Fattibilità progetto di un neofita

[CIVT]

Aggiornamento del mio progetto:

Studiata e capita la Goccia Continua, grazie ai molti interventi dei più esperti (l\' ho messa in paper almeno per qualche trimestre), volevo ora entrare nella parte credo più impegnativa del progetto, l\'IRON CONDOR.

Premesso che vorrei gestire la strategia come un Trading system, non lasciando quindi nessuna decisione all\'interpretazione, pensavo di partire con uno o due sottostanti a cui applicare mensilmente 3 iron condor:
1) condor statistico: scelgo gli intervalli attraverso studi storici sui dati e gestisco la posizione rigidamente con rischio-rendimento 1-1, cioè stop sempre in macchina. Su questo primo condor sono passivo e guardo solo cosa succede.
2) condor itm: su questo osservo il delta e quando si fa minaccioso sposto le posizioni rollandole, il Maestro insegna che si puo fare molte volte prima di mangiarsi tutto il premio. Su questo secondo condor sono più attivo e devo controllarlo e gestirlo di più.
3) condor a due fasi: apro i due spread in momenti diversi magari, se possibile, con la prossima tecnica di Fibonacci o individuando aree di ipercomprato-ipervenduto dove montare gli spread separatamente, magari rimanendo anche solo con una gamba aperta se non si verificano entrambi le condizioni.

Questo modo di lavorare spero mi possa dare una migliore gestione complessiva della posizione, partendo da un punto fermo " i mercati passano la maggior parte del tempo in laterale".
Ovviamente aiuti suggerimenti o moniti sono benvenuti, intanto appena IW mi attiva il conto collego in DDE e metto in paper i tre condor.

La terza e ultima parte del progetto quella dei "segnali operativi" penso che sia una di quelle rarità dove la "pappa" è gia pronta... basta saperla mangiare.

Ciao Sirios! Non ho capito se questi tre condor li vuoi costruire per scopi puramente "didattici" o per simulare una futura operitività, se siamo nel secondo caso credo che dovresti concentrarti sul come poter montare "il miglior condor posibile" ed evitare di perdere tempo con altre simulazioni che sono sicuramente utili ma non ci fanno guadagnare! Io stò affrontando il tema in questo modo...scelto l\'indice studio dove posizionare i pilastri (condor 1 calcolo statistico di probabilità) poi monto un WF che compra/vende una gamba per volta (caso 3 condor in due fase che poi saranno 4 perchè a noi non dispiace sfruttare in pieno la potenza del nostro software :p) ed infine passo dopo passo andiamo a creare un CONDOR ITM (caso 2 condor ITM) al quale "e qui ci metto la mia aggiunta" andrai ad associare un altro condor analogo ma con delta rovesciato e fatto su un titolo con correlazione positiva superiore al 70%! Di questo ne ha parlato Tiziano nel video delle correlazioni...ora non ho tanto tempo ma stasera quando torno a casa ci guardo e non appena lo trovo te lo linko!

[sirios]

Ciao Sirios! Non ho capito se questi tre condor li vuoi costruire per scopi puramente "didattici" o per simulare una futura operitività, se siamo nel secondo caso credo che dovresti concentrarti sul come poter montare "il miglior condor posibile" ed evitare di perdere tempo con altre simulazioni che sono sicuramente utili ma non ci fanno guadagnare! Io stò affrontando il tema in questo modo...scelto l\'indice studio dove posizionare i pilastri (condor 1 calcolo statistico di probabilità) poi monto un WF che compra/vende una gamba per volta (caso 3 condor in due fase che poi saranno 4 perchè a noi non dispiace sfruttare in pieno la potenza del nostro software :p) ed infine passo dopo passo andiamo a creare un CONDOR ITM (caso 2 condor ITM) al quale "e qui ci metto la mia aggiunta" andrai ad associare un altro condor analogo ma con delta rovesciato e fatto su un titolo con correlazione positiva superiore al 70%! Di questo ne ha parlato Tiziano nel video delle correlazioni...ora non ho tanto tempo ma stasera quando torno a casa ci guardo e non appena lo trovo te lo linko!

Grazie CIVT, in effetti il tuo modo di operare è molto più logico e sicuramente proficuo (molto interessante il condor correlato, da approffondire), ma io vorrei vedere se riesco a simulare un\'operatività sistematica dove tutto e dico tutto è gia\' deciso a priori, pilastri, stop, segnali tecnici e cosi\' via, cioè un vero un Trading system, il difficile è riuscire a fare un backtest che mi porti ad avere un report di sistema, ma ripeto è solo un\'idea teorica, basata però su alcuni studi dove i condor venivano applicati sistematicamente e senza l\'aggiunta di nessun elemento valutativo. Forse è una chimera.
Comunque simulare non costa nulla e potremmo confrontare i risultati, magari la beetrader prossimamente mi aiuterà nel fare i test.

