SCRIPT

[marco.stelloni]

Re:SCRIPT

Ciao Pidi,
da quello che ho capito rileggendo bene quello che hai scritto, tu metti in piedi una strategia, carichi i dde di tutte o quasi le opzioni della stessa scadenza e poi tramite gli script prendi in esame tutti i possibili movimenti del mercato per aggiustare la strategia stessa. Dal momento che non puoi incrementare le quantità ad ogni correzione poichè altrimenti i margini non si sgonfierebbero e quindi verresti meno al concetto della pentola a pressione, l\'unica cosa che puoi fare è non rollare solo la parte che è in sofferenza, ma rollare ovviamente anche la parte che in quel momento si trova in guadagno( da qui la tecnica del "Tapis Roulant"), di modo che riesci a recuperare la perdita momentanea della gamba in sofferenza, incassando di più dalla parte momentaneamente in guadagno, e procedi così cercando di rimanere con il prezzo dell\'indice sempre al centro. Il problema però credo che sopraggiunga quando sei molto vicino alla scadenza in quanto a quel punto i cambi si fanno più difficoltosi poichè la differenza tra uno strike e quello successivo diventa notevole. Dimmi se ho centrato il concetto oppure se sono ancora lontano.
grazie e un saluto.
Marco

[pidi10]

Re:SCRIPT

Marco

quello che hai detto centra perfettamente una parte della logica dello script.
Lo script in questo momento ha 40 casi di cui 10 gestiscono il tapis roulant e 30 proprio le eventualità di fine corsa, quando i prezzi delle opzioni più larghe non ci sono più.
Dalle prove fatte fino ad ora è risultato che i 30 casi da soli reggono per 8/10 giorni in media, portando la strategia in guadagno nel 99% (in base ai test) dei casi con ROI mensili dal 25 al 35%. Se la strategia è pilotata dal meccanismo del Tapis Roulant che invece agisce quando ci sono i prezzi fino a 4 strike prima e dopo l\'attuale, cioè nel periodo precedente a quello indicato sopra esattamente fino alla penultima settimana, la stessa probabilità di guadagno si estende anche a strategie più mature con posizioni prese ad inizio mese con theta più alti e quindi con ROI mensili maggiori.
Però ancora i test sia in simulazione che in reale non sono terminati e spesso hanno evidenziato delle sorprese che hanno richiesto aggiustamenti e cioè più casi da gestire.
Inoltre io attualmente sono completamente bloccato dal poter effettuare test in reale perchè la suite, dopo gli ultimi aggiornamenti software, non invia più a mercato ordini. Cioè li invia a mercato ma poi quando riceve l\'eseguito impazzisce e inizia a registrare sul log l\'operazione infinite volte, tanto che si deve stoppare il programma tramite task manager (mi meraviglio che nessuno se ne sia accorto) e ricalcolare il log a mano sul salvataggio precedente della suite prima di riavviarla. Max ci sta lavorando già da quasi un mese, ma ieri ho saputo che ora è impossibilitato a terminare la correzione perchè va in ferie, meritatissime, ma che comunque al momento impediscono l\'ulteriore sviluppo dello script. Quindi temo che se ne dovrà riparlare a Settembre se Tiziano e Denis non trovano dei rimedi, come ad esempio riattivare versioni precedenti della suite, che da quel punto di vista funzionavano perfettamente.

[pidi10]

Re:SCRIPT

Volevo ancora specificare due cose.
1)
I casi previsti dallo script erano 60, ma con l\'introduzione del meccanismo del Tapis Roulant sono riuscito a ridurli a 40 togliendo tutti quelli che gestivano le protezioni che ora dai test effettuati finora ho capito che non servono più.
2)
Visto l\'interesse, appena sarò sicuro che tutto funziona è mia intenzione redigere una rapporto completo che spiega come funziona in dettaglio il meccanismo del Tapis Roulant e le sue basi teoriche, che pur essendo semplici non sono di immediata identificazione. Rapporto che consegnerò a Tiziano per il suo placet finale e l\'eventuale pubblicazione sul forum, naturalmente a sua discrezione.

