Ftse mib

[poket9]

Ciao Tiziano,
ti ho scritto in un altra sezione ma il tema è quello da te proposto. Ma è possibile che con le vola put doppie rispetto alle call e con la storica ai minimi sull\'implicita non si inizi a scendere?
cosa pensi davvero oltre al tuo scritto.....dacci una percentuale di salita o di discesa,
grazie per tutto

Se aveste venduto qualche opzione capireste al volo il problema :laughing::laughing:

La quota 20.000 è stata venduta incassando mediamente 600 punti mentre ora ne vale mediamente (242 a 1 mese + 1300 a 1 anno = 1542/2=) 770.

Quindi a comperarla, se l\'indice sale ci si rimettono 170 punti a contratto.

La cosa più semplice è quindi shortare future (170*2 = 340 punti a diposizione) e vedere di andare a scadenza con più scadenze possibili e aspettare che la vola ed il theta riducano il costo e cogliere l\'inerzia per riportarsi ai 15.000.

Altrimenti, e non c\'è altra soluzione, ci si deve mettere super Long!!

Ovvero trasormare le Call in Put e fare filotto portando l\'indice a 25.000 in modo che tutta la gaussiana (1 deviazione) venduta venga sintetizzata in put senza costringere al copri scopri classico delle fasi laterali.

[bruno]

Se aveste venduto qualche opzione capireste al volo il problema :laughing::laughing:

La quota 20.000 è stata venduta incassando mediamente 600 punti mentre ora ne vale mediamente (242 a 1 mese + 1300 a 1 anno = 1542/2=) 770.

Quindi a comperarla, se l\'indice sale ci si rimettono 170 punti a contratto.

La cosa più semplice è quindi shortare future (170*2 = 340 punti a diposizione) e vedere di andare a scadenza con più scadenze possibili e aspettare che la vola ed il theta riducano il costo e cogliere l\'inerzia per riportarsi ai 15.000.

Altrimenti, e non c\'è altra soluzione, ci si deve mettere super Long!!

Ovvero trasormare le Call in Put e fare filotto portando l\'indice a 25.000 in modo che tutta la gaussiana (1 deviazione) venduta venga sintetizzata in put senza costringere al copri scopri classico delle fasi laterali.

ciao tiziano
non ho il sangiovese in testa che ma ben altre cose che girano.....in famiglia....ma soprassediamo.
Se non ho male interpretato:

1.call vendute con premio medio da difendere
2.shorto future per mantenere il premio in area di guadagno (quindi NON faccio salire l\'indice)
3.se l\'indice mi gira verso l\'alto devo riveder la strategia e sintetizzare l\'indice .....come? sono short sul future e corto sulle call....cosa devo inventarmi ?
4.se mantengo la posizione short sull\'indice con il future lo porto con theta e vola a 15000...??? non capisco....non capisco

Quindi i livelli di definizione sono 20.000, o sopra o sotto. Sopra si sale, sotto si scende. E\' cosi?

Forse non è la serata giusta manco per me....

Attendo lumi e serenità



bruno

[zenith]

Anch\'iooooooooooo !!!

Quando fai questi ragionamenti mi fai paura.
Tu sulla Luna (non che hai la testa sulla Luna) e io in cantina con il sangiovese per dimenticare la differenza fra un Trader con la T maiuscola e un azzeccagarbugli del mouse. :cap:

Vengo anch\'io in cantina , cosi\' ci consoliamo un poco .......magari tra un bicchiere e l\'altro buttiamo giu\' un strategia
..........no , niente opzioni solo se sia piu\' strategico il salame o la mortadella sulla rosetta :laugh:

[Claudio61]

Se aveste venduto qualche opzione capireste al volo il problema :laughing::laughing:

La quota 20.000 è stata venduta incassando mediamente 600 punti mentre ora ne vale mediamente (242 a 1 mese + 1300 a 1 anno = 1542/2=) 770.

Quindi a comperarla, se l\'indice sale ci si rimettono 170 punti a contratto.

La cosa più semplice è quindi shortare future (170*2 = 340 punti a diposizione) e vedere di andare a scadenza con più scadenze possibili e aspettare che la vola ed il theta riducano il costo e cogliere l\'inerzia per riportarsi ai 15.000.

Altrimenti, e non c\'è altra soluzione, ci si deve mettere super Long!!

Ovvero trasormare le Call in Put e fare filotto portando l\'indice a 25.000 in modo che tutta la gaussiana (1 deviazione) venduta venga sintetizzata in put senza costringere al copri scopri classico delle fasi laterali.

Quando fai questi ragionamenti mi fai paura.
Tu sulla Luna (non che hai la testa sulla Luna) e io in cantina con il sangiovese per dimenticare la differenza fra un Trader con la T maiuscola e un azzeccagarbugli del mouse. :cap:

[Cagalli Tiziano]

Se aveste venduto qualche opzione capireste al volo il problema :laughing::laughing:

La quota 20.000 è stata venduta incassando mediamente 600 punti mentre ora ne vale mediamente (242 a 1 mese + 1300 a 1 anno = 1542/2=) 770.

Quindi a comperarla, se l\'indice sale ci si rimettono 170 punti a contratto.

La cosa più semplice è quindi shortare future (170*2 = 340 punti a diposizione) e vedere di andare a scadenza con più scadenze possibili e aspettare che la vola ed il theta riducano il costo e cogliere l\'inerzia per riportarsi ai 15.000.

Altrimenti, e non c\'è altra soluzione, ci si deve mettere super Long!!

Ovvero trasormare le Call in Put e fare filotto portando l\'indice a 25.000 in modo che tutta la gaussiana (1 deviazione) venduta venga sintetizzata in put senza costringere al copri scopri classico delle fasi laterali.