Deep-short -strategy

[fab62]

Le quantità.

Grazie Dato per la risposta.
Ho provato con le stesse quantita\' che ha utilizzato mdiom1 e in effetti ora il payoff è come il suo ( non che avessi dei dubbi sul fatto di aver sbagliato heheh :laughing: ). Premettendo che sono un principiantissimo e non conosco il bund come si ottengono le proporzioni giuste per ottenere quel payoff ? e se cambio sottostante devo utilizzare sempre lo stesso numero di opzioni ? :dizzy: Grazie infinite come sempre per la vostra pazienza.

Saluti Fab

[dato]

Salve a tutti
Stavo studiando questa interessantissima strategia ma mentre cercavo di simularla mi è venuto un dubbio ( sicuramente perchè sbaglio qualcosa ) .
Guardando i vostri payoff appaiono in questo modo

http://www.playoptions.it/vbforum/attachment.php?attachmentid=8790&stc=1&thumb=1&d=1343912968

dopo che è stato venduto il contratto del sottostante.
Durante le mie simulazioni il payoff a me appare cosi\' :

[ATTACH=CONFIG]10068[/ATTACH]


Cosa sbaglio ?
Grazie come sempre per la Vostra infinita pazienza

Saluti

Fab

Le quantità.

[fab62]

Help

Salve a tutti
Stavo studiando questa interessantissima strategia ma mentre cercavo di simularla mi è venuto un dubbio ( sicuramente perchè sbaglio qualcosa ) .
Guardando i vostri payoff appaiono in questo modo

http://www.playoptions.it/vbforum/attachment.php?attachmentid=8790&stc=1&thumb=1&d=1343912968

dopo che è stato venduto il contratto del sottostante.
Durante le mie simulazioni il payoff a me appare cosi\' :

payoff.jpg


Cosa sbaglio ?
Grazie come sempre per la Vostra infinita pazienza

Saluti

Fab

[mdiom1]

interessantissima sarebbe la riproposizione/condivisione..anche perchè direi che i risultati..sono altrettanto interessanti...

grazie per l\'update!

allora io l\'ho ricostruita per la prossima scadenza.
Creane una copiando dati e prezzi.
Se riesci a tirare su un payoff migliore, o non sei convinto degli strike che ho scelto mostrami come lo miglioreresti.

Io ho scelto gli strike in modo da far combaciare i BEP a palesi sopporti e resistenze.
Non che il sottostante non le superi ma, si sa, l\'importante è che passi il tempo.


Per quanto riguarda Il rapporto premio/rischio (e non max Profitto/rischio) ho preferito un premio alto per coprirmi da un\'eventuale long, anche perché mi aspetto che il Bund salga ancora un po\' prima di scendere.
Quindi 2240 euro di premio mi sono sembrati sufficienti, per estinguerli il bund dovrebbe fare un +1,6% (146.04).

[cmerru]

Infinita pazienza e bontà d\'animo mi sembra esagerato.



Comunque questa settimana sono andato in vacanza e non ho controllato la strategia,
posso assicurarti però che quando il Bund è sceso non superavo i -200 euro di At now nei casi peggiori, perchè all\'inizio avevo un at now positivo grazie al discorso della X che ho fatto nel post precedente.

Ti ricordo che la mia unica difesa era quella di azzerare il delta acquistando o vendendo sottostante, una volta al giorno al massimo.

Se ti interessa posso riproporla per settembre, condividerla tramite Fiuto Pro, in modo tale da migliorarla insieme ed analizzarla nel momenti di difficoltà.

interessantissima sarebbe la riproposizione/condivisione..anche perchè direi che i risultati..sono altrettanto interessanti...

grazie per l\'update!

[mdiom1]

Infinita pazienza e bontà d\'animo mi sembra esagerato.



Comunque questa settimana sono andato in vacanza e non ho controllato la strategia,
posso assicurarti però che quando il Bund è sceso non superavo i -200 euro di At now nei casi peggiori, perchè all\'inizio avevo un at now positivo grazie al discorso della X che ho fatto nel post precedente.

Ti ricordo che la mia unica difesa era quella di azzerare il delta acquistando o vendendo sottostante, una volta al giorno al massimo.

Se ti interessa posso riproporla per settembre, condividerla tramite Fiuto Pro, in modo tale da migliorarla insieme ed analizzarla nel momenti di difficoltà.

[cmerru]

Oggi la giornata del bund è stata fortemente short.

Ieri, come da procedura, ho venduto un secondo sottostante per hedgiare il delta.

Il risultato ha portato ad un payoff a scadenza long, ed una at now short, cioè erano incrociati.
Disegnavano una specie di X.


Oggi, dopo il mare, torno e trovo questo risultato.

ciao..non per approfittare della tua infinita pazienza e bontà d\'animo..ma..come si è comportata la strategia/mosse che hai fatto nei movimenti di questi giorni?

in assenza di altre mosse dovresti essere cmq con un at now sotto controllo...

[mdiom1]

X

Oggi la giornata del bund è stata fortemente short.

Ieri, come da procedura, ho venduto un secondo sottostante per hedgiare il delta.

Il risultato ha portato ad un payoff a scadenza long, ed una at now short, cioè erano incrociati.
Disegnavano una specie di X.


Oggi, dopo il mare, torno e trovo questo risultato.

