Il coefficiente angolare m

[Antonino C]

ho l\'impressione che la rollata andava fatta prima che l\'indice potesse andare a 14500 ed ho fatto delle simulazioni partendo dai valori odieni delle opzioni in termini di volatlità.
I grafici a sinistra mostrano il payoff prima della rollata e quelli di destra dopo, ciascuno ai rispettivi livelli di indice


La tecnica di usare spezzature come il Minifib mi sembra interessante da sviluppare.

[okjon]

il coefficiente angolare M

rileggendo , capisco di non essere stato chiaro col valore dell\' etf rispetto al mfib .
il valore in euro di etf leva 1 (sia long che short ) affinchè i suoi movimenti siano uguali
( in modulo )a quelli del suo mfib , è proprio il numero che è il mfib in quel momento .
mi congratulo con me stesso per la parola modulo che ho tratto da sprofondi del cervello .
in quanto a , che è il mfib etc ... Capisci ammè !
l\'ignobile trader okjon vi augura buon anno .

[Cagalli Tiziano]

rileggendo , capisco di non essere stato chiaro col valore dell\' etf rispetto al mfib .
il valore in euro di etf leva 1 (sia long che short ) affinchè i suoi movimenti siano uguali
( in modulo )a quelli del suo mfib , è proprio il numero che è il mfib in quel momento .
mi congratulo con me stesso per la parola modulo che ho tratto da sprofondi del cervello .
in quanto a , che è il mfib etc ... Capisci ammè !
l\'ignobile trader okjon vi augura buon anno .

Solo per dire che usarel\'etf è certamente migliorativo nella grammatura della correzione angolare. Lo svantaggio di cui si deve tener conto è la non compensazione a margine tra le opzioni e l\'etf.
Quindi se si hanno margini a sufficienza è più assai migliore usare gli etf.

Vedi Marcello che anche io ho tratto delle parole dal mio sprofondi?

Mi complimento con tutti voi per l\'ottimo lavoro che state facendo, bravi Camillo , AntoninoC e tutti coloro che contribuiscono a questo ragionamento.
Trader Ignobile compreso ... contraccambio i graditi auguri!

[Camillo]

Mi complimento con tutti voi per l\'ottimo lavoro che state facendo, bravi Camillo , AntoninoC e tutti coloro che contribuiscono a questo ragionamento.
Trader Ignobile compreso ... contraccambio i graditi auguri!

Beh, che dire...... ricevere i conmplimenti di Tiziano è una bella soddisfazione.
Carissimi auguri a Tiziano e a tutti, che il prossimo anno regali soddisfazioni di trading a tutti.
camillo
p.s.
Antonino e Okjon, non ho ancora avuto tempo di rispondervi, lo farò nel pomeriggio.

[Cagalli Tiziano]

Beh, che dire...... ricevere i conmplimenti di Tiziano è una bella soddisfazione.
Carissimi auguri a Tiziano e a tutti, che il prossimo anno regali soddisfazioni di trading a tutti.
camillo
p.s.
Antonino e Okjon, non ho ancora avuto tempo di rispondervi, lo farò nel pomeriggio.

I complimenti sono dovuti: ragionamenti nuovi in sistemi complessi!

Tanti cari auguri anche a te e a tutti gli utenti.

[okjon]

il coefficiente angolare M

Solo per dire che usarel\'etf è certamente migliorativo nella grammatura della correzione angolare. Lo svantaggio di cui si deve tener conto è la non compensazione a margine tra le opzioni e l\'etf.
Quindi se si hanno margini a sufficienza è più assai migliore.

Vedi Marcello che anche io ho tratto delle parole dal mio sprofondi?

Mi complimento con tutti voi per l\'ottimo lavoro che state facendo, bravi Camillo , AntoninoC e tutti coloro che contribuiscono a questo ragionamento.
Trader Ignobile compreso ... contraccambio i graditi auguri!

quale onore avere un tiziano diretto ! gratias e mille auguri . ok tutto . disgraziatamente
mi approfitterò di questo contatto spontaneo per imperversare su un\' altra cosa che ho
scoperto e che , per me , è favolosa . il bobao, usato con bollinger formate da medie
centrate , visto nel passato diventa favoloso . è anche logico proprio per come è stato
immaginato da bolly stesso . le normali medie , ritardate . alterano i significati .
per verificarlo ho preso medie a 1 del segnale sui min. e sui max e le ho ritardate sulla T3 adattando poi a occhio i tempi con le bolly ponderate che trovo più pratiche esteticamente . non ci sono più corse sulle bolly e i segnali di attraversamento sono micidiali . e bravo , per forza , ma chi mi dà poi i segnali ultimi operativi ? mi regolo a occhio
traslando i segnali reali sopra i ritardati , ma le bolly devo immaginarle .
occorrerebbero delle bolly fatte apposta e ...adattate . esistono , ma poi ci vuole excel
e io non sono capace nemmeno di usare il dde . ho immaginato anche una fantastica serie di sommatorie di frazioni di medie sempre più veloci .
comunque anche a occhio già vinco . mi domando se visual trader non permetta di già di
ottenere qualcosa . fine dell\' approfittamento vergognoso durante le ferie . chiedo perdono,
non ho resistito e magari : checc\'iazzecca ?... niente . se poi vinco per fortuna mi sta bene
ugualmente . la fortuna è un valore . portate pazienza con me . buone , ottime cose
da okjon , marcello .

