Il coefficiente angolare m

[okjon]

il coeff. ang. M

apo , invece di sghignazzare conferma , smentisci , fa qualcosa ! ..

[Camillo]

chiedo scusa per l\'eccesso di condivisione e chiedo a tutti di ripetere questa eccezionale farfalla di giugno su fiuto beta che a tratti fiuto mi dà diversa . domando conferme o smentite .
il nome è : okjon farf giugno ( etc )
gratias okjon .

Proprio come pensavo, (e ti avevo "vergognosamente"scritto)
Hai usato il fib di marzo (15588) ma dovevi usare quello di giugno (15260); prova con il valore giusto e vedrai che la figura va tutta sotto zero.

[Apocalips]

Proprio come pensavo, (e ti avevo "vergognosamente"scritto)
Hai usato il fib di marzo (15588) ma dovevi usare quello di giugno (15260); prova con il valore giusto e vedrai che la figura va tutta sotto zero.

....e si.... va sotto fino ad un picco di -1800 circa.

però nulla ci vieta di portare avanti la farfalla con il minifib di marzo fino al 31 marzo data ultima per smobilatare il tutto ma
che secondo la simulazione di Fiuto dovrei trovarmi se il prezzo non si muove con at now leggermente positivo circa un centinaio di euro.
Se il prezzo poi va sopra o sotto quello attuale ancora meglio, si guadagna di piu essendo partiti circa delta neutrali.

interessante...da studiare meglio.

Apo

[okjon]

il coeff. ang . M

Proprio come pensavo, (e ti avevo "vergognosamente"scritto)
Hai usato il fib di marzo (15588) ma dovevi usare quello di giugno (15260); prova con il valore giusto e vedrai che la figura va tutta sotto zero.

giustissimo ,la scadenza del fib è fondamentale e spiega molte cose . gratias .
questo per farf. tutte di giugno . invece calendar febbraio giugno forse potrebbero funzionare
col
fib di marzo chiudendo prima come da progetto?
comunque hai risolto il mio mistero della farf. ( non calendar ) tutta giugno che resta però usabile ,sempre in vincita, fino al marzo del fib usato .
se non hai altro contro queste strane costruzioni io comincio a ritenerle applicabili e fra poco
inizierò a usare la più semplice delle farf. sfruttandone solo l\'allargamento .
a chi viene in mente qualche altra cosa parli ora , o taccia per sempre
di nuovo gratias camillo . okjon marcello .

[Camillo]

....e si.... va sotto fino ad un picco di -1800 circa.

però nulla ci vieta di portare avanti la farfalla con il minifib di marzo fino al 31 marzo data ultima per smobilatare il tutto ma
che secondo la simulazione di Fiuto dovrei trovarmi se il prezzo non si muove con at now leggermente positivo circa un centinaio di euro.
Se il prezzo poi va sopra o sotto quello attuale ancora meglio, si guadagna di piu essendo partiti delta neutrali.

interessante...da studiare meglio.

Apo

NUlla ci vieta, certo, ma penso di sapere già come dovrebbe andare a finire:
Visto che le opzioni si muoveranno secondo il movimento del fib giugno, se da qui alla scadenza di marzo i due fib si avvicineranno, la linea At now migliorerà (mentre se si allontaneranno, peggiorerà) di quanto si saranno avvicinati o allontanati.

[Apocalips]

NUlla ci vieta, certo, ma penso di sapere già come dovrebbe andare a finire:
Visto che le opzioni si muoveranno secondo il movimento del fib giugno, se da qui alla scadenza di marzo i due fib si avvicineranno, la linea At now migliorerà (mentre se si allontaneranno, peggiorerà) di quanto si saranno avvicinati o allontanati.

Però camillo le opzioni si muovono secondo il movimento dell\'indice e non del future
l\'unica cosa che potrebbe ributtare l\'at now poco sotto lo zero in prossimità della scadenza di marzo è la volatilità

Comunque ne ho replicata una e vediamo che succede fino al 31 marzo

Apo

[Camillo]

giustissimo ,la scadenza del fib è fondamentale e spiega molte cose . gratias .
questo per farf. tutte di giugno . invece calendar febbraio giugno forse potrebbero funzionare
col
fib di marzo chiudendo prima come da progetto?
comunque hai risolto il mio mistero della farf. ( non calendar ) tutta giugno che resta però usabile ,sempre in vincita, fino al marzo del fib usato .
se non hai altro contro queste strane costruzioni io comincio a ritenerle applicabili e fra poco
inizierò a usare la più semplice delle farf. sfruttandone solo l\'allargamento .
a chi viene in mente qualche altra cosa parli ora , o taccia per sempre
di nuovo gratias camillo . okjon marcello .

