raddoppiare la posizione

Claudio61 · 27-05-13, 11:47

Scritto originariamente da tuttle

ho messo in condivisione tunnel - out 1
la mia idea sarebbe:
- se sale non ho problemi, e se sale oltre 2830 vendo 2 c2850. poi la gestione non mi sembra complicatissima
- se gap in salita sono solo contento
- se scende a 2770 vendo 2 c2775 (o sarebbe meglio vendere ancora 1 put stesso strike delle 2 attuali?). anche qui poi la gestione non dovrebbe essere troppo complessa
- se gap in discesa sono volatili per diabetici. diciamo che se va a 2700 vendo 2 c2700, e se scende ancora continuo ad aggiungerne

considerando che 2 c2975 e 2 p2400 sono di giugno (le ho messe luglio per la forma del payoff), come considerate la mia idea? parto o rinuncio? oppure, dove sono i punti deboli?

grazie!

Potevi lasciare le GIU e modificare il Payoff tramite l\'icona Cronometro che trovi sui grafici Anteprima.
Per il resto, a parer mio, sei troppo vicino ed esposto alla discesa. Non mi fiderei. I volatili per i diabetici non devono essere contemplati da un opzionista

.... nel caso, partiresti già con il piede sbagliato. Controlla anche le probabilità di successo ...non sono elevatissime.

tuttle · 27-05-13, 11:10

riprovo

ho messo in condivisione tunnel - out 1
la mia idea sarebbe:
- se sale non ho problemi, e se sale oltre 2830 vendo 2 c2850. poi la gestione non mi sembra complicatissima
- se gap in salita sono solo contento
- se scende a 2770 vendo 2 c2775 (o sarebbe meglio vendere ancora 1 put stesso strike delle 2 attuali?). anche qui poi la gestione non dovrebbe essere troppo complessa
- se gap in discesa sono volatili per diabetici. diciamo che se va a 2700 vendo 2 c2700, e se scende ancora continuo ad aggiungerne

considerando che 2 c2975 e 2 p2400 sono di giugno (le ho messe luglio per la forma del payoff), come considerate la mia idea? parto o rinuncio? oppure, dove sono i punti deboli?

grazie!

tuttle · 25-05-13, 10:33

Scritto originariamente da CIVT

Ehi Tuttle ho spulciato un pò nel forum per capire come diminuire il gamma ed ho trovato questo intervento di Tiziano che potrebbe interessarti anche per il proseguo della tua strategia

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post50442

Ciao CIVT, scusa se non ti ho risposto prima (e ringraziato) ma ieri è stata una giornata dedicata all\'acquisto del pc e relative varie installazioni e attivazioni, e mettiamoci anche un po\' di lavoro.

La discussione che hai linkato è decisamente istruttiva.
Nel w.e. proverò a fare le simulazioni che però salverò e rifarò lunedì a mercati aperti per evitarmi sorprese "ottimistiche". Poi, se riuscirò a individuarne una interessante la metterò in condivisione.

CIVT · 24-05-13, 12:18

Scritto originariamente da tuttle

Ciao, il "poco rischio" è solo per il riferimento al video

Farò sicuramente con calma, stasera è saltato l\'hd del pc senza nessun preavviso (nuovo!). Ma esistono le fattucchiere? :dizzy: domattina dovrò prenderne un altro e intanto riparare questo...
Comunque grazie x i consigli. Buonanotte

Ehi Tuttle ho spulciato un pò nel forum per capire come diminuire il gamma ed ho trovato questo intervento di Tiziano che potrebbe interessarti anche per il proseguo della tua strategia

Greche e theta chiarimenti.... - PlayOptions Forums

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?3010-Greche-e-theta-chiarimenti&p=50442&viewfull=1#post50442

Scusate la banalita dell argomento ma per chi è all inizio ogni cosa è un dubbio e poi sono convinto che ogni messaggio di questa sezione (dei primi passi) viene letteralmente sbranato da noi principianti. Una cosa l ho capita dall insegnamento del capo, ovvero è meglio essere theta positivi cercando di vendere e coprirsi

Scritto originariamente da Cagalli Tiziano

grazie anche a manuelip!

