Dalla teoria alla pratica: dubbi e incertezze...

[leverage]

Ottimo inizio: poco guadagno e poco rischio vanno d\'accordo con poca esperienza!


Ora, dopo la fase di studio e di messa a punto, se sei a mercato devi guardare come valori principali i valori delle greche di portafoglio.

Delta di portafoglio e gamma di portafoglio!

Quindi, se dirai che hai un delta positivo/negativo di 20 euro e un gamma di positivo/negativo 12 euro allora si capirà perfettamente che strategia hai.

Buon trading!

Ecco le greche...sembra quasi che sapevi cosa avessi in portafoglio

Credo che dmn mattina saranno leggermente modificate perchè ho avuto fretta di comprare [email protected] scadenza febbraio...ero a fine seduta e non volevo rimanere senza protezione...ma contento di essere a mercato. Resisitenza allo stress 600% VaR 366.83 Eur

[Cagalli Tiziano]

Finalmente la prima strategia in reale!
nonostante sia piccolina con poco rischio e poco guadagno un pò d\'ansietta c\'è: sottostante STM.
Quel maledetto book va seguito perchè comprare la protezione che vuoi tu al prezzo a te congeniale è una bella lotta.
E cmq si fa sempre qualche cavolata:
1) Venduto leggermente OTM (per paura di non saper difendere molto bene ancora)
2) Comprato protezione in chiusura meno conveniente perchè non riuscivo a farmi eseguire
3) Risultato delta inferiore a 0.5 e gamma molto basso
5) Se ci si recuperano le spese di commissione è una grande piccola vittoria

Ottimo inizio: poco guadagno e poco rischio vanno d\'accordo con poca esperienza!


Ora, dopo la fase di studio e di messa a punto, se sei a mercato devi guardare come valori principali i valori delle greche di portafoglio.

Delta di portafoglio e gamma di portafoglio!

Quindi, se dirai che hai un delta positivo/negativo di 20 euro e un gamma di positivo/negativo 12 euro allora si capirà perfettamente che strategia hai.

Buon trading!

[leverage]

Prima Strategia in reale

Finalmente la prima strategia in reale!
nonostante sia piccolina con poco rischio e poco guadagno un pò d\'ansietta c\'è: sottostante STM.
Quel maledetto book va seguito perchè comprare la protezione che vuoi tu al prezzo a te congeniale è una bella lotta.
E cmq si fa sempre qualche cavolata:
1) Venduto leggermente OTM (per paura di non saper difendere molto bene ancora)
2) Comprato protezione in chiusura meno conveniente perchè non riuscivo a farmi eseguire
3) Risultato delta inferiore a 0.5 e gamma molto basso
5) Se ci si recuperano le spese di commissione è una grande piccola vittoria

[Cagalli Tiziano]

..Grazie per la pazienza e per la velocissima risposta , guardo , medito... e mi rendo conto che ci sono un sacco di lepri da rincorrere

Hai ragione!
L\'importante è ...una alla volta! :laughing::laughing:

[zenith]

Ci sono un sacco di lepri !!!

Certo che vale...ma bisogna contestualizzarla nel periodo.

Per contestualizzarle, si prende il grafico dell\'S&P500 ed il grafico del Vix a 30 giorni e quello a 60.
E poi li si compara.
Si trovano dei punti fermi, molto indicativi
e si traggono le riflessioni sul momento attuale.

Allego immagini molto esplicative:

..Grazie per la pazienza e per la velocissima risposta , guardo , medito... e mi rendo conto che ci sono un sacco di lepri da rincorrere .......cosi\' scegliendone una a caso e tornando a sentire il commento del video piu\' volte , raggiungo una "lepre" : i valori di picco che vediamo sul chart sono da attribuire a momenti di svolta attesi e che il picco in se\' non ci dice nulla sulla direzione che prenderà il trend......se poi ci ricordiamo di essere ( magari !! ) trader in opzioni possiamo anche lasciare che il trend vada dove vuole .....ho preso la prima lepre ??

[Cagalli Tiziano]

In un vecchio video , nella sezione videocorsi , trovo un Tiziano Cagalli impegnato a confrontare la vola tra il VIX e il VXV come ausilio alle decisioni di trading ; dunque confrontando i due indici e stabilendo un rapporto " ragionevole " tra di loro , che Tiziano stabilisce al 20% circa , si otterrebero preziose indicazioni sulle intenzioni e aspettative degli istituzionali...è ancora un sistema valido ?? :blink:
In questo momento siamo a un valore di soglia ( 1.198 ) ??:wassat:
Dalla teoria alla pratica mi sembra sia il posto giusto per fare queste domande anche se a molti di voi sembrerà che l\'angolo degli strafalcioni sia piu\' adatto :devil:
Grazie a tutti per la pazienza

Certo che vale...ma bisogna contestualizzarla nel periodo.

