stategia delle "tette"

[pernotron]

in vendita atm quanto basta per finanziare l\'acquisto di 2 o + opzioni a lunga scadenza, lunghissima scadenza. più è bassa la volatilità più opzioni riesci ad acquistare ovviamente, e questo ti fa comprendere il vantaggio in caso di aumento di volatilità che si fa sentire maggiormente nelle far options

cosa intendi con vendita atm quanto basta? che delta e che scadenza ? il premio incassato lo spendi interamente per acquistare le comprate? E\' molto interessante il tuo trading e se potessi postare le tue operazioni cronologicamente dalla prima ci verrebbe più facile seguirti ! Magari accanto a quell che già hai potresti inziarne uno per studiarla tutti assieme!
Spero accoglierai questo invito!
Grazie Tencredi !

[mimmo_g]

cosa intendi con vendita atm quanto basta? che delta e che scadenza ? il premio incassato lo spendi interamente per acquistare le comprate? E\' molto interessante il tuo trading e se potessi postare le tue operazioni cronologicamente dalla prima ci verrebbe più facile seguirti ! Magari accanto a quell che già hai potresti inziarne uno per studiarla tutti assieme!
Spero accoglierai questo invito!
Grazie Tencredi !

Ti faccio anch\'io lo stesso invito. Facciamone una insieme così si capiscono meglio i vari step.
Sicuramente dopo sarà più facile studiarci su.
Grazie Tancredi per condividere il tuo modo di operare.

[fernatrade]

Alert Vega IN OUT

Grazie!

Il nome è meno "anatomico" e si chiama semplicemente Calendar.

Ove calendar sono quelle strategie che implicano scadenze diverse in varie combinazioni di strike e scadenze stesse.
Se si esegue un calendar lo si fa per tre motivi:

1) si vuole fare trading sulla differenza del decadimento del valore temporale (calendar di Theta)

2) si vuole fare trading sulla dissimetria, ove questa esista, tra la volatilità implicita delle due scadenze (Vega), assumento che la volatilità stessa tornerà alla sua media più velocemente sulla scadenza breve.

3) si fa trading sulla combinazione dei due precedenti punti.

Quella di cui parli tu è una strategia ti tipo 3.

Puoi leggere i dettagli di costruzione al post 8 del seguente link che è il primo con cui le ho presentate.

Ciao Tiziano

Volevo chiederti se in Iceberg si possa inserire un alert nella watchlist che avvisi quando si arriva al cross dello zscore su Vega IN OUT




Sarebbe utile per avere un punto di partenza nell\'analisi di volatilità implicita

Grazie
Ciao
Fernando

[Andrea Cagalli]

Ciao Tiziano

Volevo chiederti se in Iceberg si possa inserire un alert nella watchlist che avvisi quando si arriva al cross dello zscore su Vega IN OUT


Sarebbe utile per avere un punto di partenza nell\'analisi di volatilità implicita

Grazie
Ciao
Fernando

Ciao caro,
grazie dell\'assist... quando sarà ultimato il linguaggio di programmazione in .NET potrai fare ciò che vuoi, anche gli alert su Vega In/Out

Ciao Ciao