[familytaz]

@familytaz

Ti devo raccontare una cosa.
Io sono anni che sull\'ultima pagina della mia agenda annuale riporto le frasi più belle o significative o impressionanti che ho letto o sentito durante l\'anno.
Due o tre all\'anno , ma ormai ne ho una collezione da poterci scrivere un libro, ogni capitolo per raccontare una frase e perchè è stata appuntata.

Quella da te riportata, che non è grande, è grandiosa, l\'ho appuntata sull\'ultima pagina della mia agenda del 2012.

Ti ho conosciuto a Roma quando avevi organizzato l\'incontro ed hai parlato del box, e da quella volta che ti seguo sul forum e ti stimo.
Mi fa molto piacere :laughing:

[pidi10]

:calp:

@familytaz

Ti devo raccontare una cosa.
Io sono anni che sull\'ultima pagina della mia agenda annuale riporto le frasi più belle o significative o impressionanti che ho letto o sentito durante l\'anno.
Due o tre all\'anno , ma ormai ne ho una collezione da poterci scrivere un libro, ogni capitolo per raccontare una frase e perchè è stata appuntata.

Quella da te riportata, che non è grande, è grandiosa, l\'ho appuntata sull\'ultima pagina della mia agenda del 2012.

[mdiom1]

...mmm...

ma se invece di acquistare le put 141.5 acquistassi delle call 144.5??

[aldusit]

Buongiorno a tutti,
Vi aggiorno sulla strategia che misi su il 3 agosto.
Esattamente una settimana fa.

Nella FiguraUNO c\'è un grafico che mostra qual è stato il movimento del sottostante in questa settimana.
Il cerchio rosso rappresenta i valori del Bund alla nascita della strategia.

Nella FiguraDUE si può notare come lo short abbia leggermente messo in crisi la strategia, ma la concomitanza BEP DPD ha aiutato ad alleviare la sofferenza :devil:.

Nella FiguraTRE sono riportati un po\' di dati riassuntivi.

Lo spread delle 16 opzioni si è estinto oggi.
Ricordo che lo spread era alto causa: "GIORNATA DI FOLLIA DEL MM"

Adesso:
se il Bund superasse long lo strike 143.5 si potrebbe anche ipotizzare il riacquisto del sottostante short...

ciao mdiom

mi piacciono molto queste simulazioni.
premesso che:
- non ho mai operato sul bund
- non ne conosco i livelli supp e resist
- non so come si muove, orari di volatilità ecc.
- che mi piacciono i payoff sopra lozero

volevo proporre una figura partendo dalla tua strategia.

La mia idea era di acquistare una butterfly call zoppa e vendere bund per ottenere la figura sottoriportata.

+5C 143,5 -8C 144,5
- 2 Bund

I vantaggi è che porto il lato put quasi a zero
Mi costruisco due colline dove eventualmente operare in delta hedging oppure fare qualcos\'altro in cima ad esse.
Rischio molto di più sul lato call (ma il sistema di Tiziano è short sul bund )

ciao

[familytaz]

Ti ringrazio.

Purtroppo il mondo nel quale viviamo in Italia tende a penalizzare i ragazzi come mio figlio, desiderosi solo di essere messi alla prova dopo anni di studio, costringendoli a restare in un angolo a scalpitare, abbandonati a loro stessi. (Per fortuna che ora si può confrontare con le persone del Forum.)

E poi a me piacciono le battaglie. E questo "gusto" non si può assaporare stando in pensione.

E infine io penso che questo sia il momento dell\'azione per reagire alle forze che vogliono affossare tutto ed ognuno deve essere pronto a fare la sua piccola parte.

Per tutti questi motivi: Pensione? Non mi interessa, grazie!

:calp:

[flavio.longoni]

Ti ringrazio.

Purtroppo il mondo nel quale viviamo in Italia tende a penalizzare i ragazzi come mio figlio, desiderosi solo di essere messi alla prova dopo anni di studio, costringendoli a restare in un angolo a scalpitare, abbandonati a loro stessi. (Per fortuna che ora si può confrontare con le persone del Forum.)

E poi a me piacciono le battaglie. E questo "gusto" non si può assaporare stando in pensione.

E infine io penso che questo sia il momento dell\'azione per reagire alle forze che vogliono affossare tutto ed ognuno deve essere pronto a fare la sua piccola parte.

Per tutti questi motivi: Pensione? Non mi interessa, grazie!

E\' di grande aiuto morale vedere che ci sono persone come te che hanno questa voglia di reagire alla situazione attuale soprattutto come esempio per i propri figli (sono padre anche io e vivo la stessa situazione). Complimenti davvero!!

[pidi10]

Complimenti PiDi, hai fatto proprio un buon lavoro.
Ora potresti andare in pensione e goderti i frutti che hai seminato:laughing::laughing::laughing:

Ti ringrazio.

Purtroppo il mondo nel quale viviamo in Italia tende a penalizzare i ragazzi come mio figlio, desiderosi solo di essere messi alla prova dopo anni di studio, costringendoli a restare in un angolo a scalpitare, abbandonati a loro stessi. (Per fortuna che ora si può confrontare con le persone del Forum.)

E poi a me piacciono le battaglie. E questo "gusto" non si può assaporare stando in pensione.

E infine io penso che questo sia il momento dell\'azione per reagire alle forze che vogliono affossare tutto ed ognuno deve essere pronto a fare la sua piccola parte.

Per tutti questi motivi: Pensione? Non mi interessa, grazie!