Strategie di calendario e non solo..

[tancredi]

Ecco l\'analisi a 0, 7, 14 e 21 giorni, conferma la tua analisi almeno su SPY, controlli ogni volta o questa è la normalità?

Come eventuale correzione utilizzi un altro calendar?

ciao, non mi serve più controllare, ormai lo so e procedo di conseguenza

[tancredi]

strano ma vero, siamo ben lungi dal considerare strategie di vendita di volatilità sul vix, nonostante il crollo di oggi siamo ancora in contango

si può fare qualcosa sulla singola scadenza ma non tanto in calendar

vix central.jpg

[xpedrox]

ciao, non mi serve più controllare, ormai lo so e procedo di conseguenza

Ecco il metodo applicato, se non erro... seguiamo lo sviluppo

[tancredi]

Ecco il metodo applicato, se non erro... seguiamo lo sviluppo

si corretto

[tancredi]

calendar su vix

vix cal luglio.jpg

[tancredi]

calendar su vix

[ATTACH=CONFIG]23759[/ATTACH]

vix port.jpg

[xpedrox]

si corretto

Vedo che la strategia è in sofferenza

1.PNG

che dici di questa correzione?

1_corretta.PNG

[xpedrox]

si corretto

Questa invece non la correggerei, al momento

2.PNG

[xpedrox]

[ATTACH=CONFIG]23760[/ATTACH]

Vorrei, se possibile, approfondire questa operazione, che considerazioni hai fatto per questo calendar? Grazie!

[tancredi]

Vedo che la strategia è in sofferenza

[ATTACH=CONFIG]23762[/ATTACH]

che dici di questa correzione?

[ATTACH=CONFIG]23763[/ATTACH]

è la stessa correzione che farei in questo momento, forse un pò più ampia, ma devo vedere con calma più tardi quando ritorno dall\'ufficio

[tancredi]

Vorrei, se possibile, approfondire questa operazione, che considerazioni hai fatto per questo calendar? Grazie!

è un pò complesso da spiegare,
ho trattato l\'argomento a più riprese nel corso di questi ultimi mesi

in breve, cerco di incassare contango tipico dei futures su vix

ovviamente per avere un vantaggio si deve partire da una situazione di backwardation o quanto meno da una struttura a termine piatta

[tancredi]

spy cal 06.05

possiamo attendere

spy 06.05.jpg

[tancredi]

vix calendar luglio aggiornamento

vix luglio.jpg

[tancredi]

giornata piuttosto disastrosa , quasi - 5% nasdaq

vix term structure ancora abbastanza piatta, dobbiamo vedere un -10% per avere una backwardation decente ???!!!!

[tancredi]

qui si vede bene la possibile evoluzione

es chart.jpg