Ftse mib

[CIVT]

Questa volta volevo proprio dire Put. In una figura di questo tipo, scoperta verso la parte più pericolosa (Call) avere un 5% di distanza dal BEP non è moltissimo, per cui caricare da quella parte sarebbe pericolosissimo. Una Put non varia il BEP Up e ti lascia il Bep dw ad una percentuale del 12. Quindi gestibile, alzando il payoff. Qui poi ognuno sceglie il suo strike.

Grazie del chiarimento Tiziano effettivamente è proprio come una coperta corta! Anche io a pensarci bene mi ero trovato nella stessa situazione con CALL vendute ed ipotizzavo di vendere PUT settimanali per proteggermi ma giustamente mi avevi fatto notare che vendere PUT esponeva solamente a rischi maggiori! Chi vuole approfondire qui può legegre il caso studio http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post69332

Esatto. Basta che guardi le quotazioni e vedrai che a parità di distanza dal prezzo del sotttostante lo strike call è pagato molto meno delllo strike put. Esempio: sottostante 10, strike Call 11 e strike Put 9 (sono entrambi distanti 1)

Come indicazione nella giornata di ieri "totalmente bearish" le PUT sullo STOX venivano prezzate mediamente il 30% in piu\' rispetto alle CALL io mi sarei aspettato un rapporto molto piu\' tirato! callput.PNG

[Cagalli Tiziano]

ciao Tiziano,

è sempre più difficile gestire le call che vanno itm piuttosto delle put per un discorso di volatilità (forma dello skew), corretto? mi ricordo una volta un discorso simile....

grazie

Esatto. Basta che guardi le quotazioni e vedrai che a parità di distanza dal prezzo del sotttostante lo strike call è pagato molto meno delllo strike put.

Esempio: sottostante 10, strike Call 11 e strike Put 9 (sono entrambi distanti 1)

[bizio]

:laughing:

Questa volta volevo proprio dire Put. In una figura di questo tipo, scoperta verso la parte più pericolosa (Call) avere un 5% di distanza dal BEP non è moltissimo, per cui caricare da quella parte sarebbe pericolosissimo.
Una Put non varia il BEP Up e ti lascia il Bep dw ad una percentuale del 12. Quindi gestibile, alzando il payoff.
Qui poi ognuno sceglie il suo strike.

ciao Tiziano,

è sempre più difficile gestire le call che vanno itm piuttosto delle put per un discorso di volatilità (forma dello skew), corretto? mi ricordo una volta un discorso simile....

grazie

[Cagalli Tiziano]

Tiziano forse intendevi dire di non vendere altre CALL visto che ne ha già due in pancia? Tu sei come fonzie di Happy Days non riesci a dire ChhhhHHALL ahaahhhah :laughing:

:laughing:

Questa volta volevo proprio dire Put. In una figura di questo tipo, scoperta verso la parte più pericolosa (Call) avere un 5% di distanza dal BEP non è moltissimo, per cui caricare da quella parte sarebbe pericolosissimo.
Una Put non varia il BEP Up e ti lascia il Bep dw ad una percentuale del 12. Quindi gestibile, alzando il payoff.
Qui poi ognuno sceglie il suo strike.

[CIVT]

Tiziano ti chiedo un consiglio per migliorare il guadagno della mia strategia di febbraio......non sarà il massimo ma per ora va bene!!
[ATTACH=CONFIG]13861[/ATTACH]

Interessante questa figura! Le due CALL le hai vendute quando la PUT ha iniziato ad andare in sofferenza o sei entrato alla rottura dei supporti del FTSEMIB?

Va più che bene così: l\'ingordo si strozza!
Pensa se vendi ancora Put e lunedì rimbalza...!

Tiziano forse intendevi dire di non vendere altre CALL visto che ne ha già due in pancia? Tu sei come fonzie di Happy Days non riesci a dire ChhhhHHALL ahaahhhah :laughing:

[Cagalli Tiziano]

Tiziano ti chiedo un consiglio per migliorare il guadagno della mia strategia di febbraio......non sarà il massimo ma per ora va bene!!
[ATTACH=CONFIG]13861[/ATTACH]

Va più che bene così: l\'ingordo si strozza!
Pensa se vendi ancora Put e lunedì rimbalza...!

