strangle short dicembre 2017

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano,
ma detto francamente cosa pensi possa ancora accadere?
credi in uno storno?
Mi posteresti anche il dpd passo 250 ?
grazie

Ecco a passo 250.
Lo storno potrebbe esserci ma credo che ci sarà attorno a giovedì, venerdi. Almeno, in quei giorni della prossima settimana si vedono volatilità che lo fanno pensare

[poket9]

Grazie Tiziano,
ma detto francamente cosa pensi possa ancora accadere?
credi in uno storno?
Mi posteresti anche il dpd passo 250 ?
grazie

Ecco la proiezione a 2 STDEV "a bocce ferme"

[Cagalli Tiziano]

Eccolo !!
[ATTACH=CONFIG]21532[/ATTACH]

Ecco la proiezione a 2 STDEV "a bocce ferme"

[FabryF]

Eccolo !!
[ATTACH=CONFIG]21532[/ATTACH]

Bravo, sta andando bene - anche se preferisco strategie più "equilibrate" perché le correggo più facilmente, poi tendenzialmente non le faccio chiuse da ambo i lati (sacrificherei premio per non avere una call venduta, per quanto lontana).
Non terrei 4 put scoperte per giunta con delta piuttosto alto. Insomma per come sono io non mi sentirei molto a mio agio con la tua strategia.
Non dici molto sul come la gestisci - ma credo man mano che si presentano gli eventi, come un bravo cuoco aggiunge gli ingredienti man mano che cuoce la pietanza.
Ciao.

[poket9]

Eccolo !!
Cattura.JPG

[FabryF]

Certo..ma disponendo anche del vostro software con indicatori nuovi sulla volatilità poteva fare meglio!!....ioi non lo possiedo e mi fondo su quello che leggo dal sito.
Poi ognuno ci mette del suo.....

Questo short strangle l\'avevo fatto (in paper) solo per dare seguito alla proposta di Tiziano all\'inizio di questa discussione di portare avanti una strategia di questo tipo.
Francamente, non capisco perché dici si poteva fare meglio. O meglio oggi è facile dire che ci saremmo potuti posizionare anche a delta 0,3- 0,4 con le vendute per sfruttare di più l\'abbassamento di volatilità.

Avevo premesso all\'apertura che la volatilità era bassa (Volatility index era sotto la HV - segnale vega IN/OUT nei pressi della linea verde) e che quindi a mio avviso non era probabilmente il momento migliore per aprire questa strategia.
Invece....BING - la volatilità implicita si è abbassata ulteriormente - dandoci un bel guadagno di VEGA.

Per il posizionamento delle coperture ognuno fa come crede, e a mio avviso anche sull\'ampiezza dello strangle - ovviamente più rischierai, più guadagnerai.
Io l\'ho fatto esattamente come l\'avrei fatto in reale (ed ho fatto alcune volte).

La cosa comunque veramente importante è quello di gestirlo correttamente non aspettandosi che il sottostante rimarrà nell\'area di guadagno.

Perché non posti il tuo strangle sul FTSEMIB o un\'altra strategia di questo tipo inserendo le considerazioni che ti portano a fare quelle scelte ?
Sarebbe interessante un confronto sul come ragioni.

[poket9]

Certo..ma disponendo anche del vostro software con indicatori nuovi sulla volatilità poteva fare meglio!!....ioi non lo possiedo e mi fondo su quello che leggo dal sito.
Poi ognuno ci mette del suo.....

Grazie, ora ho capito.
Allora basta andare su Diamo i Numeri che è gratuito e già calcolato. In più c\'è un valore aggiunto, una storia di oltre 12 anni.
Mentre le dev sull\'implicita non aggiungevano nessuna informazione per la scelta delle coperture, sempre in Diamo i Numeri sarebbe stato meglio vedere se l\'implicita versus la storica offriva occasioni di acquisti o di vendite (che probabilmente è ciò che hai detto anche tu ma in altri termini).