Per contestualizzarle, si prende il grafico dell\'S&P500 ed il grafico del Vix a 30 giorni e quello a 60.
E poi li si compara.
Si trovano dei punti fermi, molto indicativi
e si traggono le riflessioni sul momento attuale.

Allego immagini molto esplicative:

[zenith]

Dalla teoria......faccio 4 passi indietro !!

In un vecchio video , nella sezione videocorsi , trovo un Tiziano Cagalli impegnato a confrontare la vola tra il VIX e il VXV come ausilio alle decisioni di trading ; dunque confrontando i due indici e stabilendo un rapporto " ragionevole " tra di loro , che Tiziano stabilisce al 20% circa , si otterrebero preziose indicazioni sulle intenzioni e aspettative degli istituzionali...è ancora un sistema valido ?? :blink:
In questo momento siamo a un valore di soglia ( 1.198 ) ??:wassat:
Dalla teoria alla pratica mi sembra sia il posto giusto per fare queste domande anche se a molti di voi sembrerà che l\'angolo degli strafalcioni sia piu\' adatto :devil:
Grazie a tutti per la pazienza

[Cagalli Tiziano]

non ho mai aperto un conto real in opzioni..
e sfogliando il web ho trovato questo:

http://www.finanzaonline.com/forum/futures-cfd-leverage-certificate-cw-e-commodities/1082833-strategie-opzioni-la-fregatura.html

ora.. pacifico che ognuno dica la sua..
vi chiedo semplicemente un\'opinione su questa storia dello spread bid/ask che rende molto difficile la profittabilità delle strategie.

Ciao e molte Grazie a chi vorrà illuminarmi.

Sicuramente incide ma se lo metti in conto prima, sai già se la strategia è o meno conveniente.
Più lavori su strike lontani e più questo ti penalizza, ed è vero che chi inizia, lo fa stando distante. In pratica si mette lontano dal last per sentirsi sicuri ed ecco che cade nella trappola dei prezzi...

Come in tutte le cose ci vuole esperienza e non è una sola cosa che farà guadagnare o perdere.

Camillo non crede alle figure orizzontali, io non credo alle figura che costruisci tu prima di entrare a mercato: credo che la strategia migliore sia quella che ti dice il mercato.
Segui quello che fa lui e vedrai che tutto si semplifica...e lo spread diventa un problema minore (pur restando una seccatura!)

[Galbraith]

Beh, non ho la pretesa di illuminare, però alcune considerazioni si possono fare:
Distanza fra gli strikes, tempo alla scadenza, quantità; da questi fattori, uniti alla volatilità del momento, escono le curve di payoff che possono essere più o meno appetibili. Sicuramente, i costi per le commissioni e le differenze bid/ask incidono pesantemente, ma, a mio avviso, solo su queste strategie e su tutte quelle che hanno un payoff orizzontale dove è già predefinito quanto si vince (se si vince) e quanto si perde (se si perde). Personalmente, non credo molto in queste strategie, ed ancor meno nelle rollate a difesa dei condor, che in poco tempo (se l\'indice è "ballerino") portano i payoff in negativo e ti fanno rodere dal nervoso. Ed ancora inoltre, hanno una vincita già prefissata, in genere modesta. Se almeno un lato della strategia si inerpica senza limiti (meglio ancora se tutti e due), allora vedrai che i balzelli (perchè tali sono) che si pagano, diventano più sopportabili.
camillo

Interessante. Proverò ad inserire una linea obliqua ascendente su di un lato quindi. Vediamo. Gentilissimo. Ti ringrazio.

[Galbraith]

Ciao, credo che il problema Bid-Ask si uno dei mali minori per quanto riguarda il trading in opzioni a patto di non dover correggere la strategia ogni minuto. Penso inoltre che per aumentare le probabilità di successo, soprattutto all\'inizio, ci voglia un buon software. Ora leggendo la discussione da te linkata mi sembra che l\'utente abbia costruito la strategia usano solo il software del broker, con tutte le limitazioni che ciò implica.
Non mi ricordo se Fiuto Beta collegandosi ai Broker lo fa ( ma credo di si) il Pro quando calcola il saldo netto di una strategia in apertura e in chiusura tiene conto dello spread.

ok. Valuterò. Ti ringrazio.

