Video del 14/06/2013

[fab62]

Originariamente Scritto da Apocalips

PIANO B

Passa qualche giorno e il dax incomincia a venirti contro supponiamo dell\'1% ma a tuo modo di vedere si tratta solo di un rintracciamento ma siccome il sottostante fa quello che gli pare ci dobbiamo preparare nel caso in cui questo rintracciamento si trasformi in una inversione di tendenza quindi quello che devo fare è vendere un altra put in modo da portare il delta di portafoglio circa a zero e contestualmente abbassare il rischio nella direzione di marcia del sottostante.

quindi vendo una put 7950 incassando 571 euro sollevando il rischio massimo da -885 a -313 euro portando il delta a circa zero.

Allegato 11505

in questa fase mettere il delta a zero è fondamentale perche se in effetti si tratta solo di un ritracciamento e il sottostante ricomincia a scendere noi non perdiamo niente per un bel po di movimento ( guardare l\'atnow) e quindi possiamo tranquillamente ricomprarci la put 7950 al prezzo in cui l\'avevamo venduta ricostruendo lo spread iniziale.

Se invece il sottostante continua a salire, supponiamo di un altro 2% e la mia view non è piu ribassista allora mi ricompro la put 7950 precedentemente venduta consolidando un gain e vendo 2 put 8050 girando la strategia in rialzista e distante dal BEP inferiore.

Allegato 11506




Apo



Ciao a tutti
Stavo valutando di applicare questa strategia sullo stoxx e ho notato che lo spostamento di un 1% equivale all\'incirca a 25 punti dell\'indice. Se non si ha la possibilita\' di stare sempre davanti al pc si puo\' dedurre che questa strategia è fattibile solo automatizzandola utilizzando i workflows ?

P.S. Naturalmente se Apo o Qualcun\'altro ha idee diverse per la gestione della strategia non vediamo l\'ora di ascoltarle :laughing: .

Grazie Fab

[Cagalli Tiziano]

... ne approfitto della Tua cortesia....
per una corretta costruzione le legs devono racchiudere la figura del pay-off esatto ? :whistling:

( sto facendo delle prove senza prezzi in real time e mi è sorto il dubbio )
grazie in anticipo

[ATTACH=CONFIG]11747[/ATTACH]

Lo racchiudono per costruzione, sia se sono OTM che ITM, in senso laterale, mentre nel senso del prezzo potrebbero anche essere superiori o inferiori alla risultante.

[fnet]

costruzione

... ne approfitto della Tua cortesia....
per una corretta costruzione le legs devono racchiudere la figura del pay-off esatto ? :whistling:

( sto facendo delle prove senza prezzi in real time e mi è sorto il dubbio )
grazie in anticipo

14_07_2013 spread super 1.png

[Cagalli Tiziano]

.. grazie per il video e la spiegazione di questa operatività , ...

Ti chiedo cortesemente una precisazione , al momento della vendita della call 82 procedi anche con la relativa copertura , oppure in previsione di detto piano B è preferibile coprirsi sin dall\'inizio .....

Nello stesso momento non è matematicamente la soluzione migliore, in casi come questi però, dove il prezzo della copertura erode una piccola parte del premio è meglio essere già pronti.

Come sempre: se non si rischia non si riesce a portare i prezzi dalla nostra parte, coprirsi contemporaneamente significa non rischiare di anticipare il costo della copertura, mentre comperarla prima significa rischiare che il prezzo non arrivi nella zona di vendita per poter incassare il premio e tornare a credito.

[fnet]

...
Dopo tre giorni di strategia è sacatto il piano di vendita della Call e questo ha alzato il payoff a scadenza.:laughing:

.. grazie per il video e la spiegazione di questa operatività , ...

Ti chiedo cortesemente una precisazione , al momento della vendita della call 82 procedi anche con la relativa copertura , oppure in previsione di detto piano B è preferibile coprirsi sin dall\'inizio .....

[CIVT]

Ciao, ci sono video in cui Tiziano suggerisce come mettere a mercato uno spread? Su videolive non lo vedo!
CIVT tu l\'hai trovato?

Non ancora! :wassat: Ho rivisto i video sulla batterfly e vari backspread ma la ricerca continua!

In ogni caso vi posso chiedere se è previsto un piano B alla messa a mercato dell\'opzione comprata con prezzo che ti va contro subito?

