beeTrader Release 0.8.10.31 - 06/06/2014

[Andrea Cagalli]

Ciao ragazzi,
è da questo momento la nuova release di beeTrader, l\'aggiornamento a questa release è reso obbligatorio in quanto contiene la risoluzione di alcuni bugs:
- blocco con apertura Symbol List o WorkSpace salvati con versioni precedenti (OverSpread);
- visualizzazione di grafici vuoti (OverSpread).

Come sempre a disposizione per chiarimenti..

Ciao Ciao

[marcoS]

Ciao ragazzi,
è da questo momento la nuova release di beeTrader, l\'aggiornamento a questa release è reso obbligatorio in quanto contiene la risoluzione di alcuni bugs:
- blocco con apertura Symbol List o WorkSpace salvati con versioni precedenti (OverSpread);
- visualizzazione di grafici vuoti (OverSpread).

Come sempre a disposizione per chiarimenti..

Ciao Ciao

Ciao ragazzi e buona domenica, ieri che avevo più tempo volevo creare una lista di symbol con datafeed Yahoo Finance, però mi sono accorto che se ad esempio voglio inserire nella symbol selection il future soybeans di Luglio e Novembre per verificare se c\'è cointegrazione vedo che mi viene trovato solo il future di Luglio con simbolo SN14.CBT(con il quale ricevo errore di caricamento, vedi foto),
Yahoo finance 5.jpg
mentre se provo a cercare il future Novembre con simbolo SX14.CBT non mi viene nemmeno trovato.
Yahoo finance 4.jpg
Se provo a caricare qualsiasi altra azione, anche la meno blasonata Cognizant TSC(vedi immagine sotto)ricevo tranquillamente dati e chart.
Yahoo finance 6.jpg
Secondo voi è un mio errore/problema oppure lo è di Yahoo che non fornisce dati sulle commodities?
C\'è qualcun altro che utilizza IB e che per gli storici deve per forza di cose rivolgersi ai datafeed Yahoo finance e Barchart che ha constatato lo stesso problema?
Con Barchart sono riuscito a crearmi una lista provvisoria di future soybeans con scadenze 2014, 2015, 2016, il problema qui è che le barre storiche arrivano al massimo ad 800 e non alle 1500 che ci occorrono, quindi la lista è utile nel caso in cui si voglia operare a TF orario invece che Daily.
Siccome ieri ci ho investito l\'intero sabato(per solo due commodities), prima di continuare vorrei essere sicuro che ne vale la pena.
Grazie a tutti quelli che potranno darmi qualche dritta.
Ciao
Marco

PS: Se riuscirò a trovare la soluzione in merito inizierò a crearmi le symbol list su tutte le commodities e sono pronto a condividere con chi interessato.

[marcoS]

Ciao ragazzi e buona domenica, ieri che avevo più tempo volevo creare una lista di symbol con datafeed Yahoo Finance, però mi sono accorto che se ad esempio voglio inserire nella symbol selection il future soybeans di Luglio e Novembre per verificare se c\'è cointegrazione vedo che mi viene trovato solo il future di Luglio con simbolo SN14.CBT(con il quale ricevo errore di caricamento, vedi foto),
[ATTACH=CONFIG]15277[/ATTACH]
mentre se provo a cercare il future Novembre con simbolo SX14.CBT non mi viene nemmeno trovato.
[ATTACH=CONFIG]15278[/ATTACH]
Se provo a caricare qualsiasi altra azione, anche la meno blasonata Cognizant TSC(vedi immagine sotto)ricevo tranquillamente dati e chart.
[ATTACH=CONFIG]15279[/ATTACH]
Secondo voi è un mio errore/problema oppure lo è di Yahoo che non fornisce dati sulle commodities?
C\'è qualcun altro che utilizza IB e che per gli storici deve per forza di cose rivolgersi ai datafeed Yahoo finance e Barchart che ha constatato lo stesso problema?
Con Barchart sono riuscito a crearmi una lista provvisoria di future soybeans con scadenze 2014, 2015, 2016, il problema qui è che le barre storiche arrivano al massimo ad 800 e non alle 1500 che ci occorrono, quindi la lista è utile nel caso in cui si voglia operare a TF orario invece che Daily.
Siccome ieri ci ho investito l\'intero sabato(per solo due commodities), prima di continuare vorrei essere sicuro che ne vale la pena.
Grazie a tutti quelli che potranno darmi qualche dritta.
Ciao
Marco

PS: Se riuscirò a trovare la soluzione in merito inizierò a crearmi le symbol list su tutte le commodities e sono pronto a condividere con chi interessato.