Ti posto due calendar che ho impostato a fine dicembre per gennaio/marzo col metodo del fib.
Sono uno opposto all\'altro, per poterne studiare il comportamento sia in caso di salita che di discesa dell\'indice. Puoi provare a ragionare su questi;

(per quanto riguarda la scadenza di giugno, invece, il discorso si allunga moltissimo, come già ti avevo parlato in riferimento ai dividendi. Sempre in riferimento a giugno, penso che la farfalla che hai postato andrebbe benissimo usando gli ETF al posto dei mini, perchè non risentirà dello stacco dei dividendi. O meglio: la figura si abbassarà ma tu avrai incassato ugual velore in dividendi).

Dalle strategie impostate, di vede benissimo il lavoro che ha fatto il theta su tutte e due, ma occorre tenere in debito conto che l\'indice si è mosso pochissimo, quindi molto favorevolmente alle due strategie.

[okjon]

il coeff. angolare M

NUlla ci vieta, certo, ma penso di sapere già come dovrebbe andare a finire:
Visto che le opzioni si muoveranno secondo il movimento del fib giugno, se da qui alla scadenza di marzo i due fib si avvicineranno, la linea At now migliorerà (mentre se si allontaneranno, peggiorerà) di quanto si saranno avvicinati o allontanati.

questo è un importante pensiero che mi era alieno ( accidenti come ho parlato bene , piano
piano farò il politico ) . certo , le mibo giugno seguono il fib giugno , non il marzo , ragione di
più, per ora , di limitarmi a marzo . ok .
ti domando , sfinendoti così completamente , una cosa sull\'at now di fiuto beta . se fosse
negativo all\'inizio , io potrei chiuderlo subito in paro , senza perdere . se , passato del tempo
l\' at now passa al colore nero e perde meno e io lo chiudo , passo in guadagno ? si , credo .
perciò a me che l\'at now sia sopra o sotto lo zero fa lo stesso e mi interessa solo se sale
o scende rispetto al mio livello di ingresso . ti chiedo conferma poi sei libero !
okjon marcello ,.

[Camillo]

Però camillo le opzioni si muovono secondo il movimento dell\'indice e non del future
l\'unica cosa che potrebbe ributtare l\'at now poco sotto lo zero in prossimità della scadenza di marzo è la volatilità

Comunque ne ho replicata una e vediamo che succede fino al 31 marzo

Apo

No No Apo, le opzioni vanno in parità con il fib.
L\'equazione put call parity è fatta col fib.
Vengono poi liquidate secondo il valore del sottostante, ma seguono il fib fino all\'ultimo.

[Camillo]

questo è un importante pensiero che mi era alieno ( accidenti come ho parlato bene , piano
piano farò il politico ) . certo , le mibo giugno seguono il fib giugno , non il marzo , ragione di
più, per ora , di limitarmi a marzo . ok .
ti domando , sfinendoti così completamente , una cosa sull\'at now di fiuto beta . se fosse
negativo all\'inizio , io potrei chiuderlo subito in paro , senza perdere . se , passato del tempo
l\' at now passa al colore nero e perde meno e io lo chiudo , passo in guadagno ? si , credo .
perciò a me che l\'at now sia sopra o sotto lo zero fa lo stesso e mi interessa solo se sale
o scende rispetto al mio livello di ingresso . ti chiedo conferma poi sei libero !
okjon marcello ,.

La linea At now è costruita valutando il prezzo delle opzioni e del fib e ti dice quanto perdi o guadagni se in quell\'istante chiudi le posizioni; non conosco la sua formula, ma immagino che tenga conto dei vari parametri delle opzioni e provi a fare un\'evoluzione dei prezzi ai vari strikes e quindi ti dice anche come sarà in prospettiva di variazioni del fib. Se guardi la linea At now della strategia che hai messo in condivisione, ti dice che stai perdendo (300 euro, mi pare) pertanto, anche se sale, ma non supera la linea dello zero, non vai in guadagno, ma stai riducendo la perdita.
D\'altronde, non si può puntare tanto sul fatto che i prezzi dei fib marzo e giugno si avvicinino, perchè sono distanti esattamente del valore che perderanno le azioni allo stacco dei dividendi di maggio.
Un valore che potrebbe avvicinare i due prezzi sarebbe un improvviso aumento del tasso di interesse free risk, ma anche qui andiamo sulla variazione del tasso calcolata sul valore del fib per la durata di 3 mesi, niente di più.

