All\'opzionaria del 24 novembre a Bologna si parlerà proprio del trading automatico con le opzioni e vedrà anche la partecipazione di Tiziano :cheerful:. Appuntamento irrinunciabile !!
Apo
-
-
-
.. ricevuto e spedito venerdì scorso ...
per cortesia come si verrà avvisati dell\'attivazione ?
PS.: per quelli ancora in attesa documenti , xchè non inviare i file via email da stampare , firmare e spedire a mezzo posta ( non penso che il costo del bollo sia un problema ... )Lascia un commento:
-
Ciao ragazzi,
il servizio Posta Celere di Poste Italiane mi sa che non è poi così celere.....ve le reinviamo
Ciao CiaoLascia un commento:
-
Ciao a tutti, anch\'io non ho ancora ricevuto nulla.
Grazie
RaffaeleLascia un commento:
-
Buongiorno Denis,
Puoi controllare se hai ricevuto la mia richiesta di abilitazione invio ordini a mercato fatta il 21 settembre all\'indirizzo \'[email protected]\' ? Non ho ancora ricevuto la modulistica da sottoscrivere :unsure:
grazie e buona domenicaUltima modifica di Apocalips; 07-10-12, 12:42.Lascia un commento:
-
-
-
Abilitato ora Fiuto PRO in prova...
Controlla per favore di aver ricevuto correttamente le mie mail...
:cheerful:Lascia un commento:
-
Ciao
Ho risposto alla tua mail giovedì.
Forse ti è finita tra gli spam...
Domani mattina te la re invioLascia un commento:
-
Ho inviato una mail all indirizzo indicato [email protected] ed anche a quello per le richieste di info del sito di Fiuto Pro, ma non ho ottenuto alcuna risposta.
C \' e\' una terza via? ;-)
Grazie.Lascia un commento:
-
E\' l\'età caro Diego, non il prosecco ... che quello fa sempre bene, è come il theta! :laughing:
Scherzi a parte la risposta esatta è quella scritta da chrisbasetta!
E comunque il senso deve proprio essere quello che hai descritto: vedere se un tot di strategie hanno portato guadagno o perdita senza focalizzarsi sull\'importo.Lascia un commento:
-
Ciao...scusa mi intrometto...Maestro non sono certo di aver capito la tua domanda... che sia anche il prosecco di ieri sera!? -
Da quel che presumo di aver imparato, tra prezzo reale e prezzo teorico la differenza può essere notevole: il market maker tira l\'acqua sempre verso il suo mulino a scapire dei traders: modifica il prezzo come e quando vuole lui
Quindi eseguire dei trades in BT su prezzi non veritieri, può facilmente falsare l\'esito finale dei risultati.
Ad esempio: uno crede di aver venduto una call, alle 10.30 di mattina sul titolo "acaso" e incassato 1000, ma in realtà il market maker glielo vende a 700
Secondo il mio punto di vista, quando si eseguono dei back test è fondamentale tenere sempre in considerazione, che i prezzi possono NON essere reali. Quindi applicare delle strategie più semplici possibili, dove questo effetto può essere meno determinante, al fine del risultato finale.
Esempio:
voglio applicare un credit spread ribassista fatto con sole call il tutto in back test, partendo dal 1 gennaio 2008, quando 3 medie mobili di diversa lunghezza sono una sotto all\'altra, il tutto sul prezzo di chiusura daily.
Ora alla fine del BT, mi troverò dei credit spread, dove uno ha guadagnato 1260, un\'altro ha perso 1100, un\'altro ha guadagnato 1550, ecc...
Ora dato per certo che quei risultati che io leggo, possono non essere veri, io penso in questo modo: non considero l\'ammontare dei guadagni e delle perdite conseguite, ma considero il fatto, che su 30 strategie messe in atto, 23 hanno chiuso in gain e 7 hanno chiuso in loss
a te la palla -
Credo Tiziano intenda che, mettere a disposizione un backtest con i dati reali del passato minuto per minuto sarebbe impossibile per l\'enorme mole di dati...nelle opzioni non ci solo solo i dati OHLC, ma anche tutte le greche, la vola, lo spread che varia sempre ecc...quindi va scelto un prezzo ad esempio ogni ora, o ogni giorno...e scegliere quale prezzo reale usare, preso da quell\'ora o da quel giorno sarebbe comunque fuorviante...
Quindi la soluzione migliore è usare dei prezzi teorici...che, come dici tu, creano la possibilità di testare le strategie nel passato, anche senza la precisione millimetrica del premio incassato....potendo però applicare e testare le varie tecniche imparate.
Credo anche sia per questo che Tiziano reputa poco utile il backtest...perchè comunque non potrà mai essere preciso per via delle troppe variabili, e poi perchè ragionare su movimenti di prezzo "già conosciuti" potrebbe anche "influenzare inconsciamente" le scelte di gestione della strategia dinamica durante il backtest..
Sapere "quanto avrei guadagnato" uno, due, o tre mesi fa mi serve davvero?
Invece probabilmente mi serve sapere... "avrei guadagnato qualcosa"?
Ora passo anche io la palla a Tiziano
Lascia un commento:
-
Maestro non sono certo di aver capito la tua domanda... che sia anche il prosecco di ieri sera!? -intendo sulle opzioni.
Per il resto ti rispondo con una domanda (anche se non si dovrebbe ...ma io e te ci conosciamo):
io li metto reali se tu mi dici per ogni giornata di BT che prezzo è quello giusto, ovvero quello delle 9,37 oppure delle 11,21 o meglio delle 11,22...ecc., ecc.,
poi mi dici anche a che prezzo saresti stato eseguito su uno spread del 20%.
Ma non dirmi che dovrei mettere il prezzo di chiusura perchè sarebbe un BT fasullo in quanto il titolo potrebbe aver fatto della strada e poi essere ritornato indietro e, se fossi stato in reale, quella strada fatta ti avrebbe fatto fare delle mosse.
Attendo...
Da quel che presumo di aver imparato, tra prezzo reale e prezzo teorico la differenza può essere notevole: il market maker tira l\'acqua sempre verso il suo mulino a scapire dei traders: modifica il prezzo come e quando vuole lui
Quindi eseguire dei trades in BT su prezzi non veritieri, può facilmente falsare l\'esito finale dei risultati.
Ad esempio: uno crede di aver venduto una call, alle 10.30 di mattina sul titolo "acaso" e incassato 1000, ma in realtà il market maker glielo vende a 700
Secondo il mio punto di vista, quando si eseguono dei back test è fondamentale tenere sempre in considerazione, che i prezzi possono NON essere reali. Quindi applicare delle strategie più semplici possibili, dove questo effetto può essere meno determinante, al fine del risultato finale.
Esempio:
voglio applicare un credit spread ribassista fatto con sole call il tutto in back test, partendo dal 1 gennaio 2008, quando 3 medie mobili di diversa lunghezza sono una sotto all\'altra, il tutto sul prezzo di chiusura daily.
Ora alla fine del BT, mi troverò dei credit spread, dove uno ha guadagnato 1260, un\'altro ha perso 1100, un\'altro ha guadagnato 1550, ecc...
Ora dato per certo che quei risultati che io leggo, possono non essere veri, io penso in questo modo: non considero l\'ammontare dei guadagni e delle perdite conseguite, ma considero il fatto, che su 30 strategie messe in atto, 23 hanno chiuso in gain e 7 hanno chiuso in loss
a te la palla -
Lascia un commento:
Lascia un commento: