Spread trading con le opzioni

[livioptions]

.... Comunque ho capito che non mi serve la density curve ....
Vittorio

Ciao Vittorio, ovviamente non conosco quello che presenterà Tiziano a Rimini e sarà certamente lì ad ascoltarlo con piena attenzione, però devo dire che nelle esperienze di spread trading che io ho fatto, la Density curve mi ha dato una grossa mano, però non so come si calcola, in pratica è una curva gaussiana calcolata del ratio calcolato sui 2 sottostanti.

Arrivederci a Rimini

[civvic]

Ciao Vittorio, ovviamente non conosco quello che presenterà Tiziano a Rimini e sarà certamente lì ad ascoltarlo con piena attenzione, però devo dire che nelle esperienze di spread trading che io ho fatto, la Density curve mi ha dato una grossa mano, però non so come si calcola, in pratica è una curva gaussiana calcolata del ratio calcolato sui 2 sottostanti.

Arrivederci a Rimini

Molte grazie Livio, ok quindi il ragionamento è che i valori del ratio dei 2 sottostanti seguano una distribuzione di probabilità normale gaussiana. Quindi se la density è l\'integrale (la sommatoria) delle probabilità (e quindi avrà valore minimo 0 e massimo 1) allora avere valori verso i due estremi (0 e 1) vuol dire stare a 3 dev standard di distanza dalla media e quindi è molto probabile che i valori ritornino verso le media. Ok se è così, è tutto chiaro e logico. In genere che valori dei sottostanti si usano cioè a che time frame?
Ci vediamo a Rimini!
Vittorio

[civvic]

Ciao a tutti
Anche io , se possibile , sarei interessato al piano B .

Saluti Fab

Ciao Fabrizio,
se fosse possibile e qualcuno avesse i mezzi tecnici si potrebbe fare una ripresina e poi condividere, però non so se sto dicendo una cavolata, bisogna sentire il capo!

[fab62]

Ciao Fabrizio,
se fosse possibile e qualcuno avesse i mezzi tecnici si potrebbe fare una ripresina e poi condividere, però non so se sto dicendo una cavolata, bisogna sentire il capo!

Ciao Vittorio
Purtroppo a Rimini non ci saro\' e quindi , come suggerito da fnet , non mi resta che restare incollato al forum in trepidante attesa . Buon IT Forum a tutti.

Saluti Fab