Dopo aver evidenziato il problema sopra...che secondo me non credo sia di BeeTrader, volevo anche evidenziare (ma non ce ne sarebbe bisogno) l\'ottima performance sullo spread Soybeans a TF orario vendendo lo spread Luglio-Novembre il 2 Giugno a Z-Score 2 in chiusura sessione, chiudendolo il 6 Giugno in apertura contrattazioni al raggiungimento dello zero, seguita purtroppo solo in paper :angry:...550 dollari in meno di 4 giorni...e settimana prossima si potrebbe rientrare comprando lo spread se arriva a -2...considerando che oltre allo Z-score si avrebbe dalla nostra parte anche la stagionalità.
Soybeans Intramarket scanner.jpgSoybeans Intramarket.jpg

Ciao
Marco

[Cagalli Tiziano]

Secondo voi è un mio errore/problema oppure lo è di Yahoo che non fornisce dati sulle commodities?
C\'è qualcun altro che utilizza IB e che per gli storici deve per forza di cose rivolgersi ai datafeed Yahoo finance e Barchart che ha constatato lo stesso problema?
Con Barchart sono riuscito a crearmi una lista provvisoria di future soybeans con scadenze 2014, 2015, 2016, il problema qui è che le barre storiche arrivano al massimo ad 800 e non alle 1500 che ci occorrono, quindi la lista è utile nel caso in cui si voglia operare a TF orario invece che Daily.
Siccome ieri ci ho investito l\'intero sabato(per solo due commodities), prima di continuare vorrei essere sicuro che ne vale la pena.
Grazie a tutti quelli che potranno darmi qualche dritta.
Ciao
Marco

PS: Se riuscirò a trovare la soluzione in merito inizierò a crearmi le symbol list su tutte le commodities e sono pronto a condividere con chi interessato.

Marco, abbiamo messo i provider Yahoo e BArchart proprio perchè si completano tra di loro e perchè i broker tipo IB non danno dati storici di così lungo periodo.
Basta prenderci un pò la mano e vedrai che non sarà un problema.

[Cagalli Tiziano]

Dopo aver evidenziato il problema sopra...che secondo me non credo sia di BeeTrader, volevo anche evidenziare (ma non ce ne sarebbe bisogno) l\'ottima performance sullo spread Soybeans a TF orario vendendo lo spread Luglio-Novembre il 2 Giugno a Z-Score 2 in chiusura sessione, chiudendolo il 6 Giugno in apertura contrattazioni al raggiungimento dello zero, seguita purtroppo solo in paper :angry:...550 dollari in meno di 4 giorni...e settimana prossima si potrebbe rientrare comprando lo spread se arriva a -2...considerando che oltre allo Z-score si avrebbe dalla nostra parte anche la stagionalità.


Ciao
Marco

Ottimo, paper o no, il risultato è comunque lusinghiero!

Per la stagionalità, devi guardare il correlogramma di colore verde e se ha degli istogrammi che si ripresentano tipo 1 istogramma alto ogni tot istogrammi bassi ti indica che c\'è la stagionalità.
Nel caso delle commodities si presume che siano stagionali (e lo sono in parte) ma non è detto che un future, ad esempio sul mais, quotato su due borse ai poli del mondo, non infici l\'assunto della stagionalità.
Anzi, spesso succede!

[achatzi]

Ciao Marco
Ho cercato anche io stamattina di prendere i dati da Yahoo , senza esito.
Ho notato però che anche quando richiedi i grafico sul sito Yahoo ,non di evidenzia niente .
Forse se non sono disponibili i Grafici daily sarà altrettanto anche sui dati richiesti.
Saluti
Angelo

[MRTMSS]

Yahoo non ha dati per quanto riguarda quegli strumenti che non hanno un sottostante di riferimento ed in particolare per i future, come ad esempio le conmodities, i Bund future i bobl gli schatz etc

per quello bisogna utilizzare barchart oppure iwbank

[marcoS]

Grazie a tutti per le risposte...comunque vada...ci toglieremo delle soddisfazioni :ok:

[giorgiog]

Grazie a tutti per le risposte...comunque vada...ci toglieremo delle soddisfazioni :ok:

confermo che su Yahoo esiste solo il first expiring dei futures per cui è un problema.
Su barchart invece ci sono varie scadenze. Però per quanto riguarda la durata della banca dati daily c\'è il problema legato al fatto che i futures naturalmente hanno un inizio ed una fine per cui difficilmente quelli sulle commodities potranno avere 1500 dati di storico daily

su barchart c\'è una specie di indice (che non credo sia una specie di continuous) ma non so cosa mi rappresenta esattamente

per le banche dati orarie sto iniziando a lavorarci ora perchè mi interessano gli spread tra i vari cereali e le varie scadenze. per esperienza dettata solo dall\'osservazione ma che la cointegrazione può confermare o smentire con i numeri, la cosa potrebbe essere interessante

[pincopallino]

