Strategie di calendario e non solo..

[tancredi]

spy bwb
quasi quasi chiudo

[tancredi]

vediamo domani come finisce

[tancredi]

nuovo calendar spy

[tancredi]

prossima mossa

[tancredi]

vediamo domani come finisce



[ATTACH=CONFIG]23738[/ATTACH]

purtroppo non potevo collegarmi nel primo pomeriggio...va be poteva andare meglio

[tancredi]

calendar su spy, conviene chiuderlo?

[tancredi]

l\'altro calendar su spy potremmo modificarlo così se il sottostante chiude a questi livelli

[tancredi]

prossimamente, spx e rut

[xpedrox]

prossimamente, spx e rut

[ATTACH=CONFIG]23746[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]23747[/ATTACH]

Per spy, spx e rut prima di mettere a mercato dei calendar esegui studi di volatilità? Eventualmente quali?
Con che criterio scegli le scadenze?
Grazie!

[tancredi]

Per spy, spx e rut prima di mettere a mercato dei calendar esegui studi di volatilità? Eventualmente quali?
Con che criterio scegli le scadenze?
Grazie!

Si certo, scelgo le scadenze in base alla volatilità, volatilità delle weekly sulle quali si presenta un vantaggio in termini di skew temporale. Mi spiego, normalmente(in condizioni di contango) la iv sulla scadenza più breve è più alta rispetto alla iv sulla scadenza più distante. Sulle weekly è possibile trovare l\'opposto, e questo costituisce un discreto vantaggio.

[longotimeo]

Salve, parli di opzioni weekly, sulle tue strategie vedo scadenze il 29/4 che è un venerdi e poi il 02/05 che è lunedi ? ma le opzioni weekly non scadono solo il venerdi ?

[xpedrox]

Si certo, scelgo le scadenze in base alla volatilità, volatilità delle weekly sulle quali si presenta un vantaggio in termini di skew temporale. Mi spiego, normalmente(in condizioni di contango) la iv sulla scadenza più breve è più alta rispetto alla iv sulla scadenza più distante. Sulle weekly è possibile trovare l\'opposto, e questo costituisce un discreto vantaggio.

Ecco l\'analisi a 0, 7, 14 e 21 giorni, conferma la tua analisi almeno su SPY, controlli ogni volta o questa è la normalità?

Come eventuale correzione utilizzi un altro calendar?

[xpedrox]

Si certo, scelgo le scadenze in base alla volatilità, volatilità delle weekly sulle quali si presenta un vantaggio in termini di skew temporale. Mi spiego, normalmente(in condizioni di contango) la iv sulla scadenza più breve è più alta rispetto alla iv sulla scadenza più distante. Sulle weekly è possibile trovare l\'opposto, e questo costituisce un discreto vantaggio.

Ma per weekly intendi le opzioni con scadenza ultimo giorno di una settimana e le prime opzioni con scadenza la settimana successiva?
Vedo date tipo 22/04 -> 25/04 oppure 14/04 -> 18/04

[tancredi]

Ma per weekly intendi le opzioni con scadenza ultimo giorno di una settimana e le prime opzioni con scadenza la settimana successiva?
Vedo date tipo 22/04 -> 25/04 oppure 14/04 -> 18/04

mi sono spiegato male, intendevo weekly e infrasettimanali o bigiornaliere...insomma avete capito

di solito è quella del venerdì che prezza di più rispetto a quella del lunedì, anzi senza di solito...

[tancredi]

Salve, parli di opzioni weekly, sulle tue strategie vedo scadenze il 29/4 che è un venerdi e poi il 02/05 che è lunedi ? ma le opzioni weekly non scadono solo il venerdi ?

ciao, ho già risposto sopra, si sono weekly + bigiornaliere o infrasettimanali