complimenti a Felix 
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Azzardo una risposta io anche se l\'ora in cui scrivo mi toglie lucidita\'.Originariamente Scritto da paciola1968
Se consideriamo la curva dell\'at now tutta girata sopra lo zero, la marginazione al momento dovrebbe essere nulla o giu di li.
CiaoLast edited by Apocalips; 27-09-11, 04:18.....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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Perdonate se mi intrometto, ma non c\'è il pericolo che la CONSOB interpreti le nostre strategie o le eventuali correzioni come "posizioni nette corte ", visto il divieto in atto?Comment
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Gli algoritmi di marginazione calcolano i margini della posizione basandosi sui valori at-now, non sul payoff a scadenza.
Avendo un at-now tutto sopra lo zero, il mio capitale era interamente disponibile.- Felix qui nihil debet -
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Originariamente Scritto da paciola1968
Sul grafico dell\'atnow della mia strategia (curva rossa) si vanno a calcolare il payoff che avrebbe la strategia se il sottostante avesse un\'escursione (al rialzo o al ribasso) pari al valore della volatilità storica.
Il valore peggiore tra i due viene usato per calcolare la marginazione.- Felix qui nihil debet -
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...e a me chi lo offre?
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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