Assegnazione opzione ITM

[Cagalli Tiziano]

Ciao. So che sarà noioso per chi già trada ma mi è venuto un dubbio, visto che per la prima volta mi scadono opzioni ITM.
Ho una strategia su Unicredito in scadenda a Gennaio (Mondo di Fiuto - Unicredit 01...) fatta da 2 Call vendute e 2 Call comperate tutte ITM. Se le lascio scadere Webank mi trattiene solo la perdita (50 euro), visto che le azioni da ricevere e da consegnare sono uguali e si compensano, o mi esegue tutte le operazioni facendimi pagare varie commissioni?
Se cosi allora mi conviene vendere prima della scadenza, giusto?
Grazie a chi mi darà qualche informazione.

Jesse

Forse non lo sai (a me lo ha insegnato Denis poco tempo fa) ma se vai su GOOGLE e digiti la domanda puoi vedere se è già stata trattata. Nel tuo caso è proprio sullo stesso sottostante.

[jesse]

Forse non lo sai (a me lo ha insegnato Denis poco tempo fa) ma se vai su GOOGLE e digiti la domanda puoi vedere se è già stata trattata. Nel tuo caso è proprio sullo stesso sottostante.

Ok. Grazie e scusa ma questo dubbio mi ha mandato un pò in panico...

Jesse

[Cagalli Tiziano]

Ok. Grazie e scusa ma questo dubbio mi ha mandato un pò in panico...

Jesse

Scusa di che, ma ci mancherebbe solo questo!

Ho scritto il "sistema google" perchè anche altri lo possano sapere e trovare più facilmente quello che cercano.

Comunque stai tranquillo, nessun panico!

Se entrambe sono ITM si compensano e quindi la perdita o guadagno è la differenza tra i due sensi. (Calls e Puts)

[jesse]

Scusa di che, ma ci mancherebbe solo questo!

Ho scritto il "sistema google" perchè anche altri lo possano sapere e trovare più facilmente quello che cercano.

Comunque stai tranquillo, nessun panico!

Se entrambe sono ITM si compensano e quindi la perdita o guadagno è la differenza tra i due sensi. (Calls e Puts)

Ciao.
Solo per chiudere la questione, certamente non ad uso degli esperti ma magari di chi non ha ancora operato, rendo noto come è finita...
Ricapitolando: su unicredit avevo 1 call comprata a 3,6, 2 call vendute a 3,8 e 1 call comprata a 4. Il tutto con una perdita di circa 50 euro per via dei premi.
Essendo tutte ITM c\'è stato alla scadenza l\'acquisizione delle 2000 azioni delle call comperate e la consegna delle 2000 azioni delle call vendute. Il tutto passando però dalle azioni separate che mi hanno impegnato temporaneamente 7600 euro: -2000x3,6 e -2000x4, poi +2000x3,8. La morale è che la perdita finale sono solo i 50 euro dei premi ma i soldi sul conto bisogna averli se no mi sa che c\'è la penale . Lezione imparata .
P.S.: sembra che non siano applicate commissioni sulle operazioni di consegna e restituzione delle azioni .

Jesse

[soldichelavorano]

Buongiorno a tutti

Vorrei condividere questa strategia, per me prima esperienza a scadenza ITM.
Ho una opzione Itm a scadenza oggi su apple, sell call 465 aperta il 8 agosto quando il titolo quotava 461,32, (coperta completamente con 100 titoli ) ora non ricordo bene le regole con le ITM, e meglio chiuderla un minuto prima della scadenza o è meglio farla scadere e fare esercitare i titoli ?

Grazie

[CIVT]

Buongiorno a tutti

Vorrei condividere questa strategia, per me prima esperienza a scadenza ITM.
Ho una opzione Itm a scadenza oggi su apple, sell call 465 aperta il 8 agosto quando il titolo quotava 461,32, (coperta completamente con 100 titoli ) ora non ricordo bene le regole con le ITM, e meglio chiuderla un minuto prima della scadenza o è meglio farla scadere e fare esercitare i titoli ?

Grazie

Siamo un pò OT in questo topic cmq a questo link Assegnazione-opzione-ITM Denis ha fatto una guida con le regole dei vari broker, buona lettura!

