Il coefficiente angolare m

[Camillo]

Alle 15 ,30 circa del giovedi\' prima della scadenza e\' sensato tentare un azzardo simile?
Vedi "SX" se puoi, grazie.

Non è assolutamente un azzardo, è una scelta. Difficilmente la mattina dopo ci sarà un gap di 500 punti. Il problema sarà quello di avere gli stessi prezzi. Tieni presente che i prezzi che hai messo hanno ancora un po\' di valore temporale, mentre la sera del giorno precedente il settlement non ne avranno più.
Per verificare se si potrà fare, togli il valore temporale alle opzioni che hai aggiunto; quello sarà il vero payoff.

[me]

X camillo

Lo so,lo so, storcerai il naso perche\' ho infranto le regole base della strategia, ma a poche ore dalla fine un gap di oltre 6 punti sarebbe proprio da record.
Se puoi ho "sistemato" anche la DX.
Accettando l\'ottica del rischio finale, si poteva forse fare meglio?

[Camillo]

Lo so,lo so, storcerai il naso perche\' ho infranto le regole base della strategia, ma a poche ore dalla fine un gap di oltre 6 punti sarebbe proprio da record.
Se puoi ho "sistemato" anche la DX.
Accettando l\'ottica del rischio finale, si poteva forse fare meglio?

No, complimenti; le operazioni sono quelle. Ho provato a farle ora (a 16650) e danno un risultato appene migliore.
Comunque, hai portato a casa entrambe le strategie !!!!!! azz......
p.s.
Ma ti costa tanto comprare una puttina per togliere quel brutto svarione in bassso? Mica sarai scozzese? hehehe

[me]

No, complimenti; le operazioni sono quelle. Ho provato a farle ora (a 16650) e danno un risultato appene migliore.
Comunque, hai portato a casa entrambe le strategie !!!!!! azz......
p.s.
Ma ti costa tanto comprare una puttina per togliere quel brutto svarione in bassso? Mica sarai scozzese? hehehe

No, ma sono pur sempre ligure :-)

Consideravo che solo un disastro immane potrebbe portare il sottostante laggiu\' in poche ore,
comunque se fossi stato a mercato credo che probabilmente la marginazione mi avrebbe facilmente convinto.
Apprezzo grandemente i tuoi consigli alla prudenza, grazie, fanno riflettere.

[me]

Non è assolutamente un azzardo, è una scelta. Difficilmente la mattina dopo ci sarà un gap di 500 punti. Il problema sarà quello di avere gli stessi prezzi. Tieni presente che i prezzi che hai messo hanno ancora un po\' di valore temporale, mentre la sera del giorno precedente il settlement non ne avranno più.
Per verificare se si potrà fare, togli il valore temporale alle opzioni che hai aggiunto; quello sarà il vero payoff.

Scusami ma non dovrebbe averlo gia\' calcolato Fiuto nel momento che mi ha disegnato il payoff a scadenza?
Non ho mai acquistato opzioni a poche ore dalla scadenza, forse i mm ti fanno tribolare con i prezzi, forse potevo farlo in mattinata.
Comunque ora verifico i prezzi .
Ciao e grazie ancora

PS in effetti non si sono chiuse male, considerando che le cose non si erano messe bene da subito ed hanno continuato peggio. Considerando anche che qualcosa di meglio avrei potuto fare pur con le mie limitate capacita\', ma semplicemente ho lasciato correre nella speranza di testarle in negativo. Non male proprio questa tua strategia, credo che quando toglieranno
quegli assurdi divieti provero\' a mercato.

[Camillo]

Scusami ma non dovrebbe averlo gia\' calcolato Fiuto nel momento che mi ha disegnato il payoff a scadenza?
Non ho mai acquistato opzioni a poche ore dalla scadenza, forse i mm ti fanno tribolare con i prezzi, forse potevo farlo in mattinata.
Comunque ora verifico i prezzi .
Ciao e grazie ancora

PS in effetti non si sono chiuse male, considerando che le cose non si erano messe bene da subito ed hanno continuato peggio. Considerando anche che qualcosa di meglio avrei potuto fare pur con le mie limitate capacita\', ma semplicemente ho lasciato correre nella speranza di testarle in negativo. Non male proprio questa tua strategia, credo che quando toglieranno
quegli assurdi divieti provero\' a mercato.

Si, Fiuto ti indica il payoff a scadenza, calcolandolo sui prezzi che gli hai dato, ma a poche ore dalla scadenza, anche se l\'indice non si muovesse più da qui ad allora, i prezzi saranno diversi: le opzioni avranno solo valore intrinseco
Questa strategia non è male, ma guadagna poco (almeno finora è stato così) pertanto le strade sono due: o ci si accontenta o si alza il numero di opzioni. Questa seconda ipotesi penso sia bene prenderla in considerazione solo dopo aver testato il "poco" per diverse e svariate volte. (direi almeno 1 annetto).
Nel frattempo, sto studiando già da un po\' una terza via, che evevo già ventilato in una risposta ad Okion sui calendar.
Credo che questa sia più appagante da un punto di vista del rendimento, pur presentando gli stessi rischi.
Se ne parlerà strada facendo.
Ciao Daniele, sempre in guardia.

