Spread trading con le opzioni

[Thalos]

E\' il limite che avevo individuato anch\'io, se hai la sfortuna che ti attraversa 100 volte in una giornata ti uccide.
E\' pur vero come confermi anche tu che non sono tutti i giorni così

Andando dietro alla density curve con una strategia "one shoot" sarei entrato il 26/7/2011 e uscito il 23/572012 con un utile di 34.690 € molto lontano dai 190.000 del "metodo Camillo" ma con una sola operazione.

Il problema grosso e\' che sai quando e\' il giorno laterale solo alla fine della giornata.
Per cui il rischio tutt\' altro che remoto e\' di rimanere incastrato con operazioni in Loss senza poterle chiudere.
Per cui metodo molto utile e buono, ma da usare con la solita prudenza e moderazione.

Consiglio anche uno Stop di tipo Monetario e di Tempo, cioe\' mi da\' un massimo di Loss per entrambi i titoli comprensivo di commissioni.

Per esempio, se la somma delle strategie alle 16.30 mi da\' un Loss di 100 Euro (Simbolico, ognuno ha il proprio Money Management) esco da tutto e ci penso il giorno dopo.

L\' accanimento del Trade vicino alla fine della giornata puo\' portare a perdite notevoli.

[livioptions]

Questo è vero però và verificato a mercato perchè ho paura che ci siano molte giornate in cui si incontra un loss nel durante che poi viene risolto.

Un altro problema che intravedo è quello che ad un certo punto ti trovi con un solo sottostante venduto per cui non è più pair trading ma è trading direzionale con tutto quello che ne consegue.

Quindi la soluzione per come la vedo io è: o lavori in multiday con i segnali di analisi grafica o lavori con le opzioni però volendo lasciare correre gli utili, bisognerà comprarle così avrai già impostato lo stop loss che è pari al prezzo delle opzioni comprate.

[livioptions]

Nell\'intraday, il giorno 6/7 la situazione era quella del grafico. Operazioni -2 fib + 1 dax alle 9,47 e chiusura alle 15,01 con utile di 950 €, mentre con lo stoploss all\'1% avrei avuto un utile di 1.162 €

[Camillo]

Buonasera, sono tornato ora e vedo che la discussione è andata avanti molto bene. Grazie Thalos per la condivisione delle tue preziose esperienze e al lavoro di Livio, che come al solito, non si risparmia.
Per rispondere in generale ai vari post, direi che sicuramente esistono dei momenti di "montagne russe" nel corso della giornata che sono capacissimi di andare a prendere tutti e due gli stop (sia quello del titolo short che quello del titolo long) con colpi di coda incredibili, ma sono abbastanza rari; basta pensare che l\'indice dovrebbe fare prima un -2% (stop del titolo long) e poi un + 4% (per lo stop del titolo short). Di questi casi ne ho visti, ma non tantissimi (magari si accusassero perdite solo in questi casi). Ed in ogni caso, si tratterebbe di accusare un -4% (e vabbè, pazienza, mica tutti i giorni sono così ....).
Per quanto riguarda la volatilità (senza la quale il pair non funziona) direi che per un bel pezzo ne avremo a iosa (Merkel, Monti, Grecia, Spagna, Italia, euro si, euro no, scandali multimiliardari, debito americano, per non parlare delle schifosissime guerre.......... etc etc.).
Il punto importante di questo tipo di trading è che non è stressante, non costringe a sperare in un calo (o rialzo) dei prezzi perchè si è short (long) e dopo estenuanti periodi passati sott\'acqua, fuggire a gain zero appena si torna a galla. (almeno a me è successo più e più volte). Nel trading, credo che la prima regola sia quella di cercare e scegliere le strategie che ci fanno vivere meglio.

[Thalos]

Dalle tue esperienze, e se ho ben capito fai molto Intraday come il sottoscritto, quale e\' il TimeFrame migliore da usare per il Pair Trading.?

Io uso molto volentieri l\' Orario, perche\' mi consente movimenti ampi e pochi falsi segnali, pero\' nell\' Intraday ha il difetto di arrivare molto tardi sul segnale.

Per esempio, se sono alle 17.00 ancora in posizione e manca mezz\' ora alla chiusura dei Mercati, mi viene sempre la tentazione di tenere aperto il Pair anche il giorno dopo.
Ma cio\' e\' erratico nel Metodo, in quanto se il giorno dopo si apre in Gap rischio di accusare perdite sostanziose poi difficili da recuperare.