[marco.stelloni]

Re:SCRIPT

Grazie per la risposta tempestiva e scusa se sono stato un pò insistente ma l\'argomento mi interessa molto.
A presto
Marco

[pidi10]

Re:SCRIPT

Marco

scusa tu. Io mi trovo in una posizione scomoda, perchè mi rendo conto della potenzialità del meccanismo che osservando sono riuscito a trovare, e vorrei trasmetterlo a tutti, ma essendo un neofita, temo che ci possano essere degli errori e quindi di passare delle informazioni che possano procurare un danno anche solo cognitivo ad altri. Quindi non ho altra strada che quella di concludere le prove per assicurarmi della validità del meccanismo trovato e dello script nel suo insieme, prima di descrivere i dettagli.

[marco.stelloni]

Re:SCRIPT

Sono perfettamente d\'accordo con te, porta avanti le tue prove e speriamo che tu possa giungere a dei buoni risultati, come per adesso sembra.
Buon lavoro
Marco

[marco.stelloni]

Re:SCRIPT

Ciao Pidi, ti volevo chiedere se secondo te la strategia alla quale stai lavorando si potrebbe adattare bene (oppure meglio o peggio) anche alle opzioni con scadenza settimanale, in quanto in questo caso essendo la scadenza molto più breve, le correzioni saranno necessariamente minori e quindi anche le probabilità di trovarsi in dificoltà sarebbero ridotte. Tieni presente però che nelle settimanali non hai molti strike quotati sopra e sotto nel momento in cui enri a mercato, però considera anche che il solo passare di un giorno determina una discreta svalutazione delle stesse. So che su IW non sono quotate, ma su Interactive Brokers (che è quello che uso io) si. Io mi rivolgo a te ma ovviamente se Tiziano avesse tempo per intervenire sull\'argomento sarebbe molto interessante sapere il suo parere in merito.

Ciao a tutti
Marco

[pidi10]

Re:SCRIPT

Marco
assolutamente si e dai calcoli fatti i ritorni sarebbero superiori in termini di ROI mensile.
Non servirebbe neppure il Tapis Roulant e quindi i casi dello script che sto sviluppando si ridurrebbero da 40 a 30. E quei 30 sono stati già testati e hanno portato i risultati che ho detto in un altro post.
Ma il problema oggi è che pur essendo pronta l\'interfaccia, ancora da integrare, per andare a mercato tramite Interactive Brokers, la suite non riesce a mandare a mercato ordini (sia automatici che manuali con il what if) neppure per IWBank.
In questa situazione, o si aspetta che Max aggiusti la suite, o Denis riesce a riesumare una release precedente della suite da utilizzare fino a quando il problema non sarà risolto, oppure Tiziano deve provvedere a velocizzare lo sviluppo di Fiuto giungendo ad una nuova versione da affiancare a quella gratuita ed in grado di andare a mercato.
Finchè non abbiamo un software che riesca ad inviare gli ordini a mercato senza l\'intervento umano, si può parlare di Script solo in linea teorica.
Il collo di bottiglia sta nella carenza di programmatori in grado di sviluppare il software, anzi se tra i 1500 iscritti a questo forum c\'é qualcuno, oltre coloro che già lo stanno facendo, in grado e desideroso di collaborare lo segnali a Tiziano, le porte mi risulta che siano spalancate.

[Cagalli Tiziano]

Re:SCRIPT

S p a l a n c a t i s s i m e

[marco.stelloni]

Re:SCRIPT

Perfetto, grazie per la risposta

Ciao

[pidi10]

Re:SCRIPT

Per chi conosce Excel e desidera apprendere i rudimenti del Basic e fare qualche esercitazione pratica su Excel posto 2 file zippati molto pratici e brevi trovati in http://excelvba.altervista.org/
Il linguaggio degli script sulla suite è molto simile.

[carlologli]

Re:SCRIPT

Per pidi10, ciao pidi ho cominciato a leggere Visual Basic forse tra un paio d\'anni sarò in grado di scrivere qualche modulo, è solo una notizia che ti volevo dare perchè la tua idea di scrivere le combinazioni di avvenimenti che possono succedere e metterle a mercato in automatico ha fatto un altro proselito, alla prossima, Carlo

[pidi10]

Re:SCRIPT

Carlo
un paio di mesi volevi dire, che ad Agosto al fresco all\'aria aperta con un pc per leggere il corso e fare delle prove è piacevole e efficace.
Io ne sono testimone.

Ciao

[carlologli]

Re:SCRIPT

il bradipo ha i suoi tempi

[GabrieleV]

Re:SCRIPT

Gente, se i tutorial non vi bastano, se i videocorsi vi annoiano: trovate una sala, offritemi una cena, e vi faccio il corso di basic :P