[me]

Si, Fiuto ti indica il payoff a scadenza, calcolandolo sui prezzi che gli hai dato, ma a poche ore dalla scadenza, anche se l\'indice non si muovesse più da qui ad allora, i prezzi saranno diversi: le opzioni avranno solo valore intrinseco
Questa strategia non è male, ma guadagna poco (almeno finora è stato così) pertanto le strade sono due: o ci si accontenta o si alza il numero di opzioni. Questa seconda ipotesi penso sia bene prenderla in considerazione solo dopo aver testato il "poco" per diverse e svariate volte. (direi almeno 1 annetto).
Nel frattempo, sto studiando già da un po\' una terza via, che evevo già ventilato in una risposta ad Okion sui calendar.
Credo che questa sia più appagante da un punto di vista del rendimento, pur presentando gli stessi rischi.
Se ne parlerà strada facendo.
Ciao Daniele, sempre in guardia.

Scusami se insisto,non riesco a capire dove sbaglio e purtoppo e\' un passaggio importante;
Ho ricalcolato tutti i prezzi delle opzioni, una per una, considerando quanto le ho pagate e quanto varrebbero ora al prezzo di settlement, cioe\' 16563. Anche i mini ho calcolato,ed il risultato che mi viene fuori e\' esattamente quello che mi dice Fiuto: +574,5.
Forse intendevi dire che a mercato quel valore temporale a poche ore dalla fine me lo posso dimenticare? Che quindi le avrei acquistate/vendute ad un prezzo inferiore ?
Prendendo le ultime quattro trattate ieri pomeriggio e considerando i valori temporali ed intrinsechi,facendo la somma algebrica viene fuori il gain riportato

Non ricordo il passaggio con Okjon, comunque sono parecchio curioso.
E\' vero non e\' molto il gain, adesso ne metto su due contrarie e poi vediamo cosa riesco a tirarne fuori da quella che prende la direzione a favore, magari facendo media............
Ciao

[Camillo]

Scusami se insisto,non riesco a capire dove sbaglio e purtoppo e\' un passaggio importante;
Ho ricalcolato tutti i prezzi delle opzioni, una per una, considerando quanto le ho pagate e quanto varrebbero ora al prezzo di settlement, cioe\' 16563. Anche i mini ho calcolato,ed il risultato che mi viene fuori e\' esattamente quello che mi dice Fiuto: +574,5.
Forse intendevi dire che a mercato quel valore temporale a poche ore dalla fine me lo posso dimenticare? Che quindi le avrei acquistate/vendute ad un prezzo inferiore ?
Prendendo le ultime quattro trattate ieri pomeriggio e considerando i valori temporali ed intrinsechi,facendo la somma algebrica viene fuori il gain riportato

Non ricordo il passaggio con Okjon, comunque sono parecchio curioso.
E\' vero non e\' molto il gain, adesso ne metto su due contrarie e poi vediamo cosa riesco a tirarne fuori da quella che prende la direzione a favore, magari facendo media............
Ciao

Dunque, quando succede questo è quasi sempre perchè ci si riferisce per equivoco a cose diverse:
Sulla tua sx il giorno 9 hai aggiunto delle opzioni ( si trattava di un iron condor di call e put).
Nel tuo post n° ..... (mi pare 346) hai detto che queste operazioni le avresti fatto alle ore 15,30 del giorno prima della scadenza.
Ti ho risposto che a quella data non ci sarebbero stati più i prezzi per fare quell\'operazione e, come prova ti ho consigliato di sostituire i prezzi (di quel condor) con i soli valori intrinsechi delle opzioni. In tal modo avresti potuto vedere, (già da subito) come la strategia si sarebbe modificata.
Forse non ho capito bene quello che mi stavi dicendo, in tal caso non considerare quello che ho scritto.
Dammi cenno, grazie

[me]

Dunque, quando succede questo è quasi sempre perchè ci si riferisce per equivoco a cose diverse:
Sulla tua sx il giorno 9 hai aggiunto delle opzioni ( si trattava di un iron condor di call e put).
Nel tuo post n° ..... (mi pare 346) hai detto che queste operazioni le avresti fatto alle ore 15,30 del giorno prima della scadenza.
Ti ho risposto che a quella data non ci sarebbero stati più i prezzi per fare quell\'operazione e, come prova ti ho consigliato di sostituire i prezzi (di quel condor) con i soli valori intrinsechi delle opzioni. In tal modo avresti potuto vedere, (già da subito) come la strategia si sarebbe modificata.
Forse non ho capito bene quello che mi stavi dicendo, in tal caso non considerare quello che ho scritto.
Dammi cenno, grazie

Beh, l\'equivoco sta nel fatto che io ingenuamente ho rilevato quei prezzi da Fiuto aggiornati a quell\'ora facendomi comodo pensare che fossero simili ai reali, quindi non mi sono scomodato di andare a controllare. Ora ho capito, tu cercavi di dirmi che i prezzi che passavano al momento erano in realta\' piu\' magri di valore temporale. In effetti ci sta\', altrimenti tutte le settimane basterebbe aspettare il venerdi alle 15,30 per diventare ricchi.
Staro\' piu\' attento, andiamo avanti e facciamo che questa s\'e\' chiusa con perdita contenuta.

