Call Diagonal Ratio Backspread

[tancredi]

Il payoff che hai mostrato non credo tenga conto delle differenze di tutti i future di riferimento delle opzioni
Il future di giugno 2017 è quasi 100 punti più basso di quello di dicembre 2016
e dicembre 2017 è ancora più basso
Infatti nel grafico l\'at now risulta tutto positivo, mentre nella tabella risulta essere negativo per Euro 535

devi togliere il consolidato e trovi l\'atnow...
a me non interessano i future a giugno e dicembre 2017, la mia strategia è come terminasse alla prima scadenza venduta cioè novembre

[MRTMSS]

Non penso gli interessi del future, visto che il sottostante è l\'indice.
Quello che deve considerare sono i dividendi che staccherà tra maggio/giugno 2017.
A memoria dovrebbero essere attorno a 110 punti.

[Antonino C]

Il payoff che hai mostrato non credo tenga conto delle differenze di tutti i future di riferimento delle opzioni
Il future di giugno 2017 è quasi 100 punti più basso di quello di dicembre 2016
e dicembre 2017 è ancora più basso

[tancredi]

volatilità decisamente in ribasso, il vstoxx è al 16%
non ho toccato nulla ancora al rialzo

[tancredi]

just to zoom the question

Grazie Tiziano! anche a Poket!

[Cagalli Tiziano]

just to zoom the question

[poket9]

Hai visto benissimo....!!!
Tiziano lo stava spiegando nell\'altro post con una figura.......comunque la vola dovrà salire!!!...quando l\'acqua è cheta ....spacca i ponti !!!

ho notato un discreto crollo della vola sulle atm scadenza corta e un sostanziale mantenimento se non leggero aumento sulle lunghe otm
per me bene, ma non capisco perchè
qualcuno conferma? grazie

SCUSATE HO PRESO UN ABBAGLIO...

[tancredi]

ho notato un discreto crollo della vola sulle atm scadenza corta e un sostanziale mantenimento se non leggero aumento sulle lunghe otm
per me bene, ma non capisco perchè
qualcuno conferma? grazie

SCUSATE HO PRESO UN ABBAGLIO...

[gfuochi]

Grazie Livio!
a parere mio ci sono tre strumenti che ritengo insostituibili per un professionista delle opzioni:

• sapere di aver guadagnato/rimesso è una informazione importante ma sapere da che parte sono arrivati/andati i guadagni permette una gestione molto ma molto più fineNell\'esempio di tancredi lui sa che il theta e la volatilità sono detrattori e conosce il valore pulito dal vantaggio del delta: correzione strategica più semplice perchè mirata e calibrata sulla greca;

---

• L\'oscillatore dell\'indice di volatilità calcolato nel modo "da opzionista" riesce ad individuare il 90% delle fasi di salita/discesa del sottostante oltre che alla volatilità medesima;

---

• La skewness che con i suoi valori di pendenza calcolati con il reverse engineering delle formule dei MM ci permette di individuare fasi e velocità dei trend. IN pratica è il vero forecast, forse è l\'unico indicatore reale e non statisco che esiste ad oggi.

Al di la dei ritorni alla media, delle gaussiane, delle regressioni questo è un numero che c\'è, che è presente. Basta associare ad ogni numero un evento e da lì non si scappa:
se la pendenza del FTSEMib pre Brexit era xxx ed oggi è yyy ecco che si possono fare le osservazioni senza soggettività.

Ecco, queste frasi sono il succo dei succhi! Aggiungerei i DPD e la finiamo lì. Solo dati oggettivi, il resto lascia il tempo che trova. Propongo di scrivere il tutto sulla home page del sito. Grazie mille!

[Cagalli Tiziano]

Fortissima questa funzione di Iceberg :calp:

Grazie Livio!
a parere mio ci sono tre strumenti che ritengo insostituibili per un professionista delle opzioni:

• sapere di aver guadagnato/rimesso è una informazione importante ma sapere da che parte sono arrivati/andati i guadagni permette una gestione molto ma molto più fineNell\'esempio di tancredi lui sa che il theta e la volatilità sono detrattori e conosce il valore pulito dal vantaggio del delta: correzione strategica più semplice perchè mirata e calibrata sulla greca;

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• L\'oscillatore dell\'indice di volatilità calcolato nel modo "da opzionista" riesce ad individuare il 90% delle fasi di salita/discesa del sottostante oltre che alla volatilità medesima;

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• La skewness che con i suoi valori di pendenza calcolati con il reverse engineering delle formule dei MM ci permette di individuare fasi e velocità dei trend. IN pratica è il vero forecast, forse è l\'unico indicatore reale e non statisco che esiste ad oggi.

