Esempio di OverSpread dalla A ...... alla Z

[alex69]

grazie Alex, il tuo impianto è buono, devi solo stare attento ad una cosa:

per la scelta della scadenza devi far riferimento all\' estimated bar to zero che nel nostro caso è di 110 giorni di mercato che equivalgono a 5 mesi e mezzo, per cui devi andare su scadenze superiori a 5 mesi, giugno 2015 va bene mentre con la tua scelta di marzo saresti troppo corto. Domani a mercati aperti ripeti tutta l\'analisi che hai fatto in modo da ragionare sui valori aggiornati delle superfici di volatilità .

Apo

Grazie a te Apo per lo spunto.
Il valore di 81 barre è quanto mi è uscito dal calcolo dell\'OS che ho eseguito con i dati di IW.:wassat:
Domani faccio una verifica. In ogni caso è meglio mantenersi più lunghi in caso di dubbio.
Quindi giugno 2015 va benissimo.

[alex69]

....... Domani a mercati aperti ripeti tutta l\'analisi che hai fatto in modo da ragionare sui valori aggiornati delle superfici di volatilità .
Apo

Eccomi Apo.
Ho rifatto tutto con i dati di mercato. Vengono fuori 2 spread senza l\'aggiunta della terza opzione (gli strike così distanti non erano quotati).
Che ne dici, si può andare a mercato?

Immagine 160.jpg Immagine 161.jpg

[Apocalips]

Eccomi Apo.
Ho rifatto tutto con i dati di mercato. Vengono fuori 2 spread senza l\'aggiunta della terza opzione (gli strike così distanti non erano quotati).
Che ne dici, si può andare a mercato?

[ATTACH=CONFIG]16978[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]16979[/ATTACH]

Ciao,
Tienilo in osservazione e aspetta il cross under con le 2 deviazioni UP

Apo

[Alex1]

L\'ordine degli asset è dato dall\'ordine dei titoli nella lista prima di lanciare lo scanner. Se nell\'elenco hai prima Buzzi poi Prysmian ti ritrovi la coppia Buzzi/Prysmian ..... se nell\' elenco hai prima Prysmian e poi Buzzi la coppia sarà Prysmian/Buzzi .

Grazie della spiegazione, adesso quel dubbio mi è chiaro.

Saluti
Alex

[magibaridi]

Grazie Tiziano, un chiarimento. Ho provato a caricare entrambi gli spread con due sottostanti diversi (Buzzi e Prysmian) su Fiuto pro e ne ho ricavato un\'unica strategia con un pay off a forma di condor rovesciato con vertici in 11,5 e 14,5. Siccome e\' la prima volta che provo una strategia con due sottostatanti mi chiedevo se i dati forniti sono corretti o se si confondono per i due sottostanti.

Grazie

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano, un chiarimento. Ho provato a caricare entrambi gli spread con due sottostanti diversi (Buzzi e Prysmian) su Fiuto pro e ne ho ricavato un\'unica strategia con un pay off a forma di condor rovesciato con vertici in 11,5 e 14,5. Siccome e\' la prima volta che provo una strategia con due sottostatanti mi chiedevo se i dati forniti sono corretti o se si confondono per i due sottostanti.

Grazie

Grazie a te.
Le due strategie vanno tenute separate e inviate in <portafoglio> dove avrai creato 1 cartella con il nome Buzzi Prysmian.
Nel portafoglio avrai i dati totali.

[Antonino C]

E\' possibile che si sia persa la cointegrazione sullo sprad Buzzi/Prysmian oppure è un problema di dati "sporchi" ?

[TomEFord]

ti sbagli tutto è ok...

coint2.PNG

[mimmo_g]

ti sbagli tutto è ok...

[ATTACH=CONFIG]17007[/ATTACH]

Scusate ma la scansione era ad 1 ora.
A me risulta questo

[Andrea Cagalli]

Scusate ma la scansione era ad 1 ora.
A me risulta questo

Confermo!

[Claudio61]

Ecco cosa ho io ora

PhotoShare(1)(17).jpg

[Antonino C]

grazie per gli aggiornamenti, infatti mi sembrava strano visti i movimenti dei due sottostanti da venerdi
Evidentemente i dati qui sono fondamentali soprattutto con tf ad 1 hr
Voi usate Barchart ?

[Andrea Cagalli]

grazie per gli aggiornamenti, infatti mi sembrava strano visti i movimenti dei due sottostanti da venerdi
Evidentemente i dati qui sono fondamentali soprattutto con tf ad 1 hr
Voi usate Barchart ?

Ciao caro,
BarChart non ha stock europei, WeBank o IwBank.

Ciao Ciao

[magibaridi]

Overspreaqd dall\' A alla Z

Mi risulta che l\'overspread Buzzi Prysmian sia andato a zero e, anzi sia passato lievemente in negativo, ma la somma dei risultati dei due spread rimane lievemente negativa. A meno che non sbagli io da qualche parte

[familytaz]

Ecco quello che mi risulta alle 16.20.