[me]

Camillo, ma sto svalvolando completamente?
Ma le mibo scadenza febbraio non dovrebbero terminare le contrattazioni alle ore 09,05 del terzo venerdi\' del mese?
Guardo il sito di Borsaitaliana per vedere di recuperare le opzioni dell\'iron di ieri e mi ritrovo che sono state tradate anche oggi con relativa scheda dei contratti e diagramma del giorno.
Hai presente un gancio d\'incontro? Aiutami a scendere dal ring :-((

Un\'altra da " Angolo delle banalita\' e strafalcioni"

Andiamo avanti.......si fa per dire

[okjon]

Si, Fiuto ti indica il payoff a scadenza, calcolandolo sui prezzi che gli hai dato, ma a poche ore dalla scadenza, anche se l\'indice non si muovesse più da qui ad allora, i prezzi saranno diversi: le opzioni avranno solo valore intrinseco
Questa strategia non è male, ma guadagna poco (almeno finora è stato così) pertanto le strade sono due: o ci si accontenta o si alza il numero di opzioni. Questa seconda ipotesi penso sia bene prenderla in considerazione solo dopo aver testato il "poco" per diverse e svariate volte. (direi almeno 1 annetto).
Nel frattempo, sto studiando già da un po\' una terza via, che evevo già ventilato in una risposta ad Okion sui calendar.
Credo che questa sia più appagante da un punto di vista del rendimento, pur presentando gli stessi rischi.
Se ne parlerà strada facendo.
Ciao Daniele, sempre in guardia.

ti leggo solo adesso . stavo usando un calendar dove vendevo a scadenza breve e poi
compravo a lunga sul mese di giugno e mi lamentavo di quest\'ultimo che non saliva .
mi spiegasti che si trattava di due fib diversi , cosa da evitare in un calendar e lo chiusi
subito , in leggerissimo guadagno .
io forse sono esagerato , ma non faccio le vostre operazioni , oltre che per le mie grosse
distrazioni , anche per la presenza di theta negativo che Aborro e che in passato mi
ha intrappolato e che non voglio più perchè esso mi cerca . ciao a voi . okjon -

[Camillo]

Camillo, ma sto svalvolando completamente?
Ma le mibo scadenza febbraio non dovrebbero terminare le contrattazioni alle ore 09,05 del terzo venerdi\' del mese?
Guardo il sito di Borsaitaliana per vedere di recuperare le opzioni dell\'iron di ieri e mi ritrovo che sono state tradate anche oggi con relativa scheda dei contratti e diagramma del giorno.
Hai presente un gancio d\'incontro? Aiutami a scendere dal ring :-((

Un\'altra da " Angolo delle banalita\' e strafalcioni"

Andiamo avanti.......si fa per dire

hahaha, abbiamo compreso l\'equivoco. Dai, hai ancora una settimana per migliorare la figura;
Poi inizieremo a parlare di un\'altra strategia, figlia di questa ma che entra in un campo che solo a nominarlo mi viene la pellagra (calendar diagonal con fib)

[me]

hahaha, abbiamo compreso l\'equivoco. Dai, hai ancora una settimana per migliorare la figura;
Poi inizieremo a parlare di un\'altra strategia, figlia di questa ma che entra in un campo che solo a nominarlo mi viene la pellagra (calendar diagonal con fib)

Non vedo l\'ora...........pero\', gia\' il nome mi spaventa

Naturalmente cancello tutto e riprovo a scadenza, quella vera.

[okjon]

il coeff. angolare

Non vedo l\'ora...........pero\', gia\' il nome mi spaventa

Naturalmente cancello tutto e riprovo a scadenza, quella vera.

diagonal ! very ynteressant .. aspetto anche io . okjon , marcello .

[me]

Camillo,
come si poteva immaginare le ho chiuse entrambein perdita, le ho gestite nella speranza di vederle nella situazione peggiore e mi pare che comunque nell\'ultima settimana si potesse perlomeno azzerare o quasi la perdita.
Adesso lavoro sodo per portarle in guadagno, avrei una mezza idea di comprare due otm delta 0,1 per racchiudere la strategia innuna tazza, costano poco, potrebero diventaremolto utili.
Attendo con curiosita\' " l\'evoluzione della specie" :-)

Fammi sapere, ciao

PS il tuo box cosa ha prodotto? mi pare scadesse a febbraio