Call Diagonal Ratio Backspread

[Cagalli Tiziano]

Questa discussione è molto interessante ...
Grazie!
Partecipo con questa cosa che non è proprio in tema ma sempre diagonal è, anzi 2 diagonal a breve!
Non sono così novellino da non sapere che non è un arbitraggio reale (la figura che sto postando) perchè lavoriamo su diverse scadenze quindi le curve traslano verso l\'alto e verso il basso con le variazioni di vola ...
... però le elezioni usa hanno provocato una grossa differenza di vola sulle diverse scadenze , tanto da poter creare figure del genere:
[ATTACH=CONFIG]20731[/ATTACH]

Comunque credo che le probabilità di fare un guadagno ci siano anche se gli spread bid ask sono forti !
Poi in caso bisogna gestire il lato che va male ... se scende molto ad es. la call comprata perde molto ma perde anche quella venduta , si potrebbe ricomprare quest\'ultima e rivendere la settimana dopo ... inoltre si potrebbe chiudere in questo caso tutta la parte put che guadagna abbastanza ...
Tiziano che dici ?

Ti rispondo qui

[fab62]

Ti rispondo qui con un esempio a mercato reale

Mmmmm solo io non vedo nulla ?

Saluti Fab

[civvic]

Fabrizio, guarda il nuovo post che ha aperto Tiziano.

[fab62]

Fabrizio, guarda il nuovo post che ha aperto Tiziano.

Ciao Vittorio.
Grazie ho visto appena scritto il post qua....... Sorry

[tancredi]

mahh...ieri pomeriggio un analista del sole 24ore diceva che con la vittoria di Trump si stimava un\'apertura dei mercati a -13%...

[tancredi]

meglio di così non poteva andare per il mio diagonal...al momento

c\'ho pure guadagnato qualcosa 200 € circa, ieri ho venduto 3 call novembre 3000 con volatilità al 28%, e comprato 6 call dicembre 3125 vola 19%...dove pensate sia andate a finire quel 9% di volatilità?

[tancredi]

complimenti a tutti a coloro che sono riusciti a gestire nel migliore dei modi la strategia dell\'altro thread, CALENDAR VOLANTE SUL DAX, in primis al mitico Tiziano e al grande Apo

nel mio piccolo, la salita farlocca fino ai 3100 di eurostoxx mi ha un pò spiazzato...pensavo questa volta di riuscire a tenere duro fino a scadenza invece ho rollato novembre in anticipo...anche questo mese.....maledetti

udite udite...da poco ho cominciato a vendere marzo....
dal lato acquisti invece, continuo a comprare dicembre 2017 da 1 mese circa

comunque sono messo così...

bilancio dopo 6 mesi di operatività: 3600 € / 6 = 600 € di media/mese. c\'è poco da fare, si parte sempre con la prospettiva di andare a scadenza con qualcosa di più sostanzioso, poi alla fine la media è sempre quella...

da qualche settimana mi frulla in testa di passare a trattare il dax visto che non mi creerebbe malintesi dovuti allo stacco dividendi, che invece ci sono con l\'eurostoxx.
anche l\'sp500 mi piacerebbe, ma fiuto quota solo le 4 scadenze trimestrali, e poi sono di stile americano..

[Cagalli Tiziano]

complimenti a tutti a coloro che sono riusciti a gestire nel migliore dei modi la strategia dell\'altro thread, CALENDAR VOLANTE SUL DAX, in primis al mitico Tiziano e al grande Apo

grazie e complimenti anche da parte mia a tutti coloro che hanno gestito la strategia in modi diversi. Mi spiace che pochissimi lo scrivano sul forum e molti per mail..sarebbe invece interessante vedere i modi che sono stati escogitati, specie in mancanza di quotazioni.
E bravo anche a te, in fin dei conti quando guadagni costantemente da diverso tempo puoi pensare di aumentare un pochetto i contratti e così aumenta il guadagno assoluto.

da qualche settimana mi frulla in testa di passare a trattare il dax visto che non mi creerebbe malintesi dovuti allo stacco dividendi, che invece ci sono con l\'eurostoxx.
anche l\'sp500 mi piacerebbe, ma fiuto quota solo le 4 scadenze trimestrali, e poi sono di stile americano..

Per il cambio da Stoxx a dax non ci sono differenze in termini di rendimenti e divolatilità (ti metto i grafici vola implicita comparata) e quindi hai solo il vantaggio di non avere dividendi e lo svantaggio di raddoppiare le commissioni (1 punto stoxx di opzione vale il doppio di 1 punto dax di opzione).

L\' S&P500 invece non ti può andare bene, non sono quotate scadenze lunghe (non è Fiuto che non le trova), ce ne sono di diversi tipi (americane, europee, su future,su indici) e hai il rischio cambio.

[tancredi]

grazie e complimenti anche da parte mia a tutti coloro che hanno gestito la strategia in modi diversi. Mi spiace che pochissimi lo scrivano sul forum e molti per mail..sarebbe invece interessante vedere i modi che sono stati escogitati, specie in mancanza di quotazioni.
E bravo anche a te, in fin dei conti quando guadagni costantemente da diverso tempo puoi pensare di aumentare un pochetto i contratti e così aumenta il guadagno assoluto.