[soldichelavorano]

Grazie Mille
Pensa, quando ho scritto ho pure pensato dove era meglio postare !!!

[maxroyal]

E su Fiuto PRO come si può fare tutto io?

Semplicissimo, partiamo dalla nostra strategia

[ATTACH=CONFIG]8002[/ATTACH]

Poi chiudiamo a 0.0001 l\'opzione call sulla quale siamo stati esercitati

[ATTACH=CONFIG]8003[/ATTACH]

in questo modo abbiamo caricato il nostro consolidato che corrisponde esattamente al premio che avevamo incassato per la call

[ATTACH=CONFIG]8004[/ATTACH]

Ora non ci rimane altro che effettuare l\'operazione di caricamento short delle nostre azioni che ci hanno assegnato.
Quindi Short 500 azioni a 52.5

[ATTACH=CONFIG]8010[/ATTACH]

A questo punto possiamo notare che la differenza tra il consolidato positivo (dovuto al premio delle call) e l\'importo negativo del totale at now (dovuto alla perdita delle azioni short) si compensino.

[ATTACH=CONFIG]8009[/ATTACH]

Scusa Denis ma non ho capito bene i passaggi...chiudi l\'opzione call ricomprandola,ma non capisco il prezzo che hai inserito dove l\'hai preso 0,0001..non devo prendere come riferimento l\'ask che in questo caso è 6,85??
Ho un pò di confusione al riguardo!!

[maxroyal]

Assegnazione ITM

Scusate ma questo fatto dell\'assegnazione mi ha creato una gran confusione...visto che sono 4 mesi che seguo i video e
ancora non sto usando Fiuto beta..
Correggetemi se sbaglio
Quando faccio una strategia,anche in paper trading,la mia preoccupazione deve essere sempre e soprattutto quella che il pallino del mio prezzo si muova nella linea blu del pay off a scadenza sempre sopra lo 0.
A quello faccio infatti riferimento quando, se si avvicina troppo ai BEP,decido di porre delle alternative per non andare in perdita.
Allora dico, finchè controllo che il mio payoff sia in guadagno non dovrei pensare di essere esercitato??

Chiaramente in paper trading se mi esercito su Fiuto non posso sapere se sono stato esercitato e come eventualmente posso porre rimedio?
Grazie

[ables]

arrivato troppo presto ed ora???

Salve,
sono il solito rompi,rompi....ma è la mia prima operazione reale.

Venditore di put sono arrivato alla strikeanzi lievemente superato.

domanda.

visto che mancano ancora 182 giorni al 20.6.2014 come faccio a valutare se è meglio incassare circa 160 euro comprando una put ai prezzi attuali (fiat strike 5.6) oppure attendere la scadenza ove incasserei per 2 contratti 770 euro ammeso che il sottostante non scenda sotto i 5,6.
Acceso operazione 6.12.2013.
Grazie per suggerimenti
Elio

[Cagalli Tiziano]

Scusate ma questo fatto dell\'assegnazione mi ha creato una gran confusione...visto che sono 4 mesi che seguo i video e
ancora non sto usando Fiuto beta..
Correggetemi se sbaglio
Quando faccio una strategia,anche in paper trading,la mia preoccupazione deve essere sempre e soprattutto quella che il pallino del mio prezzo si muova nella linea blu del pay off a scadenza sempre sopra lo 0.
A quello faccio infatti riferimento quando, se si avvicina troppo ai BEP,decido di porre delle alternative per non andare in perdita.
Allora dico, finchè controllo che il mio payoff sia in guadagno non dovrei pensare di essere esercitato??

Chiaramente in paper trading se mi esercito su Fiuto non posso sapere se sono stato esercitato e come eventualmente posso porre rimedio?
Grazie

Non è proprio così: se il pallino è sopra lo zero di una strategia potrebbe essere che la strategia medesima sia composta di una opzione che è ITM e di altre che non lo sono. Quindi deve valutare leg per leg. (Si chiama leg una singola parte di una strategia).
Essere esercitati comunque è una cosa che non succede spesso perchè non solo devi essere ITM ma deve anche essere vantaggioso per la controparte....e questo non accade quasi mai in quanto, chi ha comperato l\'opzione, guadagna di più richiudendola a mercato ed incassando anche il valore temporale.
Valore che perderebbe se chiedesse l\'assegnazione.

