SCRIPT

[pidi10]

Re:SCRIPT

Posto gli snap shot di due suite che stanno effettivamente a mercato dal 5 Maggio e scadono il 22 Maggio e sono pilotate da uno stesso script.
Una strategia gira sul mio PC e l\'altra sul PC che sta a casa di un mio collaboratore, di vecchia data, che non sa neppure cosa sia una call, ma che fidandosi rischia i propri soldi.
Il capitale sul conto è di 5000 per me e 4500 per il mio collaboratore.
Entrambe le suite non hanno avuto bisogno di alcun intervento durante la loro vita, neppure per prendere posizione iniziale.
Non sono stati utilizzati Alert.
Attualmente l\'esito di queste due suite conferma a pieno i risultati ottenuti in simulazione ad Aprile con 12 suite.
Credo sia interessante per chi desidera intraprendere la strada degli script e già costituisca un primo input all\'invito di Enzolo

[tony]

Re:SCRIPT

Ei pidi ti ho mai detto che mi fido anch\'io di te?...... :P

[pidi10]

Re:SCRIPT

Ciao Tony,

non è di me che ti devi fidare, ma di Tiziano, perchè è lui che mi ha insegnato tutta la teoria delle opzioni da zero e consentito oggi di raggiungere questi primi risultati.

A proposito oggi alle 17 e 15 le opzioni su Shatz sono scadute e le due suite del post precedente, che erano realmente a mercato, hanno guadagnato, in modo totalmente automatico, una 1700 e l\'altra 1650 Euro cioè hanno conseguito un ROI del 35/40% in 18 giorni, confermando sia il ROI medio delle precedenti 12 suite mandate in simulazione ad Aprile, che il fatto che ormai da due mesi non si registrano perdite su nessuna posizione.

GRAZIE TIZIANO!

[Gauss]

Re:SCRIPT

Mi permetto, molto umilmente, di inviare un file con uno studio che avevo fatto sugli strike perforati con timeframe di 1 mese. (NB 1 mese di calendario e non borsistico).

Come si può vedere, statisticamente, nella maggioranza dei mesi al max il bund perfora < 4 strike.


Un altro conteggio possibile è vedere quanti strike al rialzo e al ribasso vengono perforati nel mese.

[Gauss]

Re:SCRIPT

Carissimi continuo a postare alcune rilessioni personalissime.

Allego un file excel con lo storico del bund degli ultimi 10 anni.
Alcune considerazioni:
1) il file è utile se non altro per avere lo storico dei dati !!! attenzione che ci sono dei "buchi" nei dati ma per l\'analisi che mi serve non sono essenziali. Eventualmente chi ha tempo potrà riempirli e sistemarli.
2) ho scelto il Bund perchè è liquido, lo spread non è mai troppo alto (a parte qualche eccezione), paga ( nel senso che le opzioni vendute portano un certo gain), ha pochi gap, non è volatile come gli indici azionari (anche se ha dei momenti furiosi anche lui).

Ipotesi di partenza
L\'idea è quella di una short strangle (call e put vendute).
Gli strike vengono scelti con un criterio matematico di altissima finanza, cioè vendo la call e la put che valgono 0,12.
il giorno di apertura è il giorno successivo alla scadenza del contratto precedente (quindi circa 30 gg di vita) 1 mese. (segnato in arancione nel secondo foglio del file)

Considerazioni.
- 0,12 x 2 porta un gain max di euro 120 + 120 = 240
- il margine richiesto è circa (oggi) di 650,00 euro (dipende dalla volatilità)
- il beneficio è che scegliento 0,12 e basta, la quotazione tiene già conto della volatilità il giorno dell\'apertura e quindi verranno scelti strike larghi con alta volatilità, strike più vicini con bassa volatilità;
- il gain max viene deciso in partenza;
- quando il sottostante va contro ci si deve spostare di uno strike; ad esempio se ho venduto call 122 mi setto un allarme che quando la call 122,5 si apprezza fino a 0,12; acquisto la call venduta e vendo la 122,5 (quindi mi sposto e perdo il differenziale fra 0,12 e il riacquisto dell\'opzione; per recuperare si può aumentare la nuova quantità venduta)
- il delta delle opzioni vendute è basso; questo mi porta variazioni molto piccole del prezzo delle opzioni e quindi lo spostamento può essere fatto con tutta calma.
- 1 delle due opzioni sarà sempre vincente.
- 240 di gain per un capitale impegnato di CIRCA 650 € mi da una resa mensile del 36%.