Invece usando dei TimeFrame minori, anche la Mezz\' ora si rischia nei periodi di lateralita\' di fare cento eseguiti al giorno, dove rimane attaccato poco alla pagnotta.

[Camillo]

Dalle tue esperienze, e se ho ben capito fai molto Intraday come il sottoscritto, quale e\' il TimeFrame migliore da usare per il Pair Trading.?

Io uso molto volentieri l\' Orario, perche\' mi consente movimenti ampi e pochi falsi segnali, pero\' nell\' Intraday ha il difetto di arrivare molto tardi sul segnale.

Per esempio, se sono alle 17.00 ancora in posizione e manca mezz\' ora alla chiusura dei Mercati, mi viene sempre la tentazione di tenere aperto il Pair anche il giorno dopo.
Ma cio\' e\' erratico nel Metodo, in quanto se il giorno dopo si apre in Gap rischio di accusare perdite sostanziose poi difficili da recuperare.

Invece usando dei TimeFrame minori, anche la Mezz\' ora si rischia nei periodi di lateralita\' di fare cento eseguiti al giorno, dove rimane attaccato poco alla pagnotta.

Thalos,
Uso opzioni combinate a delta zero con due mini. Cerco di sfruttare i movimenti dell\'indice per riacquistare e poi rivendere l\'opzione venduta (non rivendo mai la comprata per non trovarmi spiazzato in caso di movimenti improvvisi) e 1 mini, cercando di guadagnare dalla differenza di delta che si viene a creare di volta in volta. Non sono però soddisfatto dei risultati che ottengo. Parto all\'inizio di ogni trimestre e in tre mesi faccio una settantina di operazioni seguendo il grafico orario. Nel trimestre aprile/giugno non sono riuscito ad azzeccarne una: ho fatto più di 80 operazioni e alla fine non sono nemmeno riuscito a recuperare completamente la spesa degli eseguiti (5 euro per opzione e 4 per mini). Quello che mi lascia con l\'amaro in bocca è che se avessi fatto solo le prime 3 operazioni (+ call, - put, -2 mini) e lasciato stare il tutto, avrei chiuso in gain. Tutto questo mi suona di ridicolo, pertanto ho seguito attentissimamente i tuoi interventi e, come già detto, da settembre parto con il pair.

[Thalos]

In effetti con le Opzioni e Due Mini la vedo un\' impresa non da poco, non perche\' non sia effettivamente possibile, ma e\' la gestione difficile che lascia troppi spazi a manovre complesse che portano appunto a tanti eseguiti ma poca resa.

Dal mio punto di vista rimango fermo nelle strategie di tipo semplice, facilmente gestibili anche in situazioni difficili.

Le Opzioni in questo momento di mercato usarle per un Pair Trading e\' complesso, sono troppe le variabili in gioco.
E si sa\' che quando le variabili aumentano inevitabilmente aumenta anche il rischio.


Oggi per esempio la giornata di oggi per ora e\' veramente poco Tradabile in tutti i sensi...
Vediamo se nel corso della stessa diventa piu\' appetibile, ma ne dubito, c\'e\' attesa per il vertice, quindi rimangono tutti giustamente abbottonati.

[Camillo]

In effetti con le Opzioni e Due Mini la vedo un\' impresa non da poco, non perche\' non sia effettivamente possibile, ma e\' la gestione difficile che lascia troppi spazi a manovre complesse che portano appunto a tanti eseguiti ma poca resa.

Dal mio punto di vista rimango fermo nelle strategie di tipo semplice, facilmente gestibili anche in situazioni difficili.

Le Opzioni in questo momento di mercato usarle per un Pair Trading e\' complesso, sono troppe le variabili in gioco.
E si sa\' che quando le variabili aumentano inevitabilmente aumenta anche il rischio.


Oggi per esempio la giornata di oggi per ora e\' veramente poco Tradabile in tutti i sensi...
Vediamo se nel corso della stessa diventa piu\' appetibile, ma ne dubito, c\'e\' attesa per il vertice, quindi rimangono tutti giustamente abbottonati.

Più che altro, rimane principalmente il fatto che un run di tre mesi alla fine diventa estenuante, e non ti lascia mai staccare.
Prendi stamattina, per esempio, e introduci sul pair trade il concetto che hai espresso alcuni post indietro:
Prefissare un tetto in cui chiudere (sia in gain che in loss).
UCG nella prima ora ha sovraperformato ISP di oltre l\' 1%; vale a dire che per un controvalore di 10000 euro, avresti già concluso il primo trade con più di 100 euro di gain. Da qui a sera la situazione potrebbe ripetersi anche più volte.

[Thalos]

Più che altro, rimane principalmente il fatto che un run di tre mesi alla fine diventa estenuante, e non ti lascia mai staccare.
Prendi stamattina, per esempio, e introduci sul pair trade il concetto che hai espresso alcuni post indietro:
Prefissare un tetto in cui chiudere (sia in gain che in loss).
UCG nella prima ora ha sovraperformato ISP di oltre l\' 1%; vale a dire che per un controvalore di 10000 euro, avresti già concluso il primo trade con più di 100 euro di gain. Da qui a sera la situazione potrebbe ripetersi anche più volte.

Yes, e non l\' ho fatto perche\' sono uscito per compere.... azzzz

Dovrei avere la possibilita\' dello sdoppiamento, oppure un clone da far stare davanti al video.

[Camillo]

Yes, e non l\' ho fatto perche\' sono uscito per compere.... azzzz

Dovrei avere la possibilita\' dello sdoppiamento, oppure un clone da far stare davanti al video.

Io non ci capisco niente, e non saprei neppure come fare, ma forse forse ........ ci potrebbe stare un trading automatico.
Ho detto una ca........volata?

[Thalos]

Ho un mio Trading System creato da me e fatto sulla mia operativita\' che gira da almeno tre anni che aggiusto ogni mese circa e da\' dei discreti risultati. (ormai collaudatissimo).
Funziona solo Long e la media dei Gain e\' intorno al 65/70% per quasi tutti i titoli del Mib e Future.
Unico neo e\' che e\' fatto con Visual Trader e per non e\' possibile automatizzarlo, anche se mi sto\' informando in tal senso.

Ti metto il Grafico a 30 giorni con i risultati su Telecom con il Gain di oggi, se ero presente a schiacciare il Tastino....

Stavo pensando di insegnare al mio cane di premere il tasto quando vede il Compra.

[Camillo]

Ho un mio Trading System creato da me e fatto sulla mia operativita\' che gira da almeno tre anni che aggiusto ogni mese circa e da\' dei discreti risultati. (ormai collaudatissimo).
Funziona solo Long e la media dei Gain e\' intorno al 65/70% per quasi tutti i titoli del Mib e Future.
Unico neo e\' che e\' fatto con Visual Trader e per non e\' possibile automatizzarlo, anche se mi sto\' informando in tal senso.

Ti metto il Grafico a 30 giorni con i risultati su Telecom con il Gain di oggi, se ero presente a schiacciare il Tastino....

Stavo pensando di insegnare al mio cane di premere il tasto quando vede il Compra.

Complimenti davvero!
Intanto, UCG sta nuovamente sovraperformando isp dell\'1% (altri 100 euro, visto che verso le 11 i 2 titoli si erano riallineati).
Credo proprio che nei prossimi tempi ti scoccerò spesso.

[Thalos]

Complimenti davvero!
Intanto, UCG sta nuovamente sovraperformando isp dell\'1% (altri 100 euro, visto che verso le 11 i 2 titoli si erano riallineati).
Credo proprio che nei prossimi tempi ti scoccerò spesso.

Quando vuoi, io sono quasi sempre davanti al Pc a schiacciare tastini, e ogni tanto mi annoio pure.

[Antonino C]

Sulla linea del WFL di Livio che mi ero perso


Le percentuali di probabilità sono indicate "a naso" non ho dati di riscontro per valutarle
Le opzioni assegnate sono valorizzate sulla base del valore del sottostante apprezzato/deprezzato dalla percentuale
Si sta considerando di arrivare a scadenza, ma naturalmente si possono considerare situazioni intermedie dove le opzioni vengono chiuse prima

[Thalos]

Sulla linea del WFL di Livio che mi ero perso
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Le percentuali di probabilità sono indicate "a naso" non ho dati di riscontro per valutarle
Le opzioni assegnate sono valorizzate sulla base del valore del sottostante apprezzato/deprezzato dalla percentuale
Si sta considerando di arrivare a scadenza, ma naturalmente si possono considerare situazioni intermedie dove le opzioni vengono chiuse prima

Scusa l\' ignoranza, ma non ci ho capito molto, cosa e\' che hai fatto.?
Potresti spiegare l\' operazione in maniera piu\' semplice, inoltre e\' una Demo o e\' in Real.?
Grazie