[Camillo]

non ho mai aperto un conto real in opzioni..
e sfogliando il web ho trovato questo:

http://www.finanzaonline.com/forum/futures-cfd-leverage-certificate-cw-e-commodities/1082833-strategie-opzioni-la-fregatura.html

ora.. pacifico che ognuno dica la sua..
vi chiedo semplicemente un\'opinione su questa storia dello spread bid/ask che rende molto difficile la profittabilità delle strategie.

Ciao e molte Grazie a chi vorrà illuminarmi.

Beh, non ho la pretesa di illuminare, però alcune considerazioni si possono fare:
Distanza fra gli strikes, tempo alla scadenza, quantità; da questi fattori, uniti alla volatilità del momento, escono le curve di payoff che possono essere più o meno appetibili. Sicuramente, i costi per le commissioni e le differenze bid/ask incidono pesantemente, ma, a mio avviso, solo su queste strategie e su tutte quelle che hanno un payoff orizzontale dove è già predefinito quanto si vince (se si vince) e quanto si perde (se si perde). Personalmente, non credo molto in queste strategie, ed ancor meno nelle rollate a difesa dei condor, che in poco tempo (se l\'indice è "ballerino") portano i payoff in negativo e ti fanno rodere dal nervoso. Ed ancora inoltre, hanno una vincita già prefissata, in genere modesta. Se almeno un lato della strategia si inerpica senza limiti (meglio ancora se tutti e due), allora vedrai che i balzelli (perchè tali sono) che si pagano, diventano più sopportabili.
camillo

[Jackal]

non ho mai aperto un conto real in opzioni..
e sfogliando il web ho trovato questo:

http://www.finanzaonline.com/forum/futures-cfd-leverage-certificate-cw-e-commodities/1082833-strategie-opzioni-la-fregatura.html

ora.. pacifico che ognuno dica la sua..
vi chiedo semplicemente un\'opinione su questa storia dello spread bid/ask che rende molto difficile la profittabilità delle strategie.

Ciao e molte Grazie a chi vorrà illuminarmi.

Ciao, credo che il problema Bid-Ask si uno dei mali minori per quanto riguarda il trading in opzioni a patto di non dover correggere la strategia ogni minuto. Penso inoltre che per aumentare le probabilità di successo, soprattutto all\'inizio, ci voglia un buon software. Ora leggendo la discussione da te linkata mi sembra che l\'utente abbia costruito la strategia usano solo il software del broker, con tutte le limitazioni che ciò implica.
Non mi ricordo se Fiuto Beta collegandosi ai Broker lo fa ( ma credo di si) il Pro quando calcola il saldo netto di una strategia in apertura e in chiusura tiene conto dello spread.

[Galbraith]

Dalla teoria alla pratica

non ho mai aperto un conto real in opzioni..
e sfogliando il web ho trovato questo:

http://www.finanzaonline.com/forum/futures-cfd-leverage-certificate-cw-e-commodities/1082833-strategie-opzioni-la-fregatura.html

ora.. pacifico che ognuno dica la sua..
vi chiedo semplicemente un\'opinione su questa storia dello spread bid/ask che rende molto difficile la profittabilità delle strategie.

Ciao e molte Grazie a chi vorrà illuminarmi.

[Cagalli Tiziano]

Grazie mille...
era veramente importante questa valutazione per me..anche per prendere coraggio ad iniziare in reale dopo un anno e mezzo di studio e 4 anni di "semplice" trading reale dove gli stop loss una volta scattati son perdite certe.
Per la faccenda del future, la mia valutazione è stata semplicemente relativa alla marginazione dato che partivo con call e put scoperte.
Comunque dopo aver studiato molto il materiale del sito il pensiero che mi sono fatto è che l\'opzionista neofita debba iniziare in reale con spred a credito e prenderne padronanza, in quanto ti danno modo di proteggere, invertire ed incrementare più agevolmente rispetto ad altre strategie di base.

Grazie a te!

[leverage]

Bene, un piano adeguato. Unica cosa da valutare è se fare l\'acquisto della Call anzichè proteggere con il future. In termini temporali, una costa mentra l\'altro no.
Ma qui siamo nel campo delle sottigliezze..

Grazie mille...
era veramente importante questa valutazione per me..anche per prendere coraggio ad iniziare in reale dopo un anno e mezzo di studio e 4 anni di "semplice" trading reale dove gli stop loss una volta scattati son perdite certe.
Per la faccenda del future, la mia valutazione è stata semplicemente relativa alla marginazione dato che partivo con call e put scoperte.
Comunque dopo aver studiato molto il materiale del sito il pensiero che mi sono fatto è che l\'opzionista neofita debba iniziare in reale con spred a credito e prenderne padronanza, in quanto ti danno modo di proteggere, invertire ed incrementare più agevolmente rispetto ad altre strategie di base.