strategia vendita put durante discesa

[Furious]

Ho visto in condivisione questa strategia "FTSE mar 17 spread put "

Che recita:
"ad ogni discesa si vendono put che poi vengono chiuse alla risalita con
acquisto nuovi contratti put coperti"

Non mi sono chiare 2 cose:
1)sulle risalite cosa vuole dire con acquisto nuovi contratti put coperti?
Cioè si chiude la put venduta e poi si rivende nuovamente una put sullo strike superiore ?

2)in caso di discesa ci sono delle particolari mosse previste oppure si va con le solite strategie ? (arrocco, hedging... o altro)

[Cagalli Tiziano]

Ho visto in condivisione questa strategia "FTSE mar 17 spread put "

Che recita:
"ad ogni discesa si vendono put che poi vengono chiuse alla risalita con
acquisto nuovi contratti put coperti"

Non mi sono chiare 2 cose:
1)sulle risalite cosa vuole dire con acquisto nuovi contratti put coperti?
Cioè si chiude la put venduta e poi si rivende nuovamente una put sullo strike superiore ?

2)in caso di discesa ci sono delle particolari mosse previste oppure si va con le solite strategie ? (arrocco, hedging... o altro)

Vendere put durante una discesa significa andare contro il mercato, cosa da non fare mai!
In caso di discesa si attuano le "solite" strategie.

[Furious]

Credo che la strategia non fosse propriamente di vendita pura,
ma da quel che ho capito si parte con un bear put spread e poi si a chiudere la put venduta appena si ha un guadagno minimo (probabilmente conviene quando raggiunge lo strike precedente).
A quel punto si vende una nuova put su strike più vicino (più vicino rispetto alla comperata), in modo che ci sia abbastanza premio.... e via dicendo...
Credo fosse questa l\'idea, che vista così non mi dispiace nemmeno tanto, tanto che sto facendo dei test per vedere le principali problematicità.

L\'unica cosa che non ho capito è come è arrivato ad avere 7 contratti per parte, o fatto dei raddoppi ad un certo punto oppure è partito già all\'inizio con 7 per parte.

[Furious]

Ho messo in condivisione 2 test,
se qualcuno è interessato ne possiamo discutere


Le note sono queste qui sotto,
la condivisione riguarda il test 2, dove provo a riportare la strategia sopra lo 0.

3300 3200 partenza
simulate 4 tradate: 3200 3225 3250 3275
con sottostante fermo o leggermente rialzo 3325-3350
dopo la 4° tradata si vende la 3325 ma lo spread
rimane tutto sotto lo 0 (-50€)
--------
Test 2

3300 3225 partenza
simulate 3 tradate: 3225 3250 3275
con sottostante fermo o leggermente rialzo 3325-3350
dopo la 3° tradata si vende la 3325 ma lo spread
rimane di pochissimo sopra lo 0 (+18€)

a quel punto occorre provare a portare la strategia sopra lo 0, rimettendola magari in trend,
cosa fatta con la mossa p5, ovvero vendendo una put atm (ho simulato che il sottostante fosse a 3340 e ho
venduto una 3350).

Le varie mosse le ho simulate in scenari difficili, ovvero tempo che passa e volatilità che ovviamente scende.
La p5 è simulta a circa 10 gg. dalla scadenza, con i premi che sono davvero scarsi.
Dopo la p5 c\'è il grande rischio che se il sottostante scende un pò (+ dell\'1%) non troviamo contromosse tranquille,
perchè ci sono 2 put itm... e si rischia grosso sia mettendo delle short call che facendo un arrocco.

Con la p6 ho simulato un ritorno in basso nell\'area di perdita, si corre ai ripari con l\'arrocco (cioè + long put itm)
finanziata da short call atm.

[Cagalli Tiziano]

si parte con un bear put spread e poi si a chiudere la put venduta appena si ha un guadagno minimo (probabilmente conviene quando raggiunge lo strike precedente).

Durante una discesa la put venduta, anche facente parte del bear spread, non andrebbe mai in guadagno, ma ci potrebbe andare la comperata.
Evidentemente l\'utente aveva un\'idea diversa... che magari con le tue prove riuscirai a svelare.

[Furious]

Durante una discesa la put venduta, anche facente parte del bear spread, non andrebbe mai in guadagno, ma ci potrebbe andare la comperata.
Evidentemente l\'utente aveva un\'idea diversa... che magari con le tue prove riuscirai a svelare.

Sì certo,
forse mi sono espresso male, volevo dire che la put venduta viene chiusa quando il sottostante va nella direzione opposta.

Es. put comperata 3300 e put venduta 3200 con sottostante a 3310 ipotizziamo
se il sottostante fa 3320 si chiude la put venduta 3200 e se ne riapre un\'altra a 3225
e così via

Gli strike delle put che ho visto nella strategia in condivisione confermano questa idea, sono tutti a scalare dal più otm al "meno" otm

[robdd]

Vendere put durante una discesa significa andare contro il mercato, cosa da non fare mai!
In caso di discesa si attuano le "solite" strategie.

Ecco, io ho visto una carretata di video tutti insieme e sicuramete ho le idee confuse.

Quali sarebbero le solite?
Cioè, se la PUT venduta va dalla parte sbagliata che si fa?
Sto facendo prove con FITOBETA, ma non ne vengo a capo.
Scusatemi.

[Andrea Cagalli]

Ecco, io ho visto una carretata di video tutti insieme e sicuramete ho le idee confuse.

Quali sarebbero le solite?
Cioè, se la PUT venduta va dalla parte sbagliata che si fa?
Sto facendo prove con FITOBETA, ma non ne vengo a capo.
Scusatemi.

Ciao caro,
hai scoperchiato il vaso di pandora
Se ti va contro puoi fare mille cose: rollare, girare la figura, comprare una copertura più lunga di scadenza, comprare una copertura più corta di scadenza, arroccare la posizione ed attendere tempi migliori, non c\'è una mossa standard da fare sempre e comunque, bisogna provare.

Ad esempio se vedi l\'immagine dalla posizione bianca di partenza, ci sono alcune mosse..ma solo alcune.



Ciao Ciao

[robdd]

Grazie mille.

Devo ancora entrare nella giusta mentalità.

[robdd]

Può essere utile lo Z-score di Overspread per il singolo sottostante per valutare se ci possono essere inversioni di trend e operare conseguentemente sulle opzioni?

[Andrea Cagalli]

Può essere utile lo Z-score di Overspread per il singolo sottostante per valutare se ci possono essere inversioni di trend e operare conseguentemente sulle opzioni?

Sicuramente l\'ausilio di un indicatore ti aiuta ad individuare il trend, magari lo Z-Score di OverSpread non è il più indicato perchè è calcolato su una coppia di titoli. Il BoBao è un ottimo indicatore per individuare il trend di una titolo e poi trasferire l\'operatività sulle opzioni.

[robdd]

Sicuramente l\'ausilio di un indicatore ti aiuta ad individuare il trend, magari lo Z-Score di OverSpread non è il più indicato perchè è calcolato su una coppia di titoli. Il BoBao è un ottimo indicatore per individuare il trend di una titolo e poi trasferire l\'operatività sulle opzioni.

Grazie.