Strategia Continua mensile sul DAX

[Cagalli Tiziano]

Non è fatta sul Dax ma sul nostro indice che ha più volatilità...comunque giusto per darti un\'idea concreata di una strategia che ho messo a mercato alle 9,36 di questa mattina.
Il rapporto guadagno perdita è quello giusto e la probabilità di profitto è, come la tua, al 98%.
Dato che però è già in guadagno il risultato non sarà negativo al 100%...al limite la chiudo a zero...

Come vedi nell\'immagine piccola l\'entrata sulla volatilità è stata di grande aiuto mentre il theta fa da se con forza essendo 2 giorni a scadenza

[The man in the plains]

E\' sempre il rapporto 1 a 5 che non è eccezionale. Si può migliorare vendendo un bull spread e formare così un condor che alza il gain e diminuisce il loss.

Sì vero, si potrebbe anche incastrare un bull spread, ma poi se per caso dovesse continuare la discesa diventa difficile fare un\'eventuale correzione a 1 giorno dalla scadenza...
In realtà quello che mi piacerebbe fare, sarebbe vendere un terzo bear spread con una call intorno a 12,550...ma non credo di farlo visto che viaggerò domani e avrò poco tempo di controllare i prezzi...

Forse, a questo punto, meglio proteggere da eventuali salite...il piano B potrebbe essere acquistare il sottostante a 1€ al punto.

[Cagalli Tiziano]

Come credi.
Io intanto sono a questo risultato che è il 50% del risultato e che chiuderò in serata. Il rendimento attuale è del 20% in due giorni

[The man in the plains]

Io chiudo la settimana 29 con due bear spread in guadagno e sono molto soddisfatto non tanto del guadagno ma perchè sto imparando a gestire molto meglio me stesso rispetto a quando facevo solo cfd e/o forex.
Adesso, su questo bel calo ho acquistato, ma continuo a credere che il Dax debba chiudere il gap a 12,200 se vuole ripartire verso nuovi massimi...
Quindi la prossima settimana per evitare di trovarmi in situazioni spiacevole farò una ratio spread che tu Tiziano tanto odi!

[Cagalli Tiziano]

Io chiudo la settimana 29 con due bear spread in guadagno e sono molto soddisfatto non tanto del guadagno ma perchè sto imparando a gestire molto meglio me stesso rispetto a quando facevo solo cfd e/o forex.
Adesso, su questo bel calo ho acquistato, ma continuo a credere che il Dax debba chiudere il gap a 12,200 se vuole ripartire verso nuovi massimi...
Quindi la prossima settimana per evitare di trovarmi in situazioni spiacevole farò una ratio spread che tu Tiziano tanto odi!

Io non odio nessuna strategia, solo che ogni figura ha la sua logica che non vale per tutti i tipi di mercato. Tutto qui.
Se a te poi piace fare solo spread io non ho proprio nulla da ribattere, ognuno con i suoi quattrini fa ciò che vuole.

Fermo restando che i numeri sono numeri e non sono discutibili.

[Fabiostop]

Io chiudo la settimana 29 con due bear spread in guadagno e sono molto soddisfatto non tanto del guadagno ma perchè sto imparando a gestire molto meglio me stesso rispetto a quando facevo solo cfd e/o forex.
Adesso, su questo bel calo ho acquistato, ma continuo a credere che il Dax debba chiudere il gap a 12,200 se vuole ripartire verso nuovi massimi...
Quindi la prossima settimana per evitare di trovarmi in situazioni spiacevole farò una ratio spread che tu Tiziano tanto odi!

ciao The man.... puoi postare un\'immagine della ratio spread che vorresti fare?

grazie 1000

[Fabiostop]

Grazie Tiziano, effettivamente è un po\' troppo rischioso, è interessante capire cosa fare in queste situazioni dove si deve sistemare un sistema che va in sofferenza per aperture non proprio azzeccate o mercato contrario.

Considerando una cadenza mensile che al 70% dovrebbe far guadagnare circa 200 € , si po\' pensare alla chiusura della call venduta e delle 2 put tenendo, se non sale, una perdita massima di 78€.

Attendo vostri gentilissimi ed utili pensieri.

