Put Call Ratio, questo sconosciuto ...

[jeremy75]

Assolutamente no!

Non cadere in queste trappole che vengono disseminate da e per inesperti.

Partiamo da un punto fermo e cioè se siamo d'accordo che i DPD hanno una precisione millimetrica. Basta guardarli per saperlo.

Se sì, allora continuiamo la lettura se invece è no, allora lasciamo perdere.

I DPD funzionano perchè riesco a calcolare la posizione netta su ogni strike ed il relativo premio incassato e quello eventualmente speso per la copertura.

La posizione netta è data dalle coperture sulle opzioni medesime...e questa NON è fatta con i soli Future, ma con azioni direttamente o ancora di più con altre opzioni.
Se voglio azzerare un Delta e contemporaneamente diminuire il gamma, o aumentare il theta o mediare il vega... allora certamente non ricorrerò al Future che contiene solo delta.

L'Open Interest sul future è ancora più inutile (se mai possibile) del Put Call ratio.:laughing

P.S Generali è il titolo che scambia più opzioni sul nostro indice. Prova a vedere quanti contratti future scambia...in genere oscilla dai 2 ai 10 al giorno! Questo significherebbe che chi opera su Generali non si copre.

Bene , grazie per la spiegazione, la mia era solo per capire e non voleva assolutamente mettere in discussione i tuoi straordinari metodi

i volumi sugli stock future sono effettivamente bassissimi per tutto il paniere italiano, tu ci hai indicato gli stock future per , eventualmente, girare una posizione, e i vantaggi sono chiari e evidenti, perché ci sono così pochi volumi? cosa fa' preferire il sottostante o le opzioni alla maggioranza degli operatori su stock option?

Buona serata, finalmente sotto i 27 gradi..