La strategia ... ma funzionerebbe?
Nel primo foglio del file allegato ci sono i dati;
nel secondo, nella zona in azzurro, si inseriscono gli strike per verificare quando vengono colpiti;
il file è incompleto ... chi vuole può completarlo nel proprio PC.
Mi sembra che mettendo 6 ( cioè 6 strike) i risultati sono buoni. e non ci si debba spostare moltissimo.

Lo storico mi sembra significativo ... se non altro perchè ricomprende il 2007 e 2008 che non sono stati anni proprio tranquilli per i mercati. Quindi mi sembra un buon test per situazioni LIMITE ....

Cosa ne pensate?
:ohmy: :ohmy: :ohmy:

[Felix]

Re:SCRIPT

Caro Gauss, io penso che il tuo modo di studiare e di proporre strategie sia uno dei miei preferiti. :cheer:
Attendo i commenti del Guru per evitare figuracce da ultimo arrivato, ma in simulazione a me sembra che funzioni tutto benissimo.
Tra l\'altro, questa "semplice" (ora che l\'hai spiegata tu è semplice) strategia sembra fatta apposta per finire dritta dritta in uno script.

Grazie mille, anzi, grazie 36 (%)

[Gauss]

Re:SCRIPT

Ciao Felix.

Visto che il trading non è il mio lavoro, ..... e a scanso di equivoci ..... e anche perchè non si tratta di fare figuracce !!!
voglio solo dirti che cerco di imparare anch\'io qualcosa .... (tradotto in linguaggio meno tecnico : finora ho solo perso e cerco di trovare un modo per ...gainare un pochettino !!!!) .....

[imported_admin]

Re:SCRIPT

E\' tutto OK.
Ora aspettiamo qualche suggerimento in qua ed in la :whistle:

[pidi10]

Re:SCRIPT

Gauss
Io ho passato molto tempo a studiare gli script e senza entrare nel merito della strategia da te proposta, mi permetto di segnalarti delle differenze di punto di vista, tra un trader opzionista che deve gestire la posizione a mano ed un altro che la deve gestire con uno script.

1) Lo script, così come programmato da Max sulla suite, effettua un controllo ogni 60 secondi e se opportunamente programmato, può reagire di conseguenza.
Quindi non occorre cercare di prendere posizione su opzioni con delta basso per avere il tempo di intervenire, lo script lo fa immediatamente quando il programma lo richiede.

2) Utilizzando gli script non occorrono gli alert in quanto lo script altro non è che un sistema di alert integrato.

3) Con lo script si ha la certezza della reazione immediata, quindi lo strangle che mitiga i guadagni per ottenere un\'area (quella centrale) di relativa tranquillità potrebbe non essere la scelta migliore. Infatti se si ha questa certezza, allora perchè non utilizzare uno straddle venduto, se il prezzo del sottostante si sposta, nessun problema, lo script rolla, ma il massimo guadagno risulta superiore e di molto sempre.
A riprova del fatto che la garanzia della immediatezza della capacità di reazione data dallo script costituisce una modalità aggiuntiva al modo di operare per un opzionista, come l\'hedging o il rolling, ti faccio un esempio accadutomi oggi in simulazione. Lo script era programmato per prendere posizione in vendita su call e put stesso strike (staddle) solo a delta 50, cioè quando il prezzo del sottostante coincide con lo strike.
L\'ha fatto ed ha incassato un premio talmente alto (e netto di valore intrinseco) che i breakeven si sono posizionati a 4 strike dallo strike venduto. Se sono certo che se accade qualcosa lo script esegue le contromosse posso azzardare una tale mossa, ma riuscendo a prendere posizione a 4 strike dai due breakeven, quasi quasi lo script non mi serve più, perchè è difficile che ci arrivi. Ma se lo fai senza script il rischio diventa alto perchè se poi si sposta devi rispondere velocemente e non puoi stare 9 ore di fila davanti al PC. Quindi lo script riduce il rischio della transazione. Perciò le strategie vanno pensate più aggressive e più redditizie.