[ATTACH=CONFIG]21734[/ATTACH]

Eccoci arrivati alla fine del secondo mese in demo, la strategia andando in sofferenza è stata cambiata con 2 strategie diverse, la prima prendendo una perdita ma fermando il rischio, la situazione attuale è :



quindi facendo 2 conti, primo mese + 200, secondo mese - 78 , tot +122 in 2 mesi

[The man in the plains]

Io non odio nessuna strategia, solo che ogni figura ha la sua logica che non vale per tutti i tipi di mercato. Tutto qui.
Se a te poi piace fare solo spread io non ho proprio nulla da ribattere, ognuno con i suoi quattrini fa ciò che vuole.

Fermo restando che i numeri sono numeri e non sono discutibili.

Niente di più vero!

ciao The man.... puoi postare un\'immagine della ratio spread che vorresti fare?

grazie 1000

In linea di massima quello che faccio su Agosto è una ratio 1x2 con strike ravvicinati:



Chiaramente la strategia è scoperta su un lato quindi mi accingo ad acquistare metà del sottostante e nel caso in cui il prezzo va a breakeven comprerò l\'altra metà.

[Fabiostop]

Si proprio così Fabio, magari fatto un appena un po\' prima per mantenere un premio leggermente più grande.
Mi sembra la soluzione più conservativa, primo non perdere...
Alberto

Prendendo la soluzione di Alberto saremmo in gain ma a mio avviso ci siamo presi un rischio più elevato:



Quasi Quasi dovevamo operare di nuovo

quindi 200 del primo mese + 41 di questo mese = 241 in 2 mesi; si deve considerare anche che in questo caso abbiamo fatto più operazioni quindi le commissioni pesano di +.

[Fabiostop]

Scadenza Agosto

Ecco il grafico usando sempre la stessa metodologia di entrata.



buon rischio rendimento

è un po\' bassa la probabilità di profitto.

Salvo in fiuto la figura.

come migliorare questa figura?

Attendo vostri pensieri.

[Furious]

Ecco il grafico usando sempre la stessa metodologia di entrata.

[ATTACH=CONFIG]21770[/ATTACH]

buon rischio rendimento

è un po\' bassa la probabilità di profitto.

Salvo in fiuto la figura.

come migliorare questa figura?

Attendo vostri pensieri.

Credo che se vuoi mantenere questa logica e operatività, per migliorare il rapporto rischio rendimento l\'unica soluzione è mettere a mercato la strategia in fasi diverse.
Ad es.:
segnale long = +put e - put
segnale short = +call e - call

[cortesia]

Ciao Fabio,
per i miei parametri è una strategia decisamente troppo aggressiva, io aprirei con scadenza a settembre (52gg) e con un rapporto R/R 1/5 per esempio
+ P 11450
- P 11650
- C 12850
+C 13050
La scadenza agosto io l\'avrei aperta quando hai corretto luglio.
Alberto

[cortesia]

Ciao Fabio,
non sono molto bravo con gli allegati ma questi dovrebbero essere i condor di agosto e settembre
Quello di agosto sarebbe già in un buon gain e fra poco potrebbe essere anche chiuso.
Alberto

[The man in the plains]

Niente di più vero!


In linea di massima quello che faccio su Agosto è una ratio 1x2 con strike ravvicinati:

[ATTACH=CONFIG]21769[/ATTACH]

Chiaramente la strategia è scoperta su un lato quindi mi accingo ad acquistare metà del sottostante e nel caso in cui il prezzo va a breakeven comprerò l\'altra metà.

Io me ne esco in profitto dalla mia ratio spread per due motivi: doveva essere un trade weekly che invece ho erroneamente aperto su Agosto e secondo punto il mio obbiettivo che mi ero prefissato è stato raggiunto.
Prossima settimana altro giro altra corsa, spero di impostare bene l\'operatività come in questa.

Molto probabilmente farò ancora una ratio spread in quanto ho ancora in portafoglio una piccola posizione long...
Che dite?

[Fabiostop]

Io me ne esco in profitto dalla mia ratio spread per due motivi: doveva essere un trade weekly che invece ho erroneamente aperto su Agosto e secondo punto il mio obbiettivo che mi ero prefissato è stato raggiunto.
Prossima settimana altro giro altra corsa, spero di impostare bene l\'operatività come in questa.

Molto probabilmente farò ancora una ratio spread in quanto ho ancora in portafoglio una piccola posizione long...
Che dite?

vai alla grande