Progetto: Alta Frequenza

[framzero]

Buona sera
scrivo per raccontare questo piccolo banale esperimento in PAPER su TF di 30 minuti sui titoli italiani.
Ho pensato di allentare i filtri da me impostati (variante di quelli di apo) eccessivamente prudenti per stare spazio alla velocità. In particolare, ho impostato :
AVERAGE Z SCORE CROSSING INTERVAL < 40
Z SCORE ZERO CROSSES >50 (autogrill cnh aveva un valore minore.. e non so perchè mi sia sfuggito)
COINTEGRAZIONE > 0,7 (di solito > 0,9)
RATIO PRODIT OPT/STD <2%
ho abbassato lo standard profit loss % da >25% a >10% (del tipo, se chiudo presto mi sta bene guadagnare il minimo necessario)e non ho impostato altri filtri. Volevo impostazioni che mi dessero una coppia veloce e reattiva. L'obbiettivo era chiudere in pochi giorni, poi è andata talmente bene che ho mancato tutti gli zeri e ho chiuso in ritardo...

Ho trovato:

AUTOGRILL CNH
BUZZI TENARIS
UBI TENARIS

SPESA TOTALE 1825€
GUADAGNO: 475€ 26%
GIORNI OPERATIVI: 2

Mi è andata bene, sono stato fortunato. Ma volevo capire se ci può stare l'idea di abbassare la cointegrazione richiesta per altri tipi di requisiti. Da questo piccolo esperimento potrebbe funzionare. Qualcuno ha "progetti" simili? Che tipo di filtri possono tornare utili?