[Camillo]

rileggendo , capisco di non essere stato chiaro col valore dell\' etf rispetto al mfib .
il valore in euro di etf leva 1 (sia long che short ) affinchè i suoi movimenti siano uguali
( in modulo )a quelli del suo mfib , è proprio il numero che è il mfib in quel momento .
mi congratulo con me stesso per la parola modulo che ho tratto da sprofondi del cervello .
in quanto a , che è il mfib etc ... Capisci ammè !
l\'ignobile trader okjon vi augura buon anno .

Avevo capito, eri stato chiaro.
Tiziano, nella sua risposta, ha ribadito il vantaggio dell\'Etf rispetto ai mini, evidenziando però la mancanza di compensazione rispetto ai margini.
Per vedere rappresentato il tuo problema su Fiuto, il programma dovrebbe accettare spezzettature di mini; ad esempio se accettasse 2,2 mini vorrebbe dire che accetta 2 mini + 2000Etf.
Premesso questo, la vendita di opzioni nude per sfruttare l\'effetto theta non può essere bilanciata da mini o Etf (che poi sono la stessa cosa, solo più frazionabile) perchè l\'opzione è costituita da due pendenze: una con m=0, e l\'altra com m=2,5 mentre il sottosatnte (mini o etf ) ha una sola pendenza con m=1. Se non ci metti un\'opzione opposta, con funzione do argine, in una delle due parti non esiste possibilità di hedging. In quella parte pertanto sei totalmente scoperto di mini e di ETF.
ciao
c.

[Camillo]

ho l\'impressione che la rollata andava fatta prima che l\'indice potesse andare a 14500 ed ho fatto delle simulazioni partendo dai valori odieni delle opzioni in termini di volatlità.
I grafici a sinistra mostrano il payoff prima della rollata e quelli di destra dopo, ciascuno ai rispettivi livelli di indice

[ATTACH=CONFIG]6677[/ATTACH]
La tecnica di usare spezzature come il Minifib mi sembra interessante da sviluppare.

Antonino, probabilmente hai ragione, i valori della rollata li ho fissati preventivamente la sera prima, ma solo le quotazioni avrebbero detto inequivocabilmente quali avrebbero dovuto essere. A parte ciò, l\'importante per me è che questa figura non richiede azioni preventive su previsioni sull\'andamento dell\'indice, ma azioni a seguirne gli spostamenti.
Purtroppo, ad ora, l\'indice è stato piatto e non ci ha dato la possibilità di verifica, ma con l\'anno nuovo mi sa che ci saranno (eccome).
Come postato alcuni giorni fa, la figura si presta ad essere usata come vorrebbe Okjon (piccoli gain prima della scadenza) ma anche a vendere spread senza soffrire più di tanto in caso di direzione sbagliata.
SE prendi una delle due figura, ad esempio la seconda e vendi uno spread rialzista di put (-15000 + 14500), vedi che il max si alza ed il punto di min si abbassa (in valore assoluto) pertanto, anche se l\'indice dovesse scendere anzichè salire, si dirigerebbe verso il punto di massimo guadagno. Visto però che anche il BEP di sinistra si avvicina, la cosa dovrà essere fatta tenendo conto dei punti difesa costituiti dagli open interest o dai defense point di fiuto pro. In caso di mercato lateralizzante, queste vendite possono essere fatte anche più volte.
ciao
c.

[okjon]

il coefficiente angolare M

Avevo capito, eri stato chiaro.
Tiziano, nella sua risposta, ha ribadito il vantaggio dell\'Etf rispetto ai mini, evidenziando però la mancanza di compensazione rispetto ai margini.
Per vedere rappresentato il tuo problema su Fiuto, il programma dovrebbe accettare spezzettature di mini; ad esempio se accettasse 2,2 mini vorrebbe dire che accetta 2 mini + 2000Etf.
Premesso questo, la vendita di opzioni nude per sfruttare l\'effetto theta non può essere bilanciata da mini o Etf (che poi sono la stessa cosa, solo più frazionabile) perchè l\'opzione è costituita da due pendenze: una con m=0, e l\'altra com m=2,5 mentre il sottosatnte (mini o etf ) ha una sola pendenza con m=1. Se non ci metti un\'opzione opposta, con funzione do argine, in una delle due parti non esiste possibilità di hedging. In quella parte pertanto sei totalmente scoperto di mini e di ETF.
ciao
c.

