Call Diagonal Ratio Backspread

[livioptions]

alla scadenza di ottobre

[tancredi]

domanda, quando sarà disponibile la scadenza di gennaio per l\'eurostoxx?

[tancredi]

ieri ho modificato il mio "veliero" incassando un po\' di premio.
cresce più lentamente di quello di tancredi, ma ormai non mi costa nulla, i margini sono esigui e ho già incassato parecchio e per portarmi sotto deve perdere moltissima volatilità

bene bene Livio.
avete capito perchè ero rimasto delta positivo....
questi sono dei cornutazzi:laughing: e ogni giorno se ne inventano una per farti perdere la pazienza

[Cagalli Tiziano]

Ottimo ragazzi!

Vi posto le volatilità:

• oscillatore sta andando nella zona di ipervenduto a causa del forte calo di questi giorni;
• differenza tra implicita e storica a 30 giorni ci dice che : ok il prezzo è giusto! le opzioni oggi hanno incorporato il premio della sola vola e nessuna previsione;
• le vola storiche (NON implicite) risentono ancora della Brexit. Se paragoniamo le storiche 150/100/75 giorni con l\'implicita odierna sembra xhe questa sia sottovalutata ma, ripeto, è solo la vola Brexit che deve essere inglobata nel calcolo;

Qui trovate il video di spiegazione

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[livioptions]

ieri ho modificato il mio "veliero" incassando un po\' di premio.
cresce più lentamente di quello di tancredi, ma ormai non mi costa nulla, i margini sono esigui e ho già incassato parecchio e per portarmi sotto deve perdere moltissima volatilità

[tancredi]

non ho a disposizione fiuto ora, domani vedrò per la cronistoria
in ogni caso, è chiaro che ho avuto un guadagno...che in realtà non è un guadagno perchè è l\'atnow che fa la differenza e non il consolidato
infatti se compari l\'atnow avrai una differenza di 2-300 euro se non ricordo male, dovuti sostanzialmente all\'impennata di volatilità sulle comprate

vado a memoria perchè ho il pc vergine qui a casa e devo reinstallare tutto...
ho chiuso due vendute ottobre con un gain di 1250 euro circa, poi ho chiuso una di novembre con un gain di 750 euro circa, poi ho venduto una giugno 17 con un loss di 800 euro circa. questi sono i 1150 che dici tu.
ma ripeto a me interessa poco il consolidato o la linea blu a scadenza. a me interessa l\'atnow

sarei capace anche di rivenderle quelle che ho ricomprato oggi

[tancredi]

Francamente mi sono perso! Ho replicato la tua strategia ma non riesco a trovare cosa hai chiuso per guadagnare 1150 euro con una discesa di 36 punti essendo delta positivo di 0.7. Dai conti dovresti essere circa pari a ieri.
Sei così gentile da postarlo o, ancora meglio, postare l\'immagine della cronistoria che trovi cliccando sul pulsante blu Gain/Loss.
Grazie e a buon rendere :cheerful:

non ho a disposizione fiuto ora, domani vedrò per la cronistoria
in ogni caso, è chiaro che ho avuto un guadagno...che in realtà non è un guadagno perchè è l\'atnow che fa la differenza e non il consolidato
infatti se compari l\'atnow avrai una differenza di 2-300 euro se non ricordo male, dovuti sostanzialmente all\'impennata di volatilità sulle comprate

vado a memoria perchè ho il pc vergine qui a casa e devo reinstallare tutto...
ho chiuso due vendute ottobre con un gain di 1250 euro circa, poi ho chiuso una di novembre con un gain di 750 euro circa, poi ho venduto una giugno 17 con un loss di 800 euro circa. questi sono i 1150 che dici tu.
ma ripeto a me interessa poco il consolidato o la linea blu a scadenza. a me interessa l\'atnow

[bergamin]

ora sono messo così...

Francamente mi sono perso! Ho replicato la tua strategia ma non riesco a trovare cosa hai chiuso per guadagnare 1150 euro con una discesa di 36 punti essendo delta positivo di 0.7. Dai conti dovresti essere circa pari a ieri.
Sei così gentile da postarlo o, ancora meglio, postare l\'immagine della cronistoria che trovi cliccando sul pulsante blu Gain/Loss.
Grazie e a buon rendere :cheerful:

[tancredi]

ora sono messo così...

[Naino]

no intendevo chiudo le vendute, nel mio caso ottobre, quindi tu non ci sei ancora come tempi perchè dicembre è troppo lontano
e poi vendo uno strike inferiore su scadenza successiva
nel frattempo il vega è rimasto lo stesso perchè la volatilità complessiva è aumentata nel ribasso
nel rimbalzo poi se ci sarà, quando scende la vola, allora posso decidere se acquistare o meno e quanto

OK.. in pratica rolli in guadagno

[tancredi]

Capito...però vendendo le comprate(lunghe) ti metti Delta negativo e diminuisce anche il Vega....non è meglio correggere con put comprate(corte Delta Hedging) nel caso si vada Delta negativi ?

no intendevo chiudo le vendute, nel mio caso ottobre, quindi tu non ci sei ancora come tempi perchè dicembre è troppo lontano
e poi vendo uno strike inferiore su scadenza successiva
nel frattempo il vega è rimasto lo stesso perchè la volatilità complessiva è aumentata nel ribasso
nel rimbalzo poi se ci sarà, quando scende la vola, allora posso decidere se acquistare o meno e quanto

[Naino]

come impostazione io mi comporto in questo modo: se la volatilità si alza meglio comprare in numero minore a lunga scadenza, esempio 3 o 2 addirittura, accorciando lo strike ovviamente.
in ogni caso se si alza, si alza bene intendo, io non compero...o compero poco
chiudo o vendo piuttosto

Capito...però vendendo le comprate(lunghe) ti metti Delta negativo e diminuisce anche il Vega....non è meglio correggere con put comprate(corte Delta Hedging) nel caso si vada Delta negativi ?

[tancredi]

Implementato la strategia -1CALL3000_Nov16 e +4CALLGiu17 Delta leggermente positivo, Vega 516Euro.... Se il Delta diventa negativo all\'occorrenza lo correggo con acquisto di 1Put con scadenza corta...

come impostazione io mi comporto in questo modo: se la volatilità si alza meglio comprare in numero minore a lunga scadenza, esempio 3 o 2 addirittura, accorciando lo strike ovviamente.
in ogni caso se si alza, si alza bene intendo, io non compero...o compero poco
chiudo o vendo piuttosto

[Naino]

Implementato la strategia -1CALL3000_Nov16 e +4CALLGiu17 Delta leggermente positivo, Vega 516Euro.... Se il Delta diventa negativo all\'occorrenza lo correggo con acquisto di 1Put con scadenza corta...

[tancredi]

intanto ottobre sta continuando a ballare sui 3000..

sostituito le 3000 ottobre con le 3000 novembre