Io stà provando due soluzioni:

1) Compro CALL e mi va subito OTM -> Compro una nuova CALL sullo strike superiore e vendo CALL stike inferiore realizzando un simil strangle buy a basso rischio

strangle buy basso rischio.jpg


2) Compro e vendo CALL chiudendo lo spread -> se il mercato scende e non ho abbastanza premio per attuare in modo efficace il piano di Tiziano (se il piano orizzontale è inferiore allo zero come in figura)

recupero tiziano con spread in crisi.jpg

Vendo una seconda CALL sullo stesso strike della precedente e seguio i suggerimenti di APO che mi portano a ridurre il rischio verso la discesa (questo è uno screen con prezzi reali)

raddoppio venduta con spread in crisi.jpg

Stò puntando molto su queste strategie perchè sono l\'ideale per chi muove i primi passi, credo proprio che questa sarà anche la mia prima strategia a mercato reale quindi vi prego di aiutarmi ad approfondire tutti gli aspetti così (forse) evito di brucirarmi alla prima strategia!:laughing:

[fab62]

PIANO B

Passa qualche giorno e il dax incomincia a venirti contro supponiamo dell\'1% ma a tuo modo di vedere si tratta solo di un rintracciamento ma siccome il sottostante fa quello che gli pare ci dobbiamo preparare nel caso in cui questo rintracciamento si trasformi in una inversione di tendenza quindi quello che devo fare è vendere un altra put in modo da portare il delta di portafoglio circa a zero e contestualmente abbassare il rischio nella direzione di marcia del sottostante.

quindi vendo una put 7950 incassando 571 euro sollevando il rischio massimo da -885 a -313 euro portando il delta a circa zero.

[ATTACH=CONFIG]11505[/ATTACH]

in questa fase mettere il delta a zero è fondamentale perche se in effetti si tratta solo di un ritracciamento e il sottostante ricomincia a scendere noi non perdiamo niente per un bel po di movimento ( guardare l\'atnow) e quindi possiamo tranquillamente ricomprarci la put 7950 al prezzo in cui l\'avevamo venduta ricostruendo lo spread iniziale.

Se invece il sottostante continua a salire, supponiamo di un altro 2% e la mia view non è piu ribassista allora mi ricompro la put 7950 precedentemente venduta consolidando un gain e vendo 2 put 8050 girando la strategia in rialzista e distante dal BEP inferiore.

[ATTACH=CONFIG]11506[/ATTACH]




Apo

Ciao a tutti
Stavo valutando di applicare questa strategia sullo stoxx e ho notato che lo spostamento di un 1% equivale all\'incirca a 25 punti dell\'indice. Se non si ha la possibilita\' di stare sempre davanti al pc si puo\' dedurre che questa strategia è fattibile solo automatizzandola utilizzando i workflows ?

Grazie Fab

[gian]

Ciao Gian, perchè non la metti in condivisione in modo da poterla meglio studiare ?

Apo

fatto! nome ratio put spread DEC con un theta di 13 , delta a 0,55 , gamma zero e -21% con bep a 11821 sembra buona, con la vendita di call in caso di interventi per l\'acquisto in estrema ratio di put o portala a scadenza trasformandola in butterfly spread quando le put a 11000/11500 non sono care.
Dimmi la tua!
Ciao

[the learner]

Ahhhhhh e ma allora ringrazio TRE VOLTE TIZIANO ed anche Apo per aver messo in pratica e condiviso quanto imparato!!!! :laughing:

Bene ora vado a cercarmi i video storici!!! Grassieeee

Ciao, ci sono video in cui Tiziano suggerisce come mettere a mercato uno spread? Su videolive non lo vedo!
CIVT tu l\'hai trovato?
In ogni caso vi posso chiedere se è previsto un piano B alla messa a mercato dell\'opzione comprata con prezzo che ti va contro subito?

A me, a parte andare a chiudere qualche figura di tipo ratio spread, viene in mente solo questa:

parto rialzista e decido di mettere a mercato un call spread rialzista. Parto con la long call. Il mercato scende... vado a mediare il prezzo di carico della long call con un nuovo acquisto sullo stesso strike e contestuale vendita di 2 call a strike più basso. Andrò così a chiudere un bear call spread.

Tuttavia, così come il ratio, il profilo di rischio che di viene a creare è maggiormente penalizzante: quindi sbagliando l\'entrata con la long call riesci a chiudere una figura che sia in trend ma lo fai con un risk/reward più penalizzante.

Tiziano ha insegnato (o voi avete trovato) un aggiustamento migliore da fare nel caso in cui l\'entrata in due tempi in uno spread venga fatta con un segnale sbagliato?

Grazie.

[CIVT]

Bravo, e si inzia in paper!