è assolutamente vero , ecco perchè alla fine ci si sposta su strane strutture complesse
studiate in modo da poterle modificare più di rado e con minor numero di mibo .
sotto questo aspetto il calendar lento e non portato a fondo , ha , con soli 2 elementi già
incorporate le protezioni , può diventare direzionale muovendo 1 elemento e ha una larghezza decente se ci si contenta e se si azzecca il timing . il cal. febb.- giugno che ho
fatto il 13 dic, a oggi ha retto 700 punti di movimento senza bisogno di correzioni , ma ,
considerando i prezzi mediani bid-ask non ha preso alcun guadagno . lo porto avanti per
impratichirmi . tra l\'altro webank mi dà i prezzi ultimi fatti . un casotto continuo . se poi fai una farfalla con tante out dalle parti vedrai che non riuscirai a chiudere bene
queste ultime . insomma è una guerra . studiamo , il primo che risolve parli .
okjon ,trader ignobile .
aggiunta : su fiuto basta ottenere a vista le proporzioni n° mibo / n° mfib
fare il conto fratto dei mfib e trasformare in aggiunte di etf . due scatole così .

[Antonino C]

Avremo modo di approfondire, tanti auguri a tutti

[OPPIO1]

Nel ringraziarvi per l\'opportunità di seguire questo interessante argomento,
esprimo a TUTTI Auguri di Buon Anno.

Giorgio

[Camillo]

Nel ringraziarvi per l\'opportunità di seguire questo interessante argomento,
esprimo a TUTTI Auguri di Buon Anno.

Giorgio

Contraccambio con piacere
camillo

[okjon]

il coefficiente angolare M

segnalo che la strategia cartacea sperimentale che ho messo su il28 dic con fiuto beta è oggi
2 genn 012 vincente di 270 eur con prezzi reali della t3 .
28 dic long 3 mfib 15045 2genn sh 3 mfib 15210 +495
short call 14,5 1065 eur long call 14,5 1170 eur -110
long put 15,5 995 eur short put 15,5 880 eur -115
tot per ora + 270 eur
su fiuto la figura era in equilibrio e in vincita e theta positiva da ambo le parti .
la vincita sembra di theta e io lascerei perciò tutto lì marciante . non sò quanto webank
vorrà a garanzia . invece il mio calendar cal 15 feb giugno dal 13 dic continua a dare 20 eur
teorici . uno schifo dovuto credo a stranezze di giugno che sostituirei con un normale
marzo in un momento adatto . ok . okjon .
correzione , non teorici ma soldi veri . per precisione .

[Camillo]

segnalo che la strategia cartacea sperimentale che ho messo su il28 dic con fiuto beta è oggi
2 genn 012 vincente di 270 eur con prezzi reali della t3 .
28 dic long 3 mfib 15045 2genn sh 3 mfib 15210 +495
short call 14,5 1065 eur long call 14,5 1170 eur -110
long put 15,5 995 eur short put 15,5 880 eur -115
tot per ora + 270 eur
su fiuto la figura era in equilibrio e in vincita e theta positiva da ambo le parti .
la vincita sembra di theta e io lascerei perciò tutto lì marciante . non sò quanto webank
vorrà a garanzia . invece il mio calendar cal 15 feb giugno dal 13 dic continua a dare 20 eur
teorici . uno schifo dovuto credo a stranezze di giugno che sostituirei con un normale
marzo in un momento adatto . ok . okjon .
correzione , non teorici ma soldi veri . per precisione .

Complimenti, e grazie per la segnalazione.
Personalmente, come già detto altre volte, chiuderei ed aspetterei 15500 (o 15000) per riaprirne un\'altra.
Io invece sto seguendo quella in condivisione, che sta galleggiando con il naso un po\' sopra e un po\' sott\'acqua, in attesa di una rollata o vendita di spread, vedremo.
ciao
camillo
p.s.
anche la strategia di Daniele (in condivisione come "coefficiente angolare") è in buonissimo gain.

[Camillo]

invece il mio calendar cal 15 feb giugno dal 13 dic continua a dare 20 eur
teorici . uno schifo dovuto credo a stranezze di giugno che sostituirei con un normale
marzo in un momento adatto . ok . okjon .
correzione , non teorici ma soldi veri . per precisione .

Okjon, le call giugno hanno prezzi bassissimi perchè scontano i dividendi che ci saranno a maggio. Seguire un calendar fatto così è un\'impresa, perchè fra il fib di marzo, cui fanno riferimento le call febbraio e il fib di giugno ci sono oltre 200 punti di differenza.
ciao
c.