Montecarlo max risk

[Apocalips]

Ciao Tiziano

come viene calcolato il Montecarlo max risk di una strategia ?
sto dicendo una sciocchezza se penso che esso rappresenti la perdita a scadenza relativa al lancio piu lungo di una simulazione montecarlo ?

ScreenShot_20160929151956.png

grazie

Apo

[Andrea Cagalli]

Ciao Tiziano

come viene calcolato il Montecarlo max risk di una strategia ?
sto dicendo una sciocchezza se penso che esso rappresenti la perdita a scadenza relativa al lancio piu lungo di una simulazione montecarlo ?

grazie

Apo

Ciao caro,
quasi...

il Montecarlo max risk rappresenta il massimo rischio della strategia calcolato con la simulazione montecarlo. Utilizza 1500 lanci a partire dal prezzo attuale fino alla prima data di scadenza della strategia.
Quindi è il massimo rischio tra tutte le simulazioni

Trovi tutte le proprietà di beeTrader, OverSpread ed Iceberg a questo link:

http://manuals.playoptions.it/beeTra...ose_properties

Ciao Ciao

[Apocalips]

in pratica se mancano 20 giorni alla scadenza, il Montecarlo max risk rappresenta a bocce ferme il massimo rischio tra tutte e 20 le simulazioni di 1500 lanci


grazie

[Cagalli Tiziano]

in pratica se mancano 20 giorni alla scadenza, il Montecarlo max risk rappresenta a bocce ferme il massimo rischio tra tutte e 20 le simulazioni di 1500 lanci


grazie

E\' proprio come scrivi Apo, corretto!

[Furious]

Mi rendo conto che può essere davvero "stupido" quello che sto per dire, ma tant\'è, quando mi fanno delle domande io cito sempre "non esistono domande stupide, esistono solo risposte stupide"...

Quindi vengo alla domanda:
come mai su un portfolio di 2 strategie il cui max risk a scadenza è di 500€ il Montecarlo max risk mi dà 4.259?

[fnet]

Mi rendo conto che può essere davvero "stupido" quello che sto per dire, ma tant\'è, quando mi fanno delle domande io cito sempre "non esistono domande stupide, esistono solo risposte stupide"...

Quindi vengo alla domanda:
come mai su un portfolio di 2 strategie il cui max risk a scadenza è di 500€ il Montecarlo max risk mi dà 4.259?

provo a darTi una risposta ....
.... e\' un calendar ? .... il max risk della strategia e\' di 4260 .... i conti tornano ma la figura disegnata no ..... per cortesia postala alla prima scadenza ....

fabio

[Andrea Cagalli]

Mi rendo conto che può essere davvero "stupido" quello che sto per dire, ma tant\'è, quando mi fanno delle domande io cito sempre "non esistono domande stupide, esistono solo risposte stupide"...

Quindi vengo alla domanda:
come mai su un portfolio di 2 strategie il cui max risk a scadenza è di 500€ il Montecarlo max risk mi dà 4.259?

Ciao caro,
trovi la descrizione delle proprietà di iceberg alla pagina linkata sotto:

http://manuals.playoptions.it/Iceber...]=max&s[]=risk

Se usi la funzione di ricerca del manuale in alto a destra trovi tutto...o quasi :-)

Cattura.PNG

Ciao Ciao

[Furious]

provo a darTi una risposta ....
.... e\' un calendar ? .... il max risk della strategia e\' di 4260 .... i conti tornano ma la figura disegnata no ..... per cortesia postala alla prima scadenza ....

fabio

No non è un calendar, poi facendo altri test ho capito, la questione è molto più semplice:
il max risk è una semplice somma algebrica dei 2 max risk delle 2 strategie

In realtà, sia durante l\'arco della strategia, che a scadenza, le 2 strategie in parte si compenseranno e quindi non sarà possibile perdere più di quanto indicato dalla linea gialla At Expiry (che è infatti l\'obiettivo che mi ero posto con questo studio).