Ciao a tutti!!

Spero che la mia richiesta di aiuto non sia troppo banale ma, a causa della curiosità e della voglia di imparare, non ho resistito e ora mi ritrovo a postare questo dubbio.

Il problema sorge dall'analisi degli indicatori di sentiment tipici delle opzioni. In particolare mi sono arenato su 'sto benedetto put call ratio.

Ora, vengo al dunque: come si fa ad isolare o ad interpretare il put call ratio del nostro Ftse Mib che è influenzato dall'hedging degli istituionali? A me interessa sapere ed isolare il movimento speculativo per andare contrarian ma, con l'hedging di mezzo, è tutto buio pesto.

In Usa il CBOE pubblica due tipi di indicatori: il "total put call ratio" e l'"equity only put call ratio". Il primo mi è parso di capire che è il nostro put call ratio (quello che per intenderci si trova sul sito di Borsa Italiana); per quanto riguarda il secondo, che è quello che mi servirebbe - in realtà servirebbe un po' a tutti noi credo - cioè quello che isola i movimenti speculativi, esiste la variante italiana? O come al solito siamo rimasti indietro su questo aspetto?

Spero di non aver sparato scemenze, ho dato comunque un'occhiata agli altri thread del forum ma non ho visto nulla in merito.

Se sono stato "ridondante" chiedo scusa ma, come afferma il buon Taleb, la ridondanza è Robusta e non si lascia sorprendere dal caso ...

Buon trading a tutti!!!