Spread trading con le opzioni

[fab62]

Ciao Fabrizio,
se fosse possibile e qualcuno avesse i mezzi tecnici si potrebbe fare una ripresina e poi condividere, però non so se sto dicendo una cavolata, bisogna sentire il capo!

Ciao Vittorio
Purtroppo a Rimini non ci saro\' e quindi , come suggerito da fnet , non mi resta che restare incollato al forum in trepidante attesa . Buon IT Forum a tutti.

Saluti Fab

[civvic]

Ciao a tutti
Anche io , se possibile , sarei interessato al piano B .

Saluti Fab

Ciao Fabrizio,
se fosse possibile e qualcuno avesse i mezzi tecnici si potrebbe fare una ripresina e poi condividere, però non so se sto dicendo una cavolata, bisogna sentire il capo!

[civvic]

Ciao Vittorio, ovviamente non conosco quello che presenterà Tiziano a Rimini e sarà certamente lì ad ascoltarlo con piena attenzione, però devo dire che nelle esperienze di spread trading che io ho fatto, la Density curve mi ha dato una grossa mano, però non so come si calcola, in pratica è una curva gaussiana calcolata del ratio calcolato sui 2 sottostanti.

Arrivederci a Rimini

Molte grazie Livio, ok quindi il ragionamento è che i valori del ratio dei 2 sottostanti seguano una distribuzione di probabilità normale gaussiana. Quindi se la density è l\'integrale (la sommatoria) delle probabilità (e quindi avrà valore minimo 0 e massimo 1) allora avere valori verso i due estremi (0 e 1) vuol dire stare a 3 dev standard di distanza dalla media e quindi è molto probabile che i valori ritornino verso le media. Ok se è così, è tutto chiaro e logico. In genere che valori dei sottostanti si usano cioè a che time frame?
Ci vediamo a Rimini!
Vittorio

[livioptions]

.... Comunque ho capito che non mi serve la density curve ....
Vittorio

Ciao Vittorio, ovviamente non conosco quello che presenterà Tiziano a Rimini e sarà certamente lì ad ascoltarlo con piena attenzione, però devo dire che nelle esperienze di spread trading che io ho fatto, la Density curve mi ha dato una grossa mano, però non so come si calcola, in pratica è una curva gaussiana calcolata del ratio calcolato sui 2 sottostanti.

Arrivederci a Rimini

[fnet]

Ciao a tutti
Anche io , sfe possibile , sarei interessato al piano B .

Saluti Fab

Restare incollati al forum

[fab62]

E se uno non potesse venire a Rimini ?...c\'e\' un "piano" B ?

Ciao a tutti
Anche io , se possibile , sarei interessato al piano B .

Saluti Fab

[bachatango]

Sì certo ... ma c\'è di meglio, e lo presenterò a Rimini.

E se uno non potesse venire a Rimini ?...c\'e\' un "piano" B ?

[Cagalli Tiziano]

Uno stock scanner in beeTrader per la ricerca dei titoli + correlati è ipotizzabile ?
Grazie in anticipo
Fabio

Sì certo ... ma c\'è di meglio, e lo presenterò a Rimini.

[fnet]

Forte!!!
Hai condensato in due righe il mondo parallelo del Trading fatto con il Monopoli che ha sempre tanti simpatici giocatori..:laughing:

Uno stock scanner in beeTrader per la ricerca dei titoli + correlati è ipotizzabile ?
Grazie in anticipo
Fabio

[Cagalli Tiziano]

Si, grazie Fabio l\'avevo letto, interessante ma niente density curve!
Ok Maestro, credo che come al solito sarà qualcosa che stravolgerà l\'operatività precedente ... poi dopo qualche settimana qualcuno venderà il metodo come il suo, poi dopo qualche mese qualche altro beota ci scriverà un libro, poi arriverà dello spamming con il rivoluzionario metodo di over spreading inventato da un somaro d\'oltreoceano (tutti primi inventori naturalmente) ... ecc ecc
Comunque ho capito che non mi serve la density curve.
... batti il 5 :laughing:
Vittorio