Al di la dei ritorni alla media, delle gaussiane, delle regressioni questo è un numero che c\'è, che è presente. Basta associare ad ogni numero un evento e da lì non si scappa:
se la pendenza del FTSEMib pre Brexit era xxx ed oggi è yyy ecco che si possono fare le osservazioni senza soggettività.

[livioptions]

Fortissima questa funzione di Iceberg :calp:

[tancredi]

Allora abbiamo due immagini:

una è il consolidato sulle operazioni chiuse da quando la strategia è iniziata
l\'altra è l\'immagine attuale delle posizioni in essere.



Si evince che nelle posizioni chiuse c\'è stato un grande vantaggio dalla volatilità (3869 euro), un vantaggio di theta (441 euro) e una piccola parte persa dovuta allo sbaglio di direzione (-490 euro)

Bisogna fare attenzione adesso, nelle posizioni che sono ancora aperte perchè la volatilità è contro (-1114 euro), il theta inizia a farsi sentire poichè le vendute iniziali sono state chiuse ora la prevalenza è di comprate lunghe (-514 eiuro) mentre la direzione è stata centrata ed è l\'unica greca che porta vantaggio, molto vantaggio (997 euro).
Il molto vantaggio l\'ho sottolineato perchè se il trend si gira dovrai iniziare ad avere volatilità a favore per recuperare quella persa (At NOW) e per recuperare il theta ed il delta.

A questo punto sai esattamente dove devi intervenire. Bravo, mi è piaciuta!

Mamma mia Tiziano, che analisi fantastica! Grazie mille!

[Cagalli Tiziano]

Fatto Tiziano, sei inimitabile! grazie

Allora abbiamo due immagini:

una è il consolidato sulle operazioni chiuse da quando la strategia è iniziata
l\'altra è l\'immagine attuale delle posizioni in essere.



Si evince che nelle posizioni chiuse c\'è stato un grande vantaggio dalla volatilità (3869 euro), un vantaggio di theta (441 euro) e una piccola parte persa dovuta allo sbaglio di direzione (-490 euro)

Bisogna fare attenzione adesso, nelle posizioni che sono ancora aperte perchè la volatilità è contro (-1114 euro), il theta inizia a farsi sentire poichè le vendute iniziali sono state chiuse ora la prevalenza è di comprate lunghe (-514 eiuro) mentre la direzione è stata centrata ed è l\'unica greca che porta vantaggio, molto vantaggio (997 euro).
Il molto vantaggio l\'ho sottolineato perchè se il trend si gira dovrai iniziare ad avere volatilità a favore per recuperare quella persa (At NOW) e per recuperare il theta ed il delta.

A questo punto sai esattamente dove devi intervenire. Bravo, mi è piaciuta!

[bergamin]

Certo berg, ma è interessante vedere l\'attacco ... atm o itm o otm, a quale distanza metto le protezioni ecc. io per esempio parto con la venduta a 1 DS e per le protezioni mi sono imposto di non andare mai oltre i 200 punti se sono a 1 mese che aumento un po\' se sono più lunghe .... ecc .
La curiosità stà tutto quà per valutare se può rendere di più un\'apertura atm o otm per esempio

Non rende di più o di meno ma scegli se intendi essere più esposto al vega al delta o al tempo. Come sempre le opzioni sono una coperta corta e dei tre parametri più importanti si cerca di averne uno a favore.
Sarà quello giusto? Alla fine lo sapremo :laughing:

[tancredi]

Ok grazie tancredi quindi l\'attacco è uguale al mio solo che tu usi le atm. Quando hai aperto quella strategia?

Scadenza di giugno, una sola opzione poi aumentato di mese in mese ora sono arrivato a 8-9 vendute