Difformità fra backtest e paper
Come abbiamo già visto, in backtest siamo riusciti ad ottenere l\'avvicendamento dei trade Buy/Sell.
Sto però notando che, nelle varie prove in modalità paper che sto facendo, il TS si comporta in maniera diversa.:ermm:
Come si può vedere in figura, il TS si limita a chiudere il trade senza provvedere all\'apertura di una nuova posizione contraria. Genera pertanto più trade consecutivi dello stesso segno.
Non riesco a capire perché questo comportamento difforme fra backtest e paper.
Spero che Apo o Smash possano aiutarmi.
Grazie.
Immagine 150.jpg
Come abbiamo già visto, in backtest siamo riusciti ad ottenere l\'avvicendamento dei trade Buy/Sell.
Sto però notando che, nelle varie prove in modalità paper che sto facendo, il TS si comporta in maniera diversa.:ermm:
Come si può vedere in figura, il TS si limita a chiudere il trade senza provvedere all\'apertura di una nuova posizione contraria. Genera pertanto più trade consecutivi dello stesso segno.
Non riesco a capire perché questo comportamento difforme fra backtest e paper.
Spero che Apo o Smash possano aiutarmi.
Grazie.
Immagine 150.jpg
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