Questo è solo il mio punto di vista.


.

[Gauss]

Re:SCRIPT

Carissimo Pidi ho visto con interesse il tuo post e mi riservo di studiarmelo con calma (cioè simulare qualcosa).

A una prima lettura mi sembra però che i nostri punti di vista, pur essendo diversi, siano entrambi corretti.
La differenza, secondo me, stà nella strategia che si vuole realizzare.

In parole povere .... io sto progettando un trattore ... mentre tu stai progettando una macchina da corsa;
... entrambi i mezzi possono funzionare bene .... ma hanno utilizzi diversi.

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[pidi10]

Re:SCRIPT

Gauss
Certo che sono entrambi corretti.
Quello che ho voluto fare è esternare una parte delle impressioni che io, lavorando da tempo sugli script ho registrato, allo scopo di condividere questa mia esperienza con tutti coloro che possano essere interessati.
Durante i tour e anche sui forum spesso ho verificato che esistono situazioni di persone che possono dedicare al trading solo una frazione del loro tempo. L\'uso corretto degli script risolverebbe il loro problema al 100%, quindi, potendo, mi sembra opportuno informarli su vari aspetti correlati all\'uso di script.

La strategia che hai descritto è perfetta se da seguire a mano, io ho cercato di rileggerla in chiave utilizzo di script, cioè se da rendere automatica. E\' proprio confrontandomi con la tua strategia che io, che probabilmente parto dalle stesse conoscenze che hai tu -corso con Tiziano nel Febbraio 2007-, ma che ho dedicato gli ultimi mesi a mettere a punto script, ho capito che le differenze tra i due metodi possono anche fare cambiare i punti di vista iniziali e quindi la strategia stessa. Cosa che ha stupito anche me.

[Gauss]

Re:SCRIPT

Ognuno ha la propria storia.
Io sono partito lancia in resta e mi sono schiantato a 40.000€

Ora cerco di starci lontano e con umiltà ricostruire qualcosa ...

Vorrei stare tranquillo con delta bassi (anche se sono cosciente che non è il massimo dell\'efficienza ... ma mi accontento)

allego in real time il bund 5 min ....

PS: in ogni caso nel trading è come nella vita .... sono i risultati quelli che contano .... e finora mi hanno dato torto :huh:


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[pidi10]

Re:SCRIPT

Più o meno anche io ho la stessa "storia" :S

[tony]

Re:SCRIPT

Ragazzi i progressi con il Basic procedono lentamente, ho imparato a fare un "inkpad" e un browser per il web, in poche parole il libro su visual basic 2008 ti spiega come usare il programma, ma per imparare il linguaggio bisogna cercare anche in rete.......chi sa l\'inglese, trova una serie di video che si aprono dalla pagina iniziale del programma, chi non lo sa deve cercare......cerca.......cerca ho trovato questo:

http://computing.jdmag.net/default.aspx?dir=/dir/Programmazione/Visual_Basic/Bellanca,_Salvatore/index-5-81-2096-0-0-0-.html

Almeno si parte dalla base....

[pidi10]

Re:SCRIPT

Gauss

stavo rileggendo il tuo post in cui dici "sono i risultati quelli che contano". Era nel PS e non l\'avevo notato prima.

Scusa ma fai un errore fondamentale, non sono i risultati quelli che contano, ma quello che vuoi tu. Punto!
Sia nella vita che nel trading.

Ciao