beeTrader Release 0.8.10.54 - 18/11/2014

[alex69]

Ciao Andrea,
eccomi ancora qui ad importunarti di buon mattino.

Nel thread "Come filtrare i segnali per ottenere l\'alternanza di trade Buy-Sell" ho segnalato una difformità nel comportamento di uno stesso Signal nella modalità paper e backtest.

Obiettivo del Signal era quello di generale ordini alternando segnali Buy/Sell sfruttando l\'indicatore Williams (ingressi e uscite ai livelli -35/-65 con eventuale take profit).
Con l\'aiuto di Smash e Apo ci siamo riusciti nelle prove in backtest.

La cosa anomala è che lo stesso Signal nella modalità paper si comporti in modo differente, generando più segnali dello stesso segno.

E\' un gran peccato perché il TS sembra molto promettente nei backtest e sarebbe un peccato non poterlo mettere in funzione correttamente in paper e poi (si spera) in reale.

Ti scrivo qui affinché possa escludere che alla base di quanto esposto, ci sia un problema di BT.
Allego un eloquente immagine di un test che ho fatto ieri.
Grazie.

Alex

[MazzDX]

Ciao Andrea,
eccomi ancora qui ad importunarti di buon mattino.

Nel thread "Come filtrare i segnali per ottenere l\'alternanza di trade Buy-Sell" ho segnalato una difformità nel comportamento di uno stesso Signal nella modalità paper e backtest.

Obiettivo del Signal era quello di generale ordini alternando segnali Buy/Sell sfruttando l\'indicatore Williams (ingressi e uscite ai livelli -35/-65 con eventuale take profit).
Con l\'aiuto di Smash e Apo ci siamo riusciti nelle prove in backtest.

La cosa anomala è che lo stesso Signal nella modalità paper si comporti in modo differente, generando più segnali dello stesso segno.

E\' un gran peccato perché il TS sembra molto promettente nei backtest e sarebbe un peccato non poterlo mettere in funzione correttamente in paper e poi (si spera) in reale.

Ti scrivo qui affinché possa escludere che alla base di quanto esposto, ci sia un problema di BT.
Allego un eloquente immagine di un test che ho fatto ieri.
Grazie.

Alex

[ATTACH=CONFIG]16938[/ATTACH]

Mi permetto di rispondere io visto che ho notato la stessa cosa, poi ho letto il manuale e ho trovato che il Backtest lavora OnClose, mentre per Strategy c\'è la possibilità di scegliere (Advanced Settings) se Tick by Tick oppure OnClose. Inoltre quando si avvia una Strategy si può scegliere se considerare o meno gli ordini di Backtest.

Giusto Andrea?

[Andrea Cagalli]

Mi permetto di rispondere io visto che ho notato la stessa cosa, poi ho letto il manuale e ho trovato che il Backtest lavora OnClose, mentre per Strategy c\'è la possibilità di scegliere (Advanced Settings) se Tick by Tick oppure OnClose. Inoltre quando si avvia una Strategy si può scegliere se considerare o meno gli ordini di Backtest.

Giusto Andrea?

Giustissimo!! Bravo

[alex69]

Mi permetto di rispondere io visto che ho notato la stessa cosa, poi ho letto il manuale e ho trovato che il Backtest lavora OnClose, mentre per Strategy c\'è la possibilità di scegliere (Advanced Settings) se Tick by Tick oppure OnClose. Inoltre quando si avvia una Strategy si può scegliere se considerare o meno gli ordini di Backtest.

Giusto Andrea?

Ciao MazzDX,
grazie per le precisazioni, ma forse non mi sono spiegato bene.
In Strategy ho impostato OnClose, quindi dovrebbe lavorare coerentemente con quanto risulta nei backtest.

Nelle impostazioni di Strategy ho lasciato attiva l\'opzione "Show Backtest Signals", che dovrebbe comunque solo rappresentare graficamente quanto è avvenuto prima dell\'avvio della Strategy.

La domanda a questo punto è:
perché lo stesso Signal, con le medesime impostazioni, si comporta in modo differente nelle 2 modalità?

[Andrea Cagalli]

Ciao MazzDX,
grazie per le precisazioni, ma forse non mi sono spiegato bene.
In Strategy ho impostato OnClose, quindi dovrebbe lavorare coerentemente con quanto risulta nei backtest.

Nelle impostazioni di Strategy ho lasciato attiva l\'opzione "Show Backtest Signals", che dovrebbe comunque solo rappresentare graficamente quanto è avvenuto prima dell\'avvio della Strategy.

La domanda a questo punto è:
perché lo stesso Signal, con le medesime impostazioni, si comporta in modo differente nelle 2 modalità?

Ciao caro,
in effetti è strano, cioè non è possibile visto che il calcolo è esattamente lo stesso. Non è che per caso hai modificato qualche parametro in uno dei due?

Ciao Ciao

[alex69]

Ciao caro,
in effetti è strano, cioè non è possibile visto che il calcolo è esattamente lo stesso. Non è che per caso hai modificato qualche parametro in uno dei due?

Ciao Ciao

Andrea, ho verificato, i parametri sono gli stessi.
Come detto, l\'obiettivo del Signal è quello di generare ordini mantenendo la sequenza Buy/Sell, e grazie al contributo fondamentale di Smash e Apo, ci siamo riusciti.

Anche un\'eventuale differenza dei parametri immessi, pur generando trade differenti nelle 2 modalità, dovrebbe in ogni caso rispettare la condizione base Buy/Sell/Buy nella modalità Strategy.

Ci tengo particolarmente a questo TS in quanto lo vedo molto promettente a differenza di altri che poi ho dovuto cestinare. La frustrazione è questo comportamento anomalo in Paper.

Ti sarei immensamente grato se potessi fare una verifica.

[Andrea Cagalli]

Andrea, ho verificato, i parametri sono gli stessi.
Come detto, l\'obiettivo del Signal è quello di generare ordini mantenendo la sequenza Buy/Sell, e grazie al contributo fondamentale di Smash e Apo, ci siamo riusciti.

Anche un\'eventuale differenza dei parametri immessi, pur generando trade differenti nelle 2 modalità, dovrebbe in ogni caso rispettare la condizione base Buy/Sell/Buy nella modalità Strategy.

Ci tengo particolarmente a questo TS in quanto lo vedo molto promettente a differenza di altri che poi ho dovuto cestinare. La frustrazione è questo comportamento anomalo in Paper.

Ti sarei immensamente grato se potessi fare una verifica.

Ciao caro,
ma si che verifico figurati, con piacere! Inviami il signal via mail che procedo al debug.

Ciao Ciao

PS: chiudo questa discussione, non ti offendere eh..... ne ho aperto un\'altra per la nuova release.