Strategie di calendario e non solo..

[tancredi]

Buonasera, ogni 5 anni il ritorno
nel 2016 con il diagonal ratio back spread di call
oggi vediamo di pubblicare strategie di calendario in senso lato,
inoltre gran parte delle mie strategie è rappresentata dalla sell put, su diverse scadenze e delta
spero di essere utile a qualcuno e di proporre qualche spunto interessante
sempre nel massimo rispetto e in punta di piedi

non utilizzerò simulatori, essendo di una pigrizia fuori dal comune
ma solo la figura quando viene implementata
e mano mano il risultato come in questo caso, di un diagonal implementato martedì della scorsa settimana



spero di non disturbare, grazie

[tancredi]

in attesa
5 contratti

[tancredi]

rollaggio copertura di portafoglio

[bergamin]

Complimenti ma mi pemetto di dirti che nell\'ottica di fare un bel tread:
visto che sono calendar ci vorrebbe un\'analisi della volatilità
poi il perchè sono costruiti bull o bear
cosa vuol dire copertura di portafiglio?
grazie a ...avanti!

[tancredi]

Complimenti ma mi pemetto di dirti che nell\'ottica di fare un bel tread:
visto che sono calendar ci vorrebbe un\'analisi della volatilità
poi il perchè sono costruiti bull o bear
cosa vuol dire copertura di portafiglio?
grazie a ...avanti!

grazie Bergamin

terrò conto dei tuoi consigli

copertura di portafoglio significa che
avendo tutte posizioni che idealmente formano un portafoglio simile ad un grande iron condor, e con il tempo capirai perchè non straddle o strangle, o meglio ad una grande bull broken wing butterfly,
ho la necessità di coprire parte del portafoglio da eventi estremi di coda, niente di eccezionale. le coperture le potrei fare anche con le put o vertical spread a debito direttamente su sp500 o sul russell visto che la quasi totalità dei titoli che trado sono small caps

[tancredi]

per coprire il portafoglio, ma neanche tanto, nel senso che sono lungo a prescindere su oro e argento

mi compro delle call che poi modifico nel momento opportuno in spread, bull call spread

[tancredi]

BTBT siamo messi così

[tancredi]

TAL
prima




e dopo la rollatura
incasso 90$
ma che dico.... 180$

[tancredi]

MOXC
aggiornamento dopo 7 gg dall\'apertura
margine 187$



riaggiornamento dopo 5 minuti
anche la sell put ne sta beneficiando(operazione a parte)
quando si dice volatility trading, è un contratto ma potrebbero essere anche 10..





è chiaro quello che sta succedendo?




ore 19.22
letteralmente esplosa

[tancredi]

XSP (mini index sp500)
approfitto per una ulteriore copertura
1$ al giorno ci può stare no? per averne 1000$ entro 65 gg



se scenderà la volatilità, andremo ad acquistare su scadenza più breve, dove troveremo gamma esplosivo

[tancredi]

questo da l\'idea di quanto potrebbe ancora scendere la volatilità e di conseguenza aspettarsi seppur modesta una salita degli indici

[tancredi]

ancora MOXC solo idea per il momento

[tancredi]

RIDE sell put scad. settembre

perchè sell put e non diagonal
innanzitutto per opportunità legata al prezzo del sottostante, strike 3$ significa che il worst case scenario è di 300$ - 50 $ di premio = 250 $, probabilità molto remota che si potrebbe concretizzare solo con il fallimento del sottostante o con un chapter 11, per mia esperienza il chapter 11 ancora meno probabile

secondo, la volatilità di settembre è 130% mentre quella di marzo 22 è di 110%.....no non è opportuno spendere tutti questi soldi per una copertura

[tancredi]

per approfittare di una probabile fase di stallo del vix

[tancredi]

il calendar ipotizzato ieri su spx avrebbe pagato bene