beeTrader Release 0.8.10.55 - 27/11/2014

[Apocalips]

Ciao Andrea,

sembrerebbe che la modalità di visualizzazione dei grafici in verticale non funzioni

puoi controllare ?




grazie
Apo

[Apocalips]

Fino a 3 grafici riesce a disporli in verticale ma oltre 3 non funziona

Apo

[Andrea Cagalli]

Fino a 3 grafici riesce a disporli in verticale ma oltre 3 non funziona

Apo

Ciao caro,
probabilmente perchè non riesce a farceli stare in base alla dimensione minima..verifico.

Grazie..

Ciao Ciao

[Alex1]

beeChristmasTree

Buon giorno

Avendo tempo, ho provato l`ultimo omaggio di Tiziano.

Purtroppo non riesco a capire come mai tutte le transazioni si eseguite alle “23:59:59”

Inoltre non si calcolano (almeno mi sembra) bene le commissioni (avvolte con Bey o Sell).




Grazie per le risposte
Saluti
Alex

[Apocalips]

Si, ho notato pure io, aggiungo inoltre che la variabile @GainLevel non è ottimizzabile, restituisce sempre gli stessi valori di NetProfit, è come se nello script comparisse solo negli inputs e non nel codice.



Apo

[bergamin]

A alex : gli orari mica li prende il TS, quelli sono relativi alle date che tu hai salvato. Quando apri il grafico ti dice che può o non può verificare la sessione di tempo perchè dipende se tu l\'hai codificata nel tuo data base e dipende anche dal providere che ti fornisce i dati.
Comunque significa solo che i trade li fa a fine barra e che nel tuo data base la fine data è 23059059. Prova con un provider italiano e un titolo di quelli già codificati e vedi.

A APO: anche a me lo faceva, ho scaricato nuovamente il file e ora è tutto ok, probabile un Bug. Fammi sapere.

[Marco Bosco]

Si, ho notato pure io, aggiungo inoltre che la variabile @GainLevel non è ottimizzabile, restituisce sempre gli stessi valori di NetProfit, è come se nello script comparisse solo negli inputs e non nel codice.

[ATTACH=CONFIG]17285[/ATTACH]

Apo

ciao Apo e Alex,

1)Nessun BUG..la variabile @GainLevel non era ottimizzabile per decisione, se vai a riscaricare il file adesso è ottimizzabile.
Altrimenti che albero di natale era.... tu APO capirai..

2)Il calcolo delle commissioni è corretto.
Il sistema è stop & reverse. In questo caso il primo sell di -100 va a chiudere un trade. Il secondo sell di -100 è l\'apertura del trade successivo. Nel caso specifico l\'operazione è -200 pezzi (-100 - 100) .
Siccome l\'operazione è una soltanto il costo è quello di UNA COMMISSIONE PER TRANSAZIONE come da voi scelto : Pari a 10€ . La ripartizione dei costi è divisa per due quindi.

In generale se lo stop & reverse non gira con la stessa quantità . il backtest esegue un\'assegnazione dei costi di tipo proporzionale lineare (in questo caso i pesi sono 50 e 50 quindi assegna metà costo ad ogni sub-trade...5€).

saluti,
Marco Bosco

[Alex1]

Buona sera

Grazie a bergamin e a Marco, ora ho compreso.

Buon fine settimana
Alex

[Apocalips]

A APO: anche a me lo faceva, ho scaricato nuovamente il file e ora è tutto ok, probabile un Bug. Fammi sapere.

Ok, grazie Bergamin, ora funziona correttamente.

[Alex1]

Caspiterina ho ancora un problema.

A voi funziona la funzione PRINT, esiste un trucco.

Il bello è che ho copiato la funzione

INPUTS: @price(CLOSE), @periods(80), @lev1(-65), @lev2(-35)
 
SET v = Variance(@price, @periods, SIMPLE)
SET o = Oscillator(v, @periods)
SET VariaPeriodi = @periods + o - 50.0
  
# Assicura di avere un valore valido per il calcolo di %R
SET PeriodoWilliams = IF(VariaPeriodi < 2, 2, VariaPeriodi)
 
SET PLOT1 = WilliamsPctR(PeriodoWilliams)
SET PLOT2 = @lev1
SET PLOT3 = @lev2
 
PRINT(VariaPeriodi)

P.S. Sono collegato con BarChart

(Nel manuale non ho trovate nulla.)
Intanto grazie
Alex

[alex69]

Salve ragazzi,
proporrei di creare una discussione ad hoc su questo TS.

Sarebbe molto utile ed istruttiva.
Sulla falsa riga di come abbiamo sviluppato la discussione recente "Come ottimizzare un Trading System" , potremmo condividere alcuni esempi di ottimizzazione e imparare tutto ciò che ci serve per sfruttare al meglio le potenzialità di questa creatura di Tiziano.

Ho cominciato a dargli un\'occhiata e mi sembra che funzioni bene anche su TF molto piccoli....

Che ne pensate?

[Fab]

i segreti dell\'albero di Natale

Buonasera agli infaticabili,

ho provato anch\'io ad aprire il regalo di Natale di PO e se a occhio la precisione sembra impressionante guardando ai vari parametri come ci ha insegnato Tiziano mi sorgono alcuni dubbi. Premetto che ho eseguito il TS su 3000 barre di Unipol daily prima con i parametri standard e poi con quelli "ottimizzati" (rispettivamente 3,400,5,100) e vi allego i 2 summary. I dubbi sono:

1. in entrambi i casi, mentre il profit factor si avvicina al target indicato da Tiziano (>3), la percentuale di profitable e l\'efficienza rimangono nettamente più basse dell\'optimum (rispettivamente 15% Vs 70% e 50/60% Vs 80%). C\'è una qualche ragione che mi sfugge? Quando allora possiamo definire soddisfacenti questi parametri?