Forte!!!
Hai condensato in due righe il mondo parallelo del Trading fatto con il Monopoli che ha sempre tanti simpatici giocatori..:laughing:

[civvic]

... non so se a Rimini Tiziano trattera di spread su sottostante o su opzioni o su entrambi ....
.... Ti giro, se non gia letto, un buon post sullo spread in opzioni ( in particolare il messaggio #27 )

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?3452-Costruire-un-portafoglio-a-prova-di-crack

....
fabio

Si, grazie Fabio l\'avevo letto, interessante ma niente density curve!
Ok Maestro, credo che come al solito sarà qualcosa che stravolgerà l\'operatività precedente ... poi dopo qualche settimana qualcuno venderà il metodo come il suo, poi dopo qualche mese qualche altro beota ci scriverà un libro, poi arriverà dello spamming con il rivoluzionario metodo di over spreading inventato da un somaro d\'oltreoceano (tutti primi inventori naturalmente) ... ecc ecc
Comunque ho capito che non mi serve la density curve.
... batti il 5 :laughing:
Vittorio

[fnet]

Carissimi,
visto che il Maestro a Rimini ci delizierà di Spread Trading, io sto studiando per non arrivare senza saperne un tubo ... e cosa meglio di rilegersi un po 3d sul Forum? Penso di aver capito qualcosa (della teoria) ma NON della density curve, qualcuno mi sa dire come si calcola in questo caso e quali dati vanno in input, perchè non ho trovato questa info ?
Giocando un pò con gli strumenti che ci da Fiuto Pro mi pare che comprare Unicredito(+momentum) contro vendere Mediobanca(-momentum) (correlazione 0,827) sia un buono spread.

... non so se a Rimini Tiziano trattera di spread su sottostante o su opzioni o su entrambi ....
.... Ti giro, se non gia letto, un buon post sullo spread in opzioni ( in particolare il messaggio #27 )

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?3452-Costruire-un-portafoglio-a-prova-di-crack

....
fabio

[Cagalli Tiziano]

Carissimi,
visto che il Maestro a Rimini ci delizierà di Spread Trading, io sto studiando per non arrivare senza saperne un tubo ... e cosa meglio di rilegersi un po 3d sul Forum? Penso di aver capito qualcosa (della teoria) ma NON della density curve, qualcuno mi sa dire come si calcola in questo caso e quali dati vanno in input, perchè non ho trovato questa info ?
Giocando un pò con gli strumenti che ci da Fiuto Pro mi pare che comprare Unicredito(+momentum) contro vendere Mediobanca(-momentum) (correlazione 0,827) sia un buono spread.

Attenzione che a Rimini hanno scritto Spread trading ma quello che spiegherò è l\'OverSpread Trading.
Si sono dimenticati "Over" :dizzy:

Che differenza c\'è tra i due termini?
1 abisso, 2 mondi differenti, 3 regole d\'oro, 4 minuti di pazienza...

[civvic]

Density curve

Carissimi,
visto che il Maestro a Rimini ci delizierà di Spread Trading, io sto studiando per non arrivare senza saperne un tubo ... e cosa meglio di rilegersi un po 3d sul Forum? Penso di aver capito qualcosa (della teoria) ma NON della density curve, qualcuno mi sa dire come si calcola in questo caso e quali dati vanno in input, perchè non ho trovato questa info ?
Giocando un pò con gli strumenti che ci da Fiuto Pro mi pare che comprare Unicredito(+momentum) contro vendere Mediobanca(-momentum) (correlazione 0,827) sia un buono spread.

[Apocalips]

ciao Apo,
attento a chiedere ... che a PlayOptions i Regali li fanno tutto l\'anno, anche dopo befana ... e siccome ce li fanno, poi non abbiamo più scuse per non essere diventati bravissimi! :laughing:


ciao,
Marco

Concordo

ciao