[Cagalli Tiziano]

se si calcolava le deviazioni standard delle volatilità storica ed implicita poteva almeno inquadrare meglio la max valorizzazione dei premi ed eventualmente avrebbe sfruttato maggiormente l\'ulteriore decremento di volatilità utilizzando meno coperture ribassiste

Grazie, ora ho capito.
Allora basta andare su Diamo i Numeri che è gratuito e già calcolato. In più c\'è un valore aggiunto, una storia di oltre 12 anni.
Mentre le dev sull\'implicita non aggiungevano nessuna informazione per la scelta delle coperture, sempre in Diamo i Numeri sarebbe stato meglio vedere se l\'implicita versus la storica offriva occasioni di acquisti o di vendite (che probabilmente è ciò che hai detto anche tu ma in altri termini).

[poket9]

se si calcolava le deviazioni standard delle volatilità storica ed implicita poteva almeno inquadrare meglio la max valorizzazione dei premi ed eventualmente avrebbe sfruttato maggiormente l\'ulteriore decremento di volatilità utilizzando meno coperture ribassiste

Cioè? non ho proprio capito quello che intendi.

[Cagalli Tiziano]

complimenti,
se facevi una analisi con la deviazione standard della volatilità storica allora potevi andare più di short vega evitando posizioni di copertura al ribasso

Cioè? non ho proprio capito quello che intendi.

[poket9]

complimenti,
se facevi una analisi con la deviazione standard della volatilità storica allora potevi andare più di short vega evitando posizioni di copertura al ribasso

Scrivo per chi fosse interessato a sapere come si comporta lo Short Strangle aperto il 16 marzo sul DAX con scadenza Dic 2017.
Personalmente, se lo avessi in reale oggi lo chiuderei.

Interessante vedere come comunque pur essendo ancora molto lontani dalla scadenza il guadagno di THETA in 71 giorni si è fatto sentire, guadagno quasi identico a quello avuto di VEGA (370 € circa per ognuna delle greche).
Nonostante la volatilità al momento di aprire questa strategia pareva "bassa", essa è scesa ulteriormente dandoci un guadagno significativo, oggi pari a quello di THETA.

Personalmente non sono patito degli strangle, ma devo dire che aprirli su scadenze lontane da molta tranquillità e comunque soddisfazioni in tempi non così lunghi come si potrebbe pensare, se solo la strategia viene aperta in un momento di alta volatilità.

[FabryF]

Ecco come è andato lo Short Strangle sul DAX scadenza Dic 2017

Scrivo per chi fosse interessato a sapere come si comporta lo Short Strangle aperto il 16 marzo sul DAX con scadenza Dic 2017.
Personalmente, se lo avessi in reale oggi lo chiuderei.

Interessante vedere come comunque pur essendo ancora molto lontani dalla scadenza il guadagno di THETA in 71 giorni si è fatto sentire, guadagno quasi identico a quello avuto di VEGA (370 € circa per ognuna delle greche).
Nonostante la volatilità al momento di aprire questa strategia pareva "bassa", essa è scesa ulteriormente dandoci un guadagno significativo, oggi pari a quello di THETA.

Personalmente non sono patito degli strangle, ma devo dire che aprirli su scadenze lontane da molta tranquillità e comunque soddisfazioni in tempi non così lunghi come si potrebbe pensare, se solo la strategia viene aperta in un momento di alta volatilità.

[poket9]

con il breakout di oggi il supporto è 19800....ma di solito il dpd si riequilibra. Unica cosa è la volatilità bassissima per tutti gli indici principali mondiali che fa ancora strappare al rialzo....io solitamente ho sempre l\'ombrello anche quando cìè il sole!!:w00t::w00t::w00t::w00t:

Eccolo. Può andare lontano, come tornare discretamente indietro.....
Che analisi la mia !

[FabryF]

dai un occhio al dpd dax ..mi pare che sono solo put alzate con tutte le call coperte....e dove vuole andare più l\'indice?
lo stesso per il Ftsemib!!
Se me lo pubblichi ti ringrazio...passo 250

Eccolo. Può andare lontano, come tornare discretamente indietro.....
Che analisi la mia !

[FabryF]

la mia srtategia è vega positivo, quindi deve risalire!!!

Allora non è uno strangle.
Perché non la posti lo stesso, magari in una nuova discussione.
Io ti seguo !