Insomma, non lo vedo un problema.

[MRTMSS]

Salve,
sono il solito rompi,rompi....ma è la mia prima operazione reale.

Venditore di put sono arrivato alla strikeanzi lievemente superato.

domanda.

visto che mancano ancora 182 giorni al 20.6.2014 come faccio a valutare se è meglio incassare circa 160 euro comprando una put ai prezzi attuali (fiat strike 5.6) oppure attendere la scadenza ove incasserei per 2 contratti 770 euro ammeso che il sottostante non scenda sotto i 5,6.
Acceso operazione 6.12.2013.
Grazie per suggerimenti
Elio

dipende da te.
quale soglia di guadagno ti sei imposto di raggiungere?
Se sono pochi giorni che hai aperto l\'operazione e guadagni già quella cifra allora puoi chiuderla e:
- attendere un giorno per vedere se rintraccia in modo da rientrare a prezzi più vantaggiosi
- rientrare subito a mercato con uno strike allo stesso delta di quando avevi aperto questa put 5,6. Ad esempio 5,7 / 5,8

Io di solito, consolido sempre piccoli guadagni un poco per volta piuttosto di star lì a voler arrivare per forza sino a scadenza.

[Cagalli Tiziano]

Salve,
sono il solito rompi,rompi....ma è la mia prima operazione reale.

Venditore di put sono arrivato alla strikeanzi lievemente superato.

domanda.

visto che mancano ancora 182 giorni al 20.6.2014 come faccio a valutare se è meglio incassare circa 160 euro comprando una put ai prezzi attuali (fiat strike 5.6) oppure attendere la scadenza ove incasserei per 2 contratti 770 euro ammeso che il sottostante non scenda sotto i 5,6.
Acceso operazione 6.12.2013.
Grazie per suggerimenti
Elio

L\'analisi attuale è quella che vedi nell\'immagine. Ci sono anche le probabilità calcolate con la volatilità attuale.
Nota che però la volatilità è in crescita e questo ti diminuirà le probabilità che ora sono altissime (82,6%)
C\'è una buona difesa degli open interest.
Se guardi nel grafico del pay off la linea verde oliva corrisponde a dove sarà la posizione tra 61gg e come vedi la distanza tra questa linea e la linea rossa che corrisponde ad oggi, non è molta.
Questo significa che solo il passare del tempo non ti porterà velocemente in guadagno (il theta è basso) ma dovrai essere aiutato dal delta...ovviamente nella direzione giusta che ti porterà 12 euro ogni 1% di movimento del sottostante.

[paoption]

L\'analisi attuale è quella che vedi nell\'immagine. Ci sono anche le probabilità calcolate con la volatilità attuale.
Nota che però la volatilità è in crescita e questo ti diminuirà le probabilità che ora sono altissime (82,6%)
C\'è una buona difesa degli open interest.
Se guardi nel grafico del pay off la linea verde oliva corrisponde a dove sarà la posizione tra 61gg e come vedi la distanza tra questa linea e la linea rossa che corrisponde ad oggi, non è molta.
Questo significa che solo il passare del tempo non ti porterà velocemente in guadagno (il theta è basso) ma dovrai essere aiutato dal delta...ovviamente nella direzione giusta che ti porterà 12 euro ogni 1% di movimento del sottostante.

Inserisco qui la domanda su Fiuto Pro che uso da qualche mese approfittando del grafico sulla volatilità che hai inserito nell\'immagine.
Il grafico della volatilità nell\'immagine è riferito alla Volatilità storica ?

grazie in anticipo per la risposta e

BUON NATALE E HAPPY TRADING 2014

Paolo

[Cagalli Tiziano]

Inserisco qui la domanda su Fiuto Pro che uso da qualche mese approfittando del grafico sulla volatilità che hai inserito nell\'immagine.
Il grafico della volatilità nell\'immagine è riferito alla Volatilità storica ?

grazie in anticipo per la risposta e

BUON NATALE E HAPPY TRADING 2014

Paolo

Grazie a te e ricambio gli auguri!!!

Sì, il grafico rappresenta la volatilità storica.