Per il cambio da Stoxx a dax non ci sono differenze in termini di rendimenti e divolatilità (ti metto i grafici vola implicita comparata) e quindi hai solo il vantaggio di non avere dividendi e lo svantaggio di raddoppiare le commissioni (1 punto stoxx di opzione vale il doppio di 1 punto dax di opzione).

L\' S&P500 invece non ti può andare bene, non sono quotate scadenze lunghe (non è Fiuto che non le trova), ce ne sono di diversi tipi (americane, europee, su future,su indici) e hai il rischio cambio.

Grazie Tiziano, sei sempre il mio punto di riferimento!

[jesse]

Scusa tancredi:
"...anche l\'sp500 mi piacerebbe, ma fiuto quota solo le 4 scadenze trimestrali, e poi sono di stile americano..."
Ma le opzioni su S&P500 o miniS&p500 (SPX C DEC ecc. per esempio) non sono di stile europeo? Se invece sono su ETF ok...

http://www.cboe.com/micro/spx/introduction.aspx

Ho una strategia proprio su miniS&P500 (la prima che faccio) ma tu fai venire i dubbi

Ciao e grazie.

Jesse

[tancredi]

Scusa tancredi:
"...anche l\'sp500 mi piacerebbe, ma fiuto quota solo le 4 scadenze trimestrali, e poi sono di stile americano..."
Ma le opzioni su S&P500 o miniS&p500 (SPX C DEC ecc. per esempio) non sono di stile europeo? Se invece sono su ETF ok...

http://www.cboe.com/micro/spx/introduction.aspx

Ho una strategia proprio su miniS&P500 (la prima che faccio) ma tu fai venire i dubbi

Ciao e grazie.

Jesse

ciao Jesse, da quello che so io su iwbank sono quotate sia le opzioni di stile europeo che quelle di stile americano
Opzioni di tipo Americano: ES**** (ES + strike + mese e anno)
Opzioni di tipo Europeo: 1EW**** (1EW + strike + mese e anno)

quelle di stile americano sono le più trattate, mentre quelle di stile europeo, da quello che vedo nel book, molto molto meno
se le tue hanno suffisso ES... sono quello di tipo americano, quindi in teoria esercitabili in qualsiasi momento

ciao

[jesse]

ciao Jesse, da quello che so io su iwbank sono quotate sia le opzioni di stile europeo che quelle di stile americano
Opzioni di tipo Americano: ES**** (ES + strike + mese e anno)
Opzioni di tipo Europeo: 1EW**** (1EW + strike + mese e anno)

quelle di stile americano sono le più trattate, mentre quelle di stile europeo, da quello che vedo nel book, molto molto meno
se le tue hanno suffisso ES... sono quello di tipo americano, quindi in teoria esercitabili in qualsiasi momento

ciao

Ok. Io uso Binck (aspetto sempre che forniscano un flusso dati agganciabile esternamente ). Per le mie poche operazioni va bene...
Approfondirò la cosa. Grazie e ciao.

Jesse

[tancredi]

grazie e complimenti anche da parte mia a tutti coloro che hanno gestito la strategia in modi diversi. Mi spiace che pochissimi lo scrivano sul forum e molti per mail..sarebbe invece interessante vedere i modi che sono stati escogitati, specie in mancanza di quotazioni.
E bravo anche a te, in fin dei conti quando guadagni costantemente da diverso tempo puoi pensare di aumentare un pochetto i contratti e così aumenta il guadagno assoluto.


Per il cambio da Stoxx a dax non ci sono differenze in termini di rendimenti e divolatilità (ti metto i grafici vola implicita comparata) e quindi hai solo il vantaggio di non avere dividendi e lo svantaggio di raddoppiare le commissioni (1 punto stoxx di opzione vale il doppio di 1 punto dax di opzione).

L\' S&P500 invece non ti può andare bene, non sono quotate scadenze lunghe (non è Fiuto che non le trova), ce ne sono di diversi tipi (americane, europee, su future,su indici) e hai il rischio cambio.

Ciao grande Tiziano, vedo che nel forum molti utilizzano le mibo, avrebbero dei vantaggi rispetto alle opzioni sull\'eurostoxx?

ti ringrazio

[Cagalli Tiziano]

Ciao grande Tiziano,

sono 1 metro e 83 in diminuzione

vedo che nel forum molti utilizzano le mibo, avrebbero dei vantaggi rispetto alle opzioni sull\'eurostoxx?

ti ringrazio

Grazie a te!
No, nessun vantaggio, forse è abitudine.

[tancredi]

sono 1 metro e 83 in diminuzione


Grazie a te!
No, nessun vantaggio, forse è abitudine.

scusami Tiziano, fra i titoli del paniere italiano e dell\'eurex, quale consideri più adatto per una strategia tipo quella che ho in essere sull\'eurostoxx?

grazie mille