[okjon]

il coeff. ang. M

La linea At now è costruita valutando il prezzo delle opzioni e del fib e ti dice quanto perdi o guadagni se in quell\'istante chiudi le posizioni; non conosco la sua formula, ma immagino che tenga conto dei vari parametri delle opzioni e provi a fare un\'evoluzione dei prezzi ai vari strikes e quindi ti dice anche come sarà in prospettiva di variazioni del fib. Se guardi la linea At now della strategia che hai messo in condivisione, ti dice che stai perdendo (300 euro, mi pare) pertanto, anche se sale, ma non supera la linea dello zero, non vai in guadagno, ma stai riducendo la perdita.
D\'altronde, non si può puntare tanto sul fatto che i prezzi dei fib marzo e giugno si avvicinino, perchè sono distanti esattamente del valore che perderanno le azioni allo stacco dei dividendi di maggio.
Un valore che potrebbe avvicinare i due prezzi sarebbe un improvviso aumento del tasso di interesse free risk, ma anche qui andiamo sulla variazione del tasso calcolata sul valore del fib per la durata di 3 mesi, niente di più.

porta moolta pazienza . la mia domanda sull\' at now riguarda qualunque at now di fiuto .
non capisco . io apro una strategia e leggo per es. -300 . se la rikiudo subbito , non posso
aver perso -300 . avrò zero meno le commissioni e il bid ask . trascurandole , per finta,
non ho perso . è giusto ? ripeto sto parlando di un qualunque at now di fiuto . ho però
dubbi striscianti , ma non sulla strategia di giugno . quella cancellala . non esiste più .
se ce la fai ancora dimmi dei -300 , ti prego . okjon marcello .

[Camillo]

porta moolta pazienza . la mia domanda sull\' at now riguarda qualunque at now di fiuto .
non capisco . io apro una strategia e leggo per es. -300 . se la rikiudo subbito , non posso
aver perso -300 . avrò zero meno le commissioni e il bid ask . trascurandole , per finta,
non ho perso . è giusto ? ripeto sto parlando di un qualunque at now di fiuto . ho però
dubbi striscianti , ma non sulla strategia di giugno . quella cancellala . non esiste più .
se ce la fai ancora dimmi dei -300 , ti prego . okjon marcello .

I -300 li ho letti sulla strategia che hai in condivisione. Certamente, è come dici tu, appena aperta la strategia perde le sole commissioni e lo spread bid/ask. Trascurando queste, puoi richiuderla subito in parità, ma in questo caso, la linea At now sarebbe sullo zero. Poi, guardando a monte e a valle vedrai che la linea si sposterà sopra/sotto dello zero, secondo un calcolo sul futuro prezzo delle opzioni, che terrà conto delle greche.
Sulle strategie che stai impostando, che non sono direzionali, ma cercano di catturare theta, la linea at now si muoverà molto lentamente, in quanto sono a delta e gamma molto prossimi allo zero.

[okjon]

il coeff. ang. M

I -300 li ho letti sulla strategia che hai in condivisione. Certamente, è come dici tu, appena aperta la strategia perde le sole commissioni e lo spread bid/ask. Trascurando queste, puoi richiuderla subito in parità, ma in questo caso, la linea At now sarebbe sullo zero. Poi, guardando a monte e a valle vedrai che la linea si sposterà sopra/sotto dello zero, secondo un calcolo sul futuro prezzo delle opzioni, che terrà conto delle greche.
Sulle strategie che stai impostando, che non sono direzionali, ma cercano di catturare theta, la linea at now si muoverà molto lentamente, in quanto sono a delta e gamma molto prossimi allo zero.

io uso fiuto beta ma non sono capace di averlo in dde anche se sono stato abilitato . con
webank rinuncio . perciò io parlo dell\'at now iniziale e basta dove il cosiddetto -300 resta
sempre lì , sempre negativo mentre p.es salendo perde meno . ok tutto a posto , parliamo di
fiuti con modi di indicare diversi . se inizierò a vincere con le opzioni in modo convincente
per me allora cambierò contratto con webank e avrò il dde . poi passerò a fiuto pro .
intanto invento dei miei trading col mfib mentre guato le mibo come un giaguaro .
sei libero ! anche i vampiri evitano di uccidere ! adesso ha da passà \'a nuttata .
gratias da okjon marcello .

[me]

Ora posto quelle corrette

Camillo, come sta andando il box con questo bello spostamento?
Attendo conferma di nuovo gain :-)
Ciao

[Camillo]

Camillo, come sta andando il box con questo bello spostamento?
Attendo conferma di nuovo gain :-)
Ciao

Non sta dando nulla. Ha ancora il delta a zero. Probabilmente è perchè la scadenza è troppo lontana.