[poket9]

Tiziano ti chiedo un consiglio per migliorare il guadagno della mia strategia di febbraio......non sarà il massimo ma per ora va bene!!
strategia febbraio.jpg

Per ampliare il ragionamento:

A chiudere i contratti ci rimetterebbero 170 punti.
E\' quindi più logico che shortino future per difendere lo strike attivamente: fare scendere l\'indice.
Oltretutto ogni indice comanda 2 opzioni per cui i punti che salverebbero per ogni contratto sono il doppio.

Io farei così se fossi "Mani Forti" oppure, se non mi sento comunque tanto forte allora faccio il contrario ma cercando di proteggere in un colpo solo tutti gli strike Call che ho venduto.
Compero con una forza tale da coprirli tutti e portare il prezzo così in alto da poter chiudere quelli più bassi...ad esempio il 20 000, 21 000 ...ecc.

[civvic]

Altro che Sangiovese !!

Naturalmente solo se stiamo andando su vino DOTM, perchè altrimenti se vogliamo andare su i primi OTM un bel mater matuta!:laughing:

[civvic]

Per ampliare il ragionamento:

A chiudere i contratti ci rimetterebbero 170 punti.
E\' quindi più logico che shortino future per difendere lo strike attivamente: fare scendere l\'indice.
Oltretutto ogni indice comanda 2 opzioni per cui i punti che salverebbero per ogni contratto sono il doppio.

Io farei così se fossi "Mani Forti" oppure, se non mi sento comunque tanto forte allora faccio il contrario ma cercando di proteggere in un colpo solo tutti gli strike Call che ho venduto.
Compero con una forza tale da coprirli tutti e portare il prezzo così in alto da poter chiudere quelli più bassi...ad esempio il 20 000, 21 000 ...ecc.

Caro Tiziano io che di opzioni non ci capisco niente ma di vino si, vado sui Castelli !:laughing:

[Cagalli Tiziano]

Per ampliare il ragionamento:

A chiudere i contratti ci rimetterebbero 170 punti.
E\' quindi più logico che shortino future per difendere lo strike attivamente: fare scendere l\'indice.
Oltretutto ogni indice comanda 2 opzioni per cui i punti che salverebbero per ogni contratto sono il doppio.

Io farei così se fossi "Mani Forti" oppure, se non mi sento comunque tanto forte allora faccio il contrario ma cercando di proteggere in un colpo solo tutti gli strike Call che ho venduto.
Compero con una forza tale da coprirli tutti e portare il prezzo così in alto da poter chiudere quelli più bassi...ad esempio il 20 000, 21 000 ...ecc.

[Cagalli Tiziano]

Quando fai questi ragionamenti mi fai paura.
Tu sulla Luna (non che hai la testa sulla Luna) e io in cantina con il sangiovese per dimenticare la differenza fra un Trader con la T maiuscola e un azzeccagarbugli del mouse. :cap:

e da Trader...evviva il SanGiovese!:laughing:

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,
ti ho scritto in un altra sezione ma il tema è quello da te proposto. Ma è possibile che con le vola put doppie rispetto alle call e con la storica ai minimi sull\'implicita non si inizi a scendere?
cosa pensi davvero oltre al tuo scritto.....dacci una percentuale di salita o di discesa,
grazie per tutto

Se io fossi un gestore con portafoglio importante farei scendere l\'indice...oramai chi doveva salire è salito (guarda i volumi!) ed è ora di tosare!

Ma io non faccio testo, ti dico con tutta franchezza che sono long ma ho diminuito di oltre il 70% la mia esposizione.
Questo è quello che leggo e che mi sento di condividere.

[Cagalli Tiziano]

ciao tiziano
non ho il sangiovese in testa che ma ben altre cose che girano.....in famiglia....ma soprassediamo.

Quindi i livelli di definizione sono 20.000, o sopra o sotto. Sopra si sale, sotto si scende. E\' cosi?

Forse non è la serata giusta manco per me....

Attendo lumi e serenità



bruno

E\' così!
... porta a fare un giretto Buk!

[poket9]

DIAMO I NUMERI
confronta le vola implicite call e put a 30-60-91 gg

Ciao pocket9, ma dove hai preso questo dato ?

[ATTACH=CONFIG]13826[/ATTACH]



Apo

[Apocalips]

Ciao Tiziano,
Ma è possibile che con le vola put doppie rispetto alle call......

Ciao pocket9, ma dove hai preso questo dato ?

vola implicita.png



Apo