Call Diagonal Ratio Backspread

[nanodino]

te la pongo io una domanda,
avendo vega a 194€ basta un -2% di vola che noi andiamo a perdere circa 700€ come da whatif sotto.
Essendo per noi, la situazione più negativa dobbiamo intervenire prima, in che modo?

[tancredi]

te la pongo io una domanda,
avendo vega a 194€ basta un -2% di vola che noi andiamo a perdere circa 700€ come da whatif sotto.
Essendo per noi, la situazione più negativa dobbiamo intervenire prima, in che modo?

io non ho iceberg..magari
scusa la mia ignoranza, ma se perdi 233 € sulla venduta, significa che perdi altri 470 € sulle comprate con 100 punti di rialzo?

forse ho capito, i dividendi?

[tancredi]

mahh

[tancredi]

pensate la mia ignoranza...ho scoperto che la mia strategia rientra tra le : delta-gamma-vega hedging strategy...
maronna che paroloni

[nanodino]

io non ho iceberg..magari
scusa la mia ignoranza, ma se perdi 233 € sulla venduta, significa che perdi altri 470 € sulle comprate con 100 punti di rialzo?

forse ho capito, i dividendi?

ho fatto una simulazione, ipotizzando una salita del 2,5% circa con un decremento della volatilità del 2% in circa 7 giorni.
Chiaramente è il peggio che ci possa capitare.
più realisticamente si può ipotizzare una salita del 3% in 10 giorni con un decremento di vola del 2%
in questo caso la venduta perde €460 mentre le tre comprate si apprezzano di 270€ per una perdita di 190 € circa.
La mia domanda però riguardava il momento in cui, secondo te, è ora di intervenire, intanto cerco di fare l\'analisi 3d, poi te la posto.

[tancredi]

ho fatto una simulazione, ipotizzando una salita del 2,5% circa con un decremento della volatilità del 2% in circa 7 giorni.
Chiaramente è il peggio che ci possa capitare.
più realisticamente si può ipotizzare una salita del 3% in 10 giorni con un decremento di vola del 2%
in questo caso la venduta perde €460 mentre le tre comprate si apprezzano di 270€ per una perdita di 190 € circa.
La mia domanda però riguardava il momento in cui, secondo te, è ora di intervenire, intanto cerco di fare l\'analisi 3d, poi te la posto.

si ma allora non postare simulazioni se non sono verificate..:w00t:

bisogna intervenire nel mezzo del cammin di nostra vita...quando il delta comincia a diventare negativo. io intervengo più o meno a metà strada tra lo strike venduto e l\'upside break even
poi ognuno si regola come vuole....anche in base a considerazioni di tipo politico-economico
imminenza elezioni, referendum etc

[nanodino]

se ho ben capito l\'analisi del vega della nostra strategia ci dice che a 40 giorni abbiamo ancora un vega a 160€ rispetto ad una partendza a €194 circa, ottimo! ora provo l\'analisi di quanto si perde al variare di una certa % di volatilità

[nanodino]

si ma allora non postare simulazioni se non sono verificate..:w00t:

bisogna intervenire nel mezzo del cammin di nostra vita...quando il delta comincia a diventare negativo. io intervengo più o meno a metà strada tra lo strike venduto e l\'upside break even
poi ognuno si regola come vuole....anche in base a considerazioni di tipo politico-economico
imminenza elezioni, referendum etc

be si hai ragione, simulavo il peggio del peggio ma non è realistico.....

[mimmo_g]

si ma allora non postare simulazioni se non sono verificate..:w00t:

bisogna intervenire nel mezzo del cammin di nostra vita...quando il delta comincia a diventare negativo. io intervengo più o meno a metà strada tra lo strike venduto e l\'upside break even
poi ognuno si regola come vuole....anche in base a considerazioni di tipo politico-economico
imminenza elezioni, referendum etc

In questo momento la situazione è così:
Delta -025
Vega 187
Theta -0,06

At now- 5,5 €.

Delta Neg. Questo è il momento di intervenire?
Se si, dove mettiamo le mani?

Grazie

[tancredi]

In questo momento la situazione è così:
Delta -025
Vega 187
Theta -0,06

At now- 5,5 €.

Delta Neg. Questo è il momento di intervenire?
Se si, dove mettiamo le mani?

Grazie

proprio adesso che sta ritornando sull\'atm vuoi intervenire...

[mimmo_g]

proprio adesso che sta ritornando sull\'atm vuoi intervenire...

Tipo questa?

[tancredi]

Tipo questa?

perchè dovresti intervenire?

[Apocalips]

.....ho fatto una simulazione, ipotizzando una salita del 2,5% circa con un decremento della volatilità del 2% in circa 7 giorni.
Chiaramente è il peggio che ci possa capitare....

ti piacerebbe ?

in un passato neanche troppo lontano tra fine giugno e inizi luglio ha fatto oltre un -7% in una settimana, e di questi segmenti ce ne sono tantissimi nel passato.

ScreenShot_20161007164923.png

Apo

[tancredi]

ti piacerebbe ?

in un passato neanche troppo lontano tra fine giugno e inizi luglio ha fatto oltre un -7% in una settimana, e di questi segmenti ce ne sono tantissimi nel passato.

[ATTACH=CONFIG]20585[/ATTACH]

Apo

bravo, a parte che non credo ci possa essere qualcuno che andrebbe ad aprire un diagonal ratio backspread con una volatilià al 32%...
se si non ha capito nulla...

[Apocalips]

bravo, a parte che non credo ci possa essere qualcuno che andrebbe ad aprire un diagonal ratio backspread con una volatilià al 32%...
se si non ha capito nulla...

diciamo che le cose stanno un po diversamente, il concetto di bassa o alta volatilità è relativo e dipende sempre dal termine di paragone che si usa ( bassa/alta rispetto a cosa?)

Ad esempio in quest\' altro segmento di una settimana la volatilità pur essendo intorno ai 20 poteva essere considerata bassa se confrontata con il suo storico eppure è scesa ancora di altri 5 punti nei successivi giorni.

ScreenShot_20161007172143.png

Una strategia vega esposta tipo calendar deve essere quindi aperta con il giusto timing con l\'ausilio di strumenti professionali( vega in out, volatility index etc.. ) altrimenti rischiamo di prenderci un bello schiaffone pesante tanto quanto il vega :laughing:



Apo