Per il gamma alto in una strategia che comunque ha perdita limitata come il condor non c\'è molto da fare.
Il gamma si compera, ovvero si comperano ancora opzioni. Ma non ne vale la pena nel tuo caso anche perchè mi concentrerei sulla rollata che già ieri sera vedevo prossima.

Ora lo spread di Put che è la parte destra del tuo condor sta entrando in sofferenza.
Si potrebbe pensare di chiudere lo strike sotto attacco e spostarlo più distante rispetto al prezzo.

Così facendo ti avvicinerai di più alle comperate e quindi la possibile perdita diminuirà.

A questo punto potresti anche pensare di aumentare di 1 contratto le vendute e di 2 contratti le comperate. Le nuove comperate saranno a strike diversi dagli attuali che lasci dove sono per avere una protezione migliore ed un gamma più basso.

Fai varie valutazioni con il what if e troverai la migliore possibilità.

Se i prezzi delle vendute saranno troppo bassi puoi:

1) pensare di passare al mese successivo...almeno con la parte put del condor,

2) lasciare tutto fermo così com\'è ora e coprire con il future del sottostante il contratto Put venduto.

tuttle · 24-05-13, 02:50

Scritto originariamente da CIVT

Occhio con il whatif a mercati chiusi perchè ho notato che sopravvaluta anche di molto il payoff! Non vorrei dire una castroneria ma a giudicare dal grafico del calcolatore opzioni il gamma della put sale proporzionalmente all\'avvicinarsi della scadenza presumo quindi che lo puoi abbassare soltando vendendo lontano

Sei sicuro che con coperture cos\' distanti si possa definire una strategia con "poco rischio" eheh :whistling:

[ATTACH=CONFIG]11082[/ATTACH]

Ok ora posso andare a dormire che è tardisssssssimo!!!!

Ciaoooo e mi raccomando studiati bene i vari piani B e non avere fretta

Ciao, il "poco rischio" è solo per il riferimento al video

Farò sicuramente con calma, stasera è saltato l\'hd del pc senza nessun preavviso (nuovo!). Ma esistono le fattucchiere? :dizzy: domattina dovrò prenderne un altro e intanto riparare questo...
Comunque grazie x i consigli. Buonanotte

CIVT · 24-05-13, 02:25

Scritto originariamente da tuttle

ciao,
in effetti stavo già simulando sulla base del video di Tiziano
messa in condivisione. si chiama:
eu50 giugno 3x poco rischio
adesso l\'ho impostata su 3 opzioni e quindi due delle comprate (sia call che put) hanno il valore di carico reale
la cosa che non riesco proprio a capire come gestire è il gamma (perché col resto vado alla grande! :laughing

Occhio con il whatif a mercati chiusi perchè ho notato che sopravvaluta anche di molto il payoff! Non vorrei dire una castroneria ma a giudicare dal grafico del calcolatore opzioni il gamma della put sale proporzionalmente all\'avvicinarsi della scadenza presumo quindi che lo puoi abbassare soltando vendendo lontano

Sei sicuro che con coperture cos\' distanti si possa definire una strategia con "poco rischio" eheh :whistling:

gamma put.jpg

Ok ora posso andare a dormire che è tardisssssssimo!!!!