[Cagalli Tiziano]

Grazie CIVT, in effetti il tuo modo di operare è molto più logico e sicuramente proficuo (molto interessante il condor correlato, da approffondire), ma io vorrei vedere se riesco a simulare un\'operatività sistematica dove tutto e dico tutto è gia\' deciso a priori, pilastri, stop, segnali tecnici e cosi\' via, cioè un vero un Trading system, il difficile è riuscire a fare un backtest che mi porti ad avere un report di sistema, ma ripeto è solo un\'idea teorica, basata però su alcuni studi dove i condor venivano applicati sistematicamente e senza l\'aggiunta di nessun elemento valutativo. Forse è una chimera.
Comunque simulare non costa nulla e potremmo confrontare i risultati, magari la beetrader prossimamente mi aiuterà nel fare i test.

Il sistema migliore per costruirsi il proprio trading system è di farlo in avanti e non su dati storici.
Il motivo è che non puoi sapere a che prezzo saresti stato eseguito veramente dato il forte differenziale bid ask e perciò, sopartutto in Condor dove le operazioni sono subito 4 e potrebbero arrivare anche a moltiplicarsi per 8 volte (8 rollate) è molto meglio farle con prezzi reali in avanti. Con Fiuto Beta puoi costruire 50 strategie e quindi la tua "storia" viene ad essere consistente già nel giro di un paio do mesi.

Il back test sulle opzioni è una trappola...l\'avevamo già nelle prime edizioni del software ma poi l\'ho tolta perchè era più dannosa che utile.

Ti dico di più: costruire una strategia significa seguire dei segnali sul sottostante. Fatti il tuo trading system sul sottostante poi lo provi in back test e sai che i segnali li hai avuti buoni per un certo valore percentuale.
A questo punto sai quanti condor errati avresti fatto e quindi quante rollate o coperture sarebbero servite.
Fai il caso peggiore ed hai la risposta al tuo trading system vincente o perdente.

[CIVT]

Grazie CIVT, in effetti il tuo modo di operare è molto più logico e sicuramente proficuo (molto interessante il condor correlato, da approffondire), ma io vorrei vedere se riesco a simulare un\'operatività sistematica dove tutto e dico tutto è gia\' deciso a priori, pilastri, stop, segnali tecnici e cosi\' via, cioè un vero un Trading system, il difficile è riuscire a fare un backtest che mi porti ad avere un report di sistema, ma ripeto è solo un\'idea teorica, basata però su alcuni studi dove i condor venivano applicati sistematicamente e senza l\'aggiunta di nessun elemento valutativo. Forse è una chimera.
Comunque simulare non costa nulla e potremmo confrontare i risultati, magari la beetrader prossimamente mi aiuterà nel fare i test.

Hai pienamente ragione quando dici di acquisire un metodo di valutazione oggettivo basato su indicatori e segnali affidabili ma non dimenticare che poi trasferire tutto questo in un trading reale non è mai semplice come sembra perchè ci sono mille particolari che poi non vanno nel verso previsto (almeno per me è così), personalmente trovo notevoli difficoltà già a seguire i miei piani B con la paper del broker figuriamoci in reale....

Mi sono ormai convinto che la probabilità di successo è direttamente proporzionale alla facilità con la quale si riescono a mettere in pratica i piani B ed ovviamente al premio incassato in fase iniziale, quindi pensiamo prima di tutto ai piani B ed a strategie che male che vada si annullano a vicenda


In merito al condor in correlazione qui se ne parla http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post57350


Allego due screen molto esplicativi estratti dal post di Tiziano

[sirios]

Il sistema migliore per costruirsi il proprio trading system è di farlo in avanti e non su dati storici.
Il motivo è che non puoi sapere a che prezzo saresti stato eseguito veramente dato il forte differenziale bid ask e perciò, sopartutto in Condor dove le operazioni sono subito 4 e potrebbero arrivare anche a moltiplicarsi per 8 volte (8 rollate) è molto meglio farle con prezzi reali in avanti. Con Fiuto Beta puoi costruire 50 strategie e quindi la tua "storia" viene ad essere consistente già nel giro di un paio do mesi.

Il back test sulle opzioni è una trappola...l\'avevamo già nelle prime edizioni del software ma poi l\'ho tolta perchè era più dannosa che utile.

Ti dico di più: costruire una strategia significa seguire dei segnali sul sottostante. Fatti il tuo trading system sul sottostante poi lo provi in back test e sai che i segnali li hai avuti buoni per un certo valore percentuale.
A questo punto sai quanti condor errati avresti fatto e quindi quante rollate o coperture sarebbero servite.
Fai il caso peggiore ed hai la risposta al tuo trading system vincente o perdente.