New versione. Risolto un problema ma creati di nuovi

Salve
io utilizzo la piattaforma solo a mercati aperti con weBank.
La vecchia versione nonostante qualche trascurabile problema mi faceva gioco.
Questa non legge più alcuni miei ts perfettamente operativi nella versione precedente.
X es. uno banale:

INPUTS: @TIPOA(SIMPLE),@TempoA(14)
INPUTS: @TIPOB(SIMPLE),@TempoB(14)


#buy
SET A = SimpleMovingAverage (@TIPOA, @TempoA)
CROSSOVER(CLOSE, A)

#sell
SET B = SimpleMovingAverage (@TIPOB, @TempoB)
CROSSOVER( B ,CLOSE)


Risultato nessun segnale anche cambiando time frame.
Fortunatamente le strategie attive operano con segnali provenienti dal cci che funziona, quindi non sono compromesse le posizioni aperte.

[pincopallino]

1 miglioramento gradito

Salve.
Sarebbe gradito se, in una delle prossime versioni, si potesse salvare la propria configurazione delle colonne del Optimization Result (vedi jog). Senza dover tutte le volte togliere e aggiungere.
Altra modifica interessante la possibilità di stampare il report della strategia.
Buon lavoro
Leonardo

[Marco Bosco]

Salve.
Sarebbe gradito se, in una delle prossime versioni, si potesse salvare la propria configurazione delle colonne del Optimization Result (vedi jog). Senza dover tutte le volte togliere e aggiungere.
Altra modifica interessante la possibilità di stampare il report della strategia.
Buon lavoro
Leonardo

buonasera pincopallino,

1) Il salvataggio della propria configurazione dell\'ordine delle colonne verrà rilasciato a breve.

2) La stampa del report della strategia so che è già in to-do list e verrà rilasciata al più presto in una prossima release.

Adesso che ne hai fatto richiesta sono certo che verrà messo il turbo

Grazie,
Marco

[Claudio61]

Ciao Andrea,

vorrei capire dove ho sbagliato.
Ho fatto uno scanner su titoli olandesi e mi è uscita qusta combinazione
PhotoShare(9).png
con queste analisi
PhotoShare(8)(1).jpg

dopo 15 minuti l\'ho rifatta ed è uscita invertita
Istantanea_2014-06-10_102310.jpg
con queste analisi
Istantanea_2014-06-10_104157.jpg

Dato che sono a TF 1H come è possibile questo ribaltamento di posizione? poi ... se non prendo lucciole per lanterne, nel primo caso l\' Assets and Spread mi dà un +16% dello Spread nello storico, nella seconda mi dà -16% ... come mai il software ha fatto questa scelta nel secondo caso?


Inoltre ...
Istantanea_2014-06-10_104639.jpg

perchè sono uscite queste 2 cointegrazioni con valore 0 ?

[Claudio61]

Andrea ne ho un\' altra

Quando faccio un OS Scanner seleziono una coppia di titoli, apro le analisi e metto a mercato. Quindi salvo la WorkSpace per poter seguire l\'operatività anche i giorni successivi. Quando la riapro mi ripropone tutto lo scanner e le analisi .
E\' possibile eliminare tutte le altre coppie che in quel caso specifico non mi servono? Questo porterebbe ad un\'apertura della WS molto più veloce e un meno impegno di risorse. Ho pensato di rifare lo Scanner con solo quei 2 titoli e salvarlo così ma se capita un caso come quello del post precedente rimango senza "cruscotto".

Istantanea_2014-06-10_110958.jpg

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea,

vorrei capire dove ho sbagliato.
Ho fatto uno scanner su titoli olandesi e mi è uscita qusta combinazione
con queste analisi
dopo 15 minuti l\'ho rifatta ed è uscita invertita
con queste analisi
Dato che sono a TF 1H come è possibile questo ribaltamento di posizione? poi ... se non prendo lucciole per lanterne, nel primo caso l\' Assets and Spread mi dà un +16% dello Spread nello storico, nella seconda mi dà -16% ... come mai il software ha fatto questa scelta nel secondo caso?


Inoltre ...
perchè sono uscite queste 2 cointegrazioni con valore 0 ?

Ciao caro,
le due coppie (CORIO - HEINEKEN) e (HEINEKEN - CORIO) sono la stessa cosa, solo una opposta all\'altra. Quindi se nella prima il valore dello Z-Score è per esempio +1 nella seconda sarà per forza di cose -1. Nell\'operatività è la stessa identica cosa.
La posizione non è ribaltata, la coppia è rovesciata e quindi i valori sono opposti.

La scelta viene fatta puramente in base all\'ordine dei simboli nella lista, quindi se prima trova CORIO sarai nel primo caso, se prima trova HEINEKEN sarai nel secondo caso.

Per i valori a 0 verifico

Ciao Ciao