Ciaoooo e mi raccomando studiati bene i vari piani B e non avere fretta

tuttle · 23-05-13, 19:42

Scritto originariamente da CIVT

Ciao Tuttle! Uhm non ci ho capito molto :laughing: ma se non hai chiuso le coperture sei in questa condizione Rischio poco e guadagno molto

Se aggiorni la strategia che hai messo in condivisione forse qualcosa riusciamo a capirci!

p.s. nessuno nasce imparato e tutti hanno sempre qualcosa da insegnare anche ai maestri, siamo noi a doverti ringraziare per aver condiviso questa avventura!

ciao,
in effetti stavo già simulando sulla base del video di Tiziano
messa in condivisione. si chiama:
eu50 giugno 3x poco rischio
adesso l\'ho impostata su 3 opzioni e quindi due delle comprate (sia call che put) hanno il valore di carico reale
la cosa che non riesco proprio a capire come gestire è il gamma (perché col resto vado alla grande! :laughing

CIVT · 23-05-13, 19:12

Scritto originariamente da tuttle

Ho chiuso le posizioni in vendita, tanto ero sotto...
L\'ho fatto perché sono riuscito a chiuderle quasi in pari fra loro.
A questo punto mi sono però rimaste le coperture che stanno inesorabilmente perdendo quel poco di valore che gli è rimasto.
Sto provando (solo provando, non metto ordini se non ha senso!!) a costruire un condor su luglio. Potrebbe avere una logica quello che sto tentando di fare? Se mi sposto più in là di mese posso riuscire a chiudere in positivo a giugno?
Sì, lo so, bisognerebbe vedere cosa sto facendo, ma per ora è solo che vorrei capire se rischio solo di fare ulteriori danni o se è giusto provarci.

Immagino che per voi sia come avere a che fare con un bambino... :whistling:

Il 1° giugno, visto che non posso offrire il caffé perché è già compreso, mi sa che vi dovrò portare le giacche

Ciao Tuttle! Uhm non ci ho capito molto :laughing: ma se non hai chiuso le coperture sei in questa condizione Rischio poco e guadagno molto

Se aggiorni la strategia che hai messo in condivisione forse qualcosa riusciamo a capirci!

p.s. nessuno nasce imparato e tutti hanno sempre qualcosa da insegnare anche ai maestri, siamo noi a doverti ringraziare per aver condiviso questa avventura!

tuttle · 23-05-13, 17:52

ci riprovo?

Ho chiuso le posizioni in vendita, tanto ero sotto...
L\'ho fatto perché sono riuscito a chiuderle quasi in pari fra loro.
A questo punto mi sono però rimaste le coperture che stanno inesorabilmente perdendo quel poco di valore che gli è rimasto.
Sto provando (solo provando, non metto ordini se non ha senso!!) a costruire un condor su luglio. Potrebbe avere una logica quello che sto tentando di fare? Se mi sposto più in là di mese posso riuscire a chiudere in positivo a giugno?
Sì, lo so, bisognerebbe vedere cosa sto facendo, ma per ora è solo che vorrei capire se rischio solo di fare ulteriori danni o se è giusto provarci.

Immagino che per voi sia come avere a che fare con un bambino... :whistling:

Il 1° giugno, visto che non posso offrire il caffé perché è già compreso, mi sa che vi dovrò portare le giacche

fonzie · 23-05-13, 17:03

Scritto originariamente da Claudio61

Ti consiglio di fare un post dedicato

Spostato.

Ciao.

Claudio61 · 23-05-13, 17:00

Scritto originariamente da fonzie

Posto che il settlement dell\'Eurostock 50 e\' stato 2817 , come facciamo a calcolarci la deviazione standard rispetto al close dell\'eurostock?

Ho cercato nel sito ma non ho trovato (almeno credo) una risposta definitiva.

Grazie a chi vorrà aiutarmi.

Ti consiglio di fare un post dedicato

fonzie · 23-05-13, 16:40

Calcolo deviazione standard

Posto che il settlement dell\'Eurostock 50 e\' stato 2817 , come facciamo a calcolarci la deviazione standard rispetto al close dell\'eurostock?

Ho cercato nel sito ma non ho trovato (almeno credo) una risposta definitiva.

Grazie a chi vorrà aiutarmi.