Grazie Tiziano per la risposta,
appena mi aprono il conto IW comincio le simulazioni con Fiuto Beta in modo da seguire il tuo consiglio, intanto ho visto che su Visual Trader c\'è un indicatore di Tua costruzione che mi potrebbe aiutare a fare qualche simulazione statistica in modo da capire quanto aprire l\'intervallo del condor e con quali possibilità di successo, potrebbe essere la base su cui costruire il mio TS.
Infine una domanda forse stupida ma che mi gira in testa da settimane: secondo te è possibile attraverso una formula legata alla volatilità ( uguale per tutti i sottostanti , quindi non ottimizzata) trovare gli intervalli da aprire ogni mese sistematicamente, gestendo poi il condor con stoploss 1-1, applicandolo diciamo a 5 0 6 indici ( a questo punto uno vale l\'altro), ottenendo equityline interessanti o è troppo semplice.
Scusa la banalità della domanda.

[sirios]

Hai pienamente ragione quando dici di acquisire un metodo di valutazione oggettivo basato su indicatori e segnali affidabili ma non dimenticare che poi trasferire tutto questo in un trading reale non è mai semplice come sembra perchè ci sono mille particolari che poi non vanno nel verso previsto (almeno per me è così), personalmente trovo notevoli difficoltà già a seguire i miei piani B con la paper del broker figuriamoci in reale....

Mi sono ormai convinto che la probabilità di successo è direttamente proporzionale alla facilità con la quale si riescono a mettere in pratica i piani B ed ovviamente al premio incassato in fase iniziale, quindi pensiamo prima di tutto ai piani B ed a strategie che male che vada si annullano a vicenda


In merito al condor in correlazione qui se ne parla http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post57350


Allego due screen molto esplicativi estratti dal post di Tiziano

Grazie CIVT,
vado subito a leggermi il post..!

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano per la risposta,
intanto ho visto che su Visual Trader c\'è un indicatore di Tua costruzione che mi potrebbe aiutare a fare qualche simulazione statistica in modo da capire quanto aprire l\'intervallo del condor e con quali possibilità di successo, potrebbe essere la base su cui costruire il mio TS.

Trovi tutto quello che ti serve nella sezione Diamo i numeri del nostro sito e, verso il basso, lo srike Hit!

Infine una domanda forse stupida ma che mi gira in testa da settimane: secondo te è possibile attraverso una formula legata alla volatilità ( uguale per tutti i sottostanti , quindi non ottimizzata) trovare gli intervalli da aprire ogni mese sistematicamente, gestendo poi il condor con stoploss 1-1, applicandolo diciamo a 5 0 6 indici ( a questo punto uno vale l\'altro), ottenendo equityline interessanti o è troppo semplice.
Scusa la banalità della domanda.

Se usi il calcolatore montecarlo trovi le probabilità in base alle distanze con la variabile volatilità. Sono calcoli di probabilità, quindi attendibili.

[CIVT]

Trovi tutto quello che ti serve nella sezione Diamo i numeri del nostro sito e, verso il basso, lo srike Hit!



Se usi il calcolatore montecarlo trovi le probabilità in base alle distanze con la variabile volatilità. Sono calcoli di probabilità, quindi attendibili.

Tiziano mi ha fatto venire in mente una discussione mooolto interessante riguardo il tools "grafico hit su scostamento percentuale" presente in diamo i numeri http://www.playoptions.it/vbforum/sh...to-percentuale leggila bene perchè trovo parecchie analogie con le tue idee!!!

[sirios]

Trovi tutto quello che ti serve nella sezione Diamo i numeri del nostro sito e, verso il basso, lo srike Hit!



Se usi il calcolatore montecarlo trovi le probabilità in base alle distanze con la variabile volatilità. Sono calcoli di probabilità, quindi attendibili.

Forse cercavo fuori quello che ho gia\' in casa... e gratis...

[sirios]

Tiziano mi ha fatto venire in mente una discussione mooolto interessante riguardo il tools "grafico hit su scostamento percentuale" presente in diamo i numeri http://www.playoptions.it/vbforum/sh...to-percentuale leggila bene perchè trovo parecchie analogie con le tue idee!!!

Veramente mooolto interessante.... GRAZIE.

[sirios]

Buongiorno Denis,
Volevo chiederti se era possibile attivare su Fiuto Beta gli indicatori Fiuto facile e momentum.
Grazie.

[Denis Moretto]

Buongiorno Denis,
Volevo chiederti se era possibile attivare su Fiuto Beta gli indicatori Fiuto facile e momentum.
Grazie.

attivati ora!

[sirios]

Grazie mille !