Solo per dare a Cesare quello che è di Cesare, la tecnica di messa a mercato dello spread l\'ha insegnata Tiziano a tutti noi almeno un centinaio di volte in questi anni (vedi filmati relativi) e il bravissimo Apo te lo confermerà:laughing:

Ahhhhhh e ma allora ringrazio TRE VOLTE TIZIANO ed anche Apo per aver messo in pratica e condiviso quanto imparato!!!! :laughing:

Bene ora vado a cercarmi i video storici!!! Grassieeee

[CIVT]

Bravo CIVT

una sola raccomandazione, quando vai in real tieni sempre presente nel tuo piano di interventi e nel caso peggiore quale sarà l\'impatto finale delle commisioni sul profitto max o su quello a cui aspiri altrimenti il gioco non vale la candela



ciao

Hai ragione Apo e purtroppo per via della mia bassa (al momento nulla) operatività le pagherò anche molto care, lo spread in condivisione include già 4€ x opzione e le commissioni standard sulle azioni, lo chiuderò con la regola del 50% in 50% del tempo ma sono sicuro che per rientrare e guadagnare qualcosa devo almeno raddoppiare i contratti, un\'altro punto da valutare è che il future almeno su AT&T sembra avere pochi scambi rispetto allo stock lo spread BID/ASK è maggiore devo quindi capire che impatto potrei avere in condizioni di fast market, i dubbi sono ancora tanto ma non mi arrendo!

[Apocalips]

Bravo, e si inzia in paper!

Solo per dare a Cesare quello che è di Cesare, la tecnica di messa a mercato dello spread l\'ha insegnata Tiziano a tutti noi almeno un centinaio di volte in questi anni (vedi filmati relativi) e il bravissimo Apo te lo confermerà:laughing:

non c\'è dubbio

[bergamin]

devo ringraziare in ordine cronologico Apocalips per aver condiviso la tecnica di messa a mercato dello spread, Tiziano due volte, la prima per aver condiviso gratuitamente i segnali operativi che sono a dir poco fantastici ed il secondo ringraziamente per averci illustrato un piano B che permette prenedre del tempo e pensare a come muoversio senza stress!!! :w00t:

Bravo, e si inzia in paper!

Solo per dare a Cesare quello che è di Cesare, la tecnica di messa a mercato dello spread l\'ha insegnata Tiziano a tutti noi almeno un centinaio di volte in questi anni (vedi filmati relativi) e il bravissimo Apo te lo confermerà:laughing:

[Apocalips]

Ragazzi guardate un pò come si è ripreso bene lo spread long dopo l\'uscita dalla copertura del fine settimana! Il segnale orario è da 20 ore LONG ed è stato grazie a questa fenomenale bussola che non ho girato la figura short e già oggi torno in positivo senza grossi sforzi!

[ATTACH=CONFIG]11558[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]11561[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]11559[/ATTACH]

Sono senza parole perchè questa è forse la prima strategia che riesco a far funzionare con i miei tempi e senza particolare stress, devo ringraziare in ordine cronologico Apocalips per aver condiviso la tecnica di messa a mercato dello spread, Tiziano due volte, la prima per aver condiviso gratuitamente i segnali operativi che sono a dir poco fantastici ed il secondo ringraziamente per averci illustrato un piano B che permette prenedre del tempo e pensare a come muoversio senza stress!!! :w00t:

I trader piu\' esperti forse penseranno che sono un illuso a gongolare per una strategia costruita con soldi finti ma vi assicuro che per me questa è una grossa soddisfazione perchè fino ad oggi non me ne andava bene una nemmeno in paper money....!!! :laughing:

Bravo CIVT

una sola raccomandazione, quando vai in real tieni sempre presente nel tuo piano di interventi e nel caso peggiore quale sarà l\'impatto finale delle commisioni sul profitto max o su quello a cui aspiri altrimenti il gioco non vale la candela



ciao

[Apocalips]

Ciao Apo
volevo chiederti un parere su una strategia ratio put spread da montare su dicembre con ingresso su 13500 con 1 e poi su 12500 con vendita di 3 opz con un delta basso gamma 0 o un theta discreto. Stavo pensando di farla anche su Settembre in caso di ulteriori ribassi . Con coperture da vendita di call in caso di discesa con bep a 12000 circa (-18, 20%) con acquisto di put a 11000/11500, prob. al 90%. Che ne pensi? Devo considerare cmq i margini richiesti che mi appresto a considerare
Ciao Gian

Ciao Gian, perchè non la metti in condivisione in modo da poterla meglio studiare ?

Apo