare in profitto.
Sono sincero, non vi farei questa domanda se avessi i dati storici sui quali fare da solo i conteggi. Mi sono tenuto nota dei dati solo da Febbraio e avrebbe funzionato, ma una rondine… e poi non credo che sia possibile questo giochetto perciò chiedo lumi a tutti voi.
Grazie a chi vorrà contribuire con le sua risposta.
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