Possibile strategia su FCA

[mgatto]

Non pensavo chiaramente di trovarmi in difficoltà solo dopo 2 settimane, ormai la strategia l\'ho aperta. Tu come ti comporteresti, la vendita della call a 6 non la trovi giusta?
Ho visto molti tuoi video e spesso riuscivi a girare la strategia.

[Cagalli Tiziano]

Non pensavo chiaramente di trovarmi in difficoltà solo dopo 2 settimane, ormai la strategia l\'ho aperta. Tu come ti comporteresti, la vendita della call a 6 non la trovi giusta?
Ho visto molti tuoi video e spesso riuscivi a girare la strategia.

Non pensavo l\'avessi già fatta ... si certo, la vendita Call è giusta

[mgatto]

Grazie Tiziano, in questo momento le tue risposte mi danno un certo conforto. Ormai non fai altro che rispondere solo a me. Grazie. Ti avevo inviato una richiesta di amicizia, è rimasta in sospeso....
Al momento in questa fase tu continui ad operare?

[Furious]

Grazie Tiziano, in questo momento le tue risposte mi danno un certo conforto. Ormai non fai altro che rispondere solo a me. Grazie. Ti avevo inviato una richiesta di amicizia, è rimasta in sospeso....
Al momento in questa fase tu continui ad operare?

Il boss sul forum tempo fa aveva scritto che in periodi come questo le opzioni otm vanno acquistate, perchè maggiore vola significa maggiore probabilità di finire itm.
Sembra un controsenso rinunciare a dei premi clamorosi sulle put, invece è proprio così che funziona: se sto operando io che sono tra gli ultimi arrivati, stai pur tranquillo che sta operando pure lui!

[mgatto]

Grazie Furious per la risposta. E\' da qualche anno che sono registrato ma non avevo mai sentito "il Boss", neanche nei suoi video, affermare che le opzioni le acquista. Ora forse in questo momento particolare non so, anche perchè come adesso non ci siamo mai stati. Aveva qualche settimana fa aperto una strategia sulle MIBO di acquisto di 1 put e 1 call, poi portata a rischio 0 vendendo opzioni altri strike, ma la volatilità era molto bassa. Quindi tu acquisti put e call su indici, azioni OTM, ma non le paghi molto?

[Furious]

Grazie Furious per la risposta. E\' da qualche anno che sono registrato ma non avevo mai sentito "il Boss", neanche nei suoi video, affermare che le opzioni le acquista. Ora forse in questo momento particolare non so, anche perchè come adesso non ci siamo mai stati. Aveva qualche settimana fa aperto una strategia sulle MIBO di acquisto di 1 put e 1 call, poi portata a rischio 0 vendendo opzioni altri strike, ma la volatilità era molto bassa. Quindi tu acquisti put e call su indici, azioni OTM, ma non le paghi molto?

..era un discorso teorico, chiaramente va inglobato in una strategia/portafoglio.
Ad es. in questo momento strategia vega positive sono valide, non è che mi metto ad acquistare opzioni come fossero titoli da cassettista.

[mgatto]

Intendi tipo i calendar... Se però per qualche motivo, come un farmaco o diminuzione di casi la volatilità cominciasse a scendere andresti incontro a perdite. Sbaglio qualcosa?

[mgatto]

Sto cercando di impostare una strategia sulle MIBO comprando 2 opzioni molto OTM. In particolare scadenza Giugno 2020
Acquisto call strike 24000 e acquisto put strike 8000. La strategia ha un payoff mostrato in figura.
Pensate possa avere qualche speranza di guadagno alla luce di questa altissima volatilità.

[Furious]

Intendi tipo i calendar... Se però per qualche motivo, come un farmaco o diminuzione di casi la volatilità cominciasse a scendere andresti incontro a perdite. Sbaglio qualcosa?

Dipende... un calendar non guadagna solo di vola, c\'è anche la componente di direzione che incide.

[mgatto]

Mi allaccio a questa discussione ho una posizione su Enel aperta qualche settimana fa e chiedevo quale è il modo migliore per difenderla se il sottostante dovesse scendere sui 6 euro.
Forse vendere una call strike 6?

Il sottostante continua a scendere può essere una buona idea vendere un\'altra call 4,8? ed approfittare di un basso valore di call per acquistarne 2 strike 8?
La figura si trasformerebbe come in figura allegata.

[Cagalli Tiziano]

Il sottostante continua a scendere può essere una buona idea vendere un\'altra call 4,8? ed approfittare di un basso valore di call per acquistarne 2 strike 8?
La figura si trasformerebbe come in figura allegata.

Non male...solo il rapporto guadagno perdita è sfavorevole (1/7)

[mgatto]

Quindi tu faresti altro?

[mgatto]

Continuo su questa discussione i miei deliranti pensieri. Ho visto che nonostante tutto lo staff di Tiziano riesce a produrre buoni risultati. Le strategie usate sono calendar per lo più, non so se ve ne siano anche di long strangle. Il problema è che nella seconda strategia ho già il rischio definito nella prima non è possibile definirlo, perchè varia in base alla volatilità. Come è possibile gestire un calendar con una volatilità così alta. Ho notato che anche i market maker spesso sono assenti e gli spread molto alti...

[robyrex]

Continuo su questa discussione i miei deliranti pensieri. Ho visto che nonostante tutto lo staff di Tiziano riesce a produrre buoni risultati. Le strategie usate sono calendar per lo più, non so se ve ne siano anche di long strangle. Il problema è che nella seconda strategia ho già il rischio definito nella prima non è possibile definirlo, perchè varia in base alla volatilità. Come è possibile gestire un calendar con una volatilità così alta. Ho notato che anche i market maker spesso sono assenti e gli spread molto alti...

Ciao, più che altro io ho notato una grande differenza tra l\'Eurex e gli altri mercati in termini di spread e presenza market makers. In quest giorni mi è sembrato più efficiente anche del CME.
Roby

[Furious]

Continuo su questa discussione i miei deliranti pensieri. Ho visto che nonostante tutto lo staff di Tiziano riesce a produrre buoni risultati. Le strategie usate sono calendar per lo più, non so se ve ne siano anche di long strangle. Il problema è che nella seconda strategia ho già il rischio definito nella prima non è possibile definirlo, perchè varia in base alla volatilità. Come è possibile gestire un calendar con una volatilità così alta. Ho notato che anche i market maker spesso sono assenti e gli spread molto alti...

Scusa ma su quali sottostanti i MM sono assenti? Io per ora ho fatto strategie su Eurostoxx e Dax e non ho avuto mai problemi, nè con itm, nè con otm.
Più che altro sul Dax mi sembra che il MM sia un pò più cattivello rispetto all\'Eurostoxx, poi a breve dovrò iniziare col Ftsemib appena me ne capita l\'occasione.
Per quello che riguarda le strategie, probabilmente vengono buttati fuori più calendar spread perchè sono quelli che hanno maggior rapporto rischio/rendimento, ma non è detto che siano le più adatte in questo periodo.
Personalmente mi sto trovando molto bene con i bearish e i bullish calendar spread, mentre coi neutral e con gli spread semplici no.
Comunque a corti discorsi se tutti avessimo messo dentro TUTTE le strategie in questo mese avremmo fatto una VAGONATA di soldi, non ho fatto il conto preciso, ma comunque è una cifra a 4 zeri.