Deep-short -strategy

[mdiom1]

interessantissima sarebbe la riproposizione/condivisione..anche perchè direi che i risultati..sono altrettanto interessanti...

grazie per l\'update!

allora io l\'ho ricostruita per la prossima scadenza.
Creane una copiando dati e prezzi.
Se riesci a tirare su un payoff migliore, o non sei convinto degli strike che ho scelto mostrami come lo miglioreresti.

Io ho scelto gli strike in modo da far combaciare i BEP a palesi sopporti e resistenze.
Non che il sottostante non le superi ma, si sa, l\'importante è che passi il tempo.


Per quanto riguarda Il rapporto premio/rischio (e non max Profitto/rischio) ho preferito un premio alto per coprirmi da un\'eventuale long, anche perché mi aspetto che il Bund salga ancora un po\' prima di scendere.
Quindi 2240 euro di premio mi sono sembrati sufficienti, per estinguerli il bund dovrebbe fare un +1,6% (146.04).

[fab62]

Help

Salve a tutti
Stavo studiando questa interessantissima strategia ma mentre cercavo di simularla mi è venuto un dubbio ( sicuramente perchè sbaglio qualcosa ) .
Guardando i vostri payoff appaiono in questo modo

http://www.playoptions.it/vbforum/attachment.php?attachmentid=8790&stc=1&thumb=1&d=1343912968

dopo che è stato venduto il contratto del sottostante.
Durante le mie simulazioni il payoff a me appare cosi\' :

payoff.jpg


Cosa sbaglio ?
Grazie come sempre per la Vostra infinita pazienza

Saluti

Fab

[dato]

Salve a tutti
Stavo studiando questa interessantissima strategia ma mentre cercavo di simularla mi è venuto un dubbio ( sicuramente perchè sbaglio qualcosa ) .
Guardando i vostri payoff appaiono in questo modo

http://www.playoptions.it/vbforum/attachment.php?attachmentid=8790&stc=1&thumb=1&d=1343912968

dopo che è stato venduto il contratto del sottostante.
Durante le mie simulazioni il payoff a me appare cosi\' :

[ATTACH=CONFIG]10068[/ATTACH]


Cosa sbaglio ?
Grazie come sempre per la Vostra infinita pazienza

Saluti

Fab

Le quantità.

[fab62]

Le quantità.

Grazie Dato per la risposta.
Ho provato con le stesse quantita\' che ha utilizzato mdiom1 e in effetti ora il payoff è come il suo ( non che avessi dei dubbi sul fatto di aver sbagliato heheh :laughing: ). Premettendo che sono un principiantissimo e non conosco il bund come si ottengono le proporzioni giuste per ottenere quel payoff ? e se cambio sottostante devo utilizzare sempre lo stesso numero di opzioni ? :dizzy: Grazie infinite come sempre per la vostra pazienza.

Saluti Fab