2. se eseguo il TS settato su normal distribution anzichè High/low prices, la perfomance in generale peggiora sensibilmente. Come mai? Credo mi sfugga la differenza tra i 2 sistemi, perchè mi sarei aspettato il contrario...

3. i broker costs sono apparentemente indicati in positivo perchè verdi (come profitto anzichè come costo). Il vero problema è che però nel performance summary solo dei long o degli short trades, anzichè sottratte i broker costs dal profitto mi sembra che li vada a sommare. Possibile?

4. infine, riducendo l\'amount investito ad una cifra per me più ragionevole (1000€) il TS anzichè produrre il 380% di gross profit (senza quindi considerare i broker costs), produce a fatica un 10%. Mi sembra una differenza enorme o sbaglio?

Ringrazio chiunque avrà la pazienza e la cortesia di provare a chiarire i miei dilemmi resi ancora più inquietanti dai postumi natalizi.

Buon we

[alex69]

Caspiterina ho ancora un problema.

A voi funziona la funzione PRINT, esiste un trucco.

Il bello è che ho copiato la funzione

INPUTS: @price(CLOSE), @periods(80), @lev1(-65), @lev2(-35)
 
SET v = Variance(@price, @periods, SIMPLE)
SET o = Oscillator(v, @periods)
SET VariaPeriodi = @periods + o - 50.0
  
# Assicura di avere un valore valido per il calcolo di %R
SET PeriodoWilliams = IF(VariaPeriodi < 2, 2, VariaPeriodi)
 
SET PLOT1 = WilliamsPctR(PeriodoWilliams)
SET PLOT2 = @lev1
SET PLOT3 = @lev2
 
PRINT(VariaPeriodi)

P.S. Sono collegato con BarChart

(Nel manuale non ho trovate nulla.)
Intanto grazie
Alex

Ciao Alex,
ti riferisci a questo?


Lo trovi a pag. 37 del manuale di EasyScript.

[alex69]

Buonasera agli infaticabili,

ho provato anch\'io ad aprire il regalo di Natale di PO e se a occhio la precisione sembra impressionante guardando ai vari parametri come ci ha insegnato Tiziano mi sorgono alcuni dubbi. Premetto che ho eseguito il TS su 3000 barre di Unipol daily prima con i parametri standard e poi con quelli "ottimizzati" (rispettivamente 3,400,5,100) e vi allego i 2 summary. I dubbi sono:

1. in entrambi i casi, mentre il profit factor si avvicina al target indicato da Tiziano (>3), la percentuale di profitable e l\'efficienza rimangono nettamente più basse dell\'optimum (rispettivamente 15% Vs 70% e 50/60% Vs 80%). C\'è una qualche ragione che mi sfugge? Quando allora possiamo definire soddisfacenti questi parametri?

2. se eseguo il TS settato su normal distribution anzichè High/low prices, la perfomance in generale peggiora sensibilmente. Come mai? Credo mi sfugga la differenza tra i 2 sistemi, perchè mi sarei aspettato il contrario...

3. i broker costs sono apparentemente indicati in positivo perchè verdi (come profitto anzichè come costo). Il vero problema è che però nel performance summary solo dei long o degli short trades, anzichè sottratte i broker costs dal profitto mi sembra che li vada a sommare. Possibile?

4. infine, riducendo l\'amount investito ad una cifra per me più ragionevole (1000€) il TS anzichè produrre il 380% di gross profit (senza quindi considerare i broker costs), produce a fatica un 10%. Mi sembra una differenza enorme o sbaglio?

Ringrazio chiunque avrà la pazienza e la cortesia di provare a chiarire i miei dilemmi resi ancora più inquietanti dai postumi natalizi.

Buon we

Ciao Fab,
provo intanto a dirti la mia, aspettando pareri più autorevoli.

1) Dai tuoi risultati (e anche dai miei), gli esiti del backtest sono negativi. Non so se varranno altre considerazioni.

2) Se non ho capito male, si fa una distribuzione dei punti di ingresso/uscita secondo la distribuzione gaussiana. Mentre con l\'altra (High/low prices) si intercettavano i punti "più favorevoli".
E\' quindi normale che ci sia una riduzione della performance. Ma se ad esempio, con la High/low ottieni +20.000 e premendo ripetutamente il tasto Distribuzione Normale ottieni un valore sempre positivo e senza grosse escursioni (min.+7.000/ max 10.000), va bene ugualmente.

3).....

4) Nei TS in generale, quando modifici l\'Amount, devi ridefinire alcuni parametri (quelli del money management).
(Ad es. un movimento di 5% su 100.000 equivale a 5.000 di stop, se invece ne metti 1.000 di amount, lo stop sarà di 50).

[bergamin]

Buonasera agli infaticabili,

4. infine, riducendo l\'amount investito ad una cifra per me più ragionevole (1000€) il TS anzichè produrre il 380% di gross profit (senza quindi considerare i broker costs), produce a fatica un 10%. Mi sembra una differenza enorme o sbaglio?

Mettendo 1000 euro, significa che ogni volta che entri in un trade, il sottostante deve fare il 20% prima di arrivare a fare Trailing.
Se ci pensi il 20% lo farà forse in un mese e quindi ecco spiegata la minore performance.