Butterfly a rischio zero

[livioptions]

Livio, quando il prezzo si avvicina ai BEP, anzichè costruire un altra butterfly perchè non ricentri quella che già hai con un delta hedging ovvero inserendo in portafoglio un numero di contratti Eurostoxx pari al valore del Delta delle Opzioni ???

Troppo complicato, è semplicemente una butterfly che non mi costa nulla, se và fuori range pazienza.

per quanto riguarda lo stocastico fai attenzione al suo utilizzo e cerca se proprio lo devi usare di prendere il segnale long
solo al crossover dal basso verso l\'alto della linea dell\' ipervenduto 20 e il segnale short al crossover dall\'alto verso il basso della linea dell\'ipercomprato 80. Questo dovrebbe aiutarti a filtrare un po i falsi segnali. Io personalmente valido il segnale richiedendo anche la presenza di una divergergenza rialzista o ribassista dell\'indicatore di momentum rispetto al prezzo.

I falsi segnali fanno parte del gioco come dico nella spiegazione della mia strategia però l\'idea del momentum non è male.

Esiste però un altra soluzione per costruire le legs di una strategia risparmiando tempo,energie ed esaurimenti nervosi:

SEGUIRE LE INDICAZIONE DEI SEGNALI OPERATIVI SUI DIVERSI TIME FRAME CHE PLAYOPTIONS METTE A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CLIENTI

.....REALLY SIMPLE.....

Saluti Apo.[/QUOTE]
Hai ragione ma in verità a me non è riuscito prendere la mano a quei segnali

[pidi10]

A me vengono bene dall\'inizio fino a circa metà del mese borsistico poi lo puoi vedere anche da te osservando i prezzi delle opzioni, lo spread tra i tre strike interessati cambio e diventa più difficile.

Condivido al 100%

[beppe78]

Esempio pratico sul bund:
Il 17/6 alle 11,40 lo stocastico mi dà un segnale di inversione e quindi procedo all’acquisto della call 126 mentre il mercato è a 126,20 circa, fa finta di salire, poi ritraccia e lo troviamo a 125.93; alle 13.10 abbiamo un nuovo segnale di acquisto con il mercato a 125.95 per cui acquisteremo la call 127 per poi mettere in vendita le 2 126,50 al prezzo che sarà la media dei 2 acquisti più le spese. Verremo eseguiti probabilmente alle 14.40 e sicuramente alle 16.00 (126.29)

Grazie Livioptions,
ho avuto modo di studiarmi quello che hai illustrato seguendomi sul grafico e sull\'indicatore il Bund del giorno in oggetto.
Ovviamente con i segnali dello Stocastico ci si ritrova con quanto hai scritto te, mi potresti solo spiegare il perchè hai scritto i due orari in cui "probabilmente" e "sicuramente" si verrà eseguiti? Forse sarà solo una banalità ma al momento mi sfugge.

Grazie

Beppe

[livioptions]

Solo perchè non avevo inserito un ordine alle 14:40, ma sicuramente sarebbe stato eseguito ugualmente.
Prova a simulare una sarie, ma attenzione, in paper trading non hai lo stesso riscontro che hai con il mercato reale, dove a volte per un picco di volatilità ti eseguono anche a prezzi assurdi o viceversa a volte non ti eseguono neanchè a prezzi allineati.

[livioptions]

Altre 2 farfalle sono entrate nella gabbietta senza opporre resistenza

[me]

sottostanti

Gentile Livioptions,
usi Bund e Stoxx50 come sottostanti perche\' li conosci oppure perche\' secondo te sono ideali per questa strategia?
ciao e grazie

[marzac]

Provo a risponderti io, visto che si tratta di una tecnica che utilizzo da molto tempo.

In termini di "facilità" di realizzazione il bund è migliore (meno ticks da di movimento necessari alla conclusione della strategia).

Inoltre, le fascie orarie di volatilità alta e bassa sono piuttosto precise ed intuitive da individuare, anche per l\'eurostoxx.

Entrambe i sottostanti, comunque, sono molto liquidi con i MM sempre presenti in bid/ask a spread ragionevole.

[me]

Grazie Marzac,
quali sarebbero le fasce di maggiore e minore volatilita\' ?

[livioptions]

Se metti un indicatore di volatilità sul grafico a 5 minuti lo vedi da te, prediligi gli acquisti con vola bassa e le vendite con vola alta.
Concordo con Marzio con la scelta del Bund, che si presta meglio, ma anche lo stoxx non è male

[okjon]

butterfly a rischio zero

gent. forumeri , vorrei usare le nostrane opz. mibo per ottenere butterfly a prezzo zero ( o quasi ) . in questo forum
non le vedo usare. è un caso o non sono convenienti ? il fatto è che dei prezzi delle mibo ho pratica . grazie .
okjon , trader ignobile .

[livioptions]

ciao okjon, il fatto è che con le mibo gli strike sono un pò più costosi vicino all\'indice e diventa più complicato, di fatto non sono mai riuscito a metterle in piedi.
prova con la distanza di 250 punti.

[okjon]

butterfly a costo zero

ciao okjon, il fatto è che con le mibo gli strike sono un pò più costosi vicino all\'indice e diventa più complicato, di fatto non sono mai riuscito a metterle in piedi.
prova con la distanza di 250 punti.

in effetti non ci sono mai riuscito nemmeno io e quello che mi dici mi fa sperare che non era per la mia
ignobiltà . ho trovato interessante che si usino tempi a livello di giornata intera e forse anche più lunghi
per terminare una flay mentre io al primo contromovimento ho sempre chiuso male subito .
infatti sto usando veloci bid ask compensando poi con successivi trading di altro genere che metto in conto alla flay,
cosa che però ultimamente ho rinunciato a fare . sono in situazione di stallo , mi sono letto tutto sulla goccia
continua ma non mi risultano i prezzi e non mi fido a buttarmi allo sbaraglio . ho in mente un misto spread e
minifib ma da solo non mi fido . per il bobao dovrei cambiare computer e cambiare contratto da capo con webank
per avere il dde . tutto complicato e ho già perso negli anni metà capitale per il trading . se non avessi vinto con
l\'oro mi arrenderei . ok, ti ho sfinito . grazie per quello che mi hai detto . buona notte .
okjon trader ignobile .

[Cagalli Tiziano]

in effetti non ci sono mai riuscito nemmeno io e quello che mi dici mi fa sperare che non era per la mia
ignobiltà . ho trovato interessante che si usino tempi a livello di giornata intera e forse anche più lunghi
per terminare una flay mentre io al primo contromovimento ho sempre chiuso male subito .
infatti sto usando veloci bid ask compensando poi con successivi trading di altro genere che metto in conto alla flay,
cosa che però ultimamente ho rinunciato a fare . sono in situazione di stallo , mi sono letto tutto sulla goccia
continua ma non mi risultano i prezzi e non mi fido a buttarmi allo sbaraglio . ho in mente un misto spread e
minifib ma da solo non mi fido . per il bobao dovrei cambiare computer e cambiare contratto da capo con webank
per avere il dde . tutto complicato e ho già perso negli anni metà capitale per il trading . se non avessi vinto con
l\'oro mi arrenderei . ok, ti ho sfinito . grazie per quello che mi hai detto . buona notte .
okjon trader ignobile .

Ciao ignobile!

Se ci vuoi provare con mibo puoi costrurla molto OTM in maniera tale che la differenza di punti tra le due che comperi e le due che venderai sia bassa. Quindi facile da effettuarsi.
Parti comperando la Call o la Put attorno ai 10 punti ...e poi costruisci la butterfly con gli strike subito vicini. Falla o tutta di call o tutta di put ...è più semplice!

[okjon]

butterfly a costo zero

Ciao ignobile!

Se ci vuoi provare con mibo puoi costrurla molto OTM in maniera tale che la differenza di punti tra le due che comperi e le due che venderai sia bassa. Quindi facile da effettuarsi.
Parti comperando la Call o la Put attorno ai 10 punti ...e poi costruisci la butterfly con gli strike subito vicini. Falla o tutta di call o tutta di put ...è più semplice!

ok, iniziando otm ce la dovrei fare . ma non troppo otm altrimenti quando ci arriva il mib? avevo pensato addirittura di costruirle meno otm e su scadenze lontane , nonchè di farle atm ma senza la comprata di coda che sostituirei con
un etf da tredingare o da togliere fino a poter chiudere in paro la fly o il condor . praticamente il vantaggio per me
che non sono un grande trader sarebbe quello di dovermi procurare facendo trading solamente una somma
limitata da usare poi come leva per la scommessa fly costo zero . comunque mi impratichirò delle eurex , tick etc.
grazie grande tiziano e arrivederci a pescara . okjon , trader di ignobile lignaggio .

[antoniokk]

ok, iniziando otm ce la dovrei fare . ma non troppo otm altrimenti quando ci arriva il mib? ........... .

okjon,
io credo che Tiziano indendesse dire di costruire la butterfly molto otm per avere solo le ali sopra lo zero, e non nella "speranza" che il